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ダイナミック・トレンド・トラッキング 最適化された戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年11月12日11時04分
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概要

この戦略は,CMO指標と変化率を計算し,サポートラインを動的にプロットします.価格がサポートラインを突破すると取引信号が生成されます.一方,戦略は,より多くの利益をロックするためにサポートラインの周りのストップ損失範囲も最適化します.

戦略の論理

  1. 価格動向を決定するためのCMO指標を計算する
  2. 価格変動傾向を反映するために変化率Varを計算する
  3. 変化率に基づくグラフサポートライン
  4. ロングストップとショートストップを最適化したストップ損失線を計算する
  5. 価格がサポートラインを突破したときの取引信号を生成します

利点分析

  1. 価格動向を決定し,誤ったブレイクを回避するためにCMO指標を使用する
  2. サポートラインは,トレンドの方向性を明確に示しています.
  3. 利潤を増やすための最適化されたストップ・ロストロック
  4. 明確でシンプルな取引信号

リスク分析

  1. CMO指標は遅延効果があり,価格の転換点を見逃す可能性があります
  2. サポートラインの断裂は,偽信号を生成することができます
  3. 不適切なストップ損失最適化は,より大きな損失につながる可能性があります.

リスク対策

  1. 遅延を減らすため,CMOパラメータを適切に調整する
  2. 誤った信号を避けるために他の指標とより多くのフィルターを追加します
  3. 適切なストップ損失最適化比を決定するための試験

オプティマイゼーションの方向性

  1. 誤った信号をフィルタリングするためにより多くの指標を追加します
  2. ストップ損失範囲のAI自動最適化
  3. トレーディングサイズを自動調整する

概要

この戦略は,トレンド方向を明確に決定するためにサポートラインを使用して,うまく機能します.CMO指標と最適化されたストップロスの組み合わせにより,良い結果が得られます.しかし,より多くの指標を組み合わせることで改善できる誤った信号のリスクがあります.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © melihtuna

//@version=4
strategy("Optimized Trend Tracker - Strategy Version", shorttitle="OTT-Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=10000, currency=currency.USD, commission_value=0.1, commission_type=strategy.commission.percent)

src = input(close, title="Source")
pds=input(1, "OTT Period", minval=1)
percent=input(0.1, "OTT Percent", type=input.float, step=0.1, minval=0)
condition = input(title="Condition", defval="Support Line Crossing Signals", options=["Price/OTT Crossing Signals", "Support Line Crossing Signals"])
showsupport = input(title="Show Support Line?", type=input.bool, defval=true)
highlight = input(title="Show OTT Color Changes?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
barcoloing = input(title="Barcolor On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
showlabels = input(title="Show OTT BUY/SELl Labels?", type=input.bool, defval=false)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"

alpha=2/(pds+1)
ud1=src>src[1] ? src-src[1] : src
dd1=src<src[1] ? src[1]-src : src
UD=sum(ud1,9)
DD=sum(dd1,9)
CMO=(UD-DD)/(UD+DD)
k= abs(CMO)
Var=0.0
Var:=(alpha*k*src)+(1-alpha*k)*nz(Var[1])
fark=Var*percent*0.01
longStop = Var - fark
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := Var > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop =  Var + fark
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := Var < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and Var > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and Var < longStopPrev ? -1 : dir
MT = dir==1 ? longStop: shortStop
OTT=Var>MT ? MT*(200+percent)/200 : MT*(200-percent)/200 
plot(showsupport ? Var : na, color=#0585E1, linewidth=2, title="Support Line")
OTTC = highlight ? OTT[2] > OTT[3] ? color.green : color.red : #B800D9 
pALL=plot(nz(OTT[2]), color=OTTC, linewidth=2, title="OTT", transp=0)

buySignalk = window() and crossover(Var, OTT[2])
sellSignallk = window() and crossunder(Var, OTT[2])
buySignalc = window() and crossover(src, OTT[2])
sellSignallc = window() and crossunder(src, OTT[2])

plotshape(condition == "Support Line Crossing Signals" ? showlabels and buySignalk ? OTT*0.995 : na : showlabels and buySignalc ? OTT*0.995 : na, title="BUY", text="BUY", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=#0F18BF, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(condition == "Support Line Crossing Signals" ? showlabels and sellSignallk ? OTT*1.005 : na : showlabels and sellSignallc ? OTT*1.005 : na, title="SELL", text="SELL", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=#0F18BF, textcolor=color.white, transp=0)
  
ottBuyColor=#77DD77
ottSellColor=#FF0000
vColor = strategy.position_size > 0 ? ottBuyColor : ottSellColor

if condition == "Support Line Crossing Signals"
    strategy.entry("BUY", true, 1, when = buySignalk)
    strategy.entry("SELL", false, 1, when = sellSignallk)
else
    strategy.entry("BUY", true, 1, when = buySignalc)
    strategy.entry("SELL", false, 1, when = sellSignallc)

mPlot = plot(close, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0,display=display.none)

longFillColor = highlighting ? (Var>OTT ? color.green : na) : na
shortFillColor = highlighting ? (Var<OTT ? color.red : na) : na
fill(mPlot, pALL, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, pALL, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)

barcolor(barcoloing ? vColor : na)
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