ダブルEMAゴールデンクロステイクプロフィット戦略
作成日:
2024-01-12 14:02:22
最終変更日:
2024-01-12 14:02:22
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,異なるパラメータの2組のEMA指標を計算し,購入信号を2組のEMA指標が金交差したときに設定し,販売信号を他の2組のEMA指標が死交差したときに設定することで,高効率のショートライン取引戦略を実現します.
戦略原則
この戦略は4つのEMA指標,すなわち9周期EMA1,26周期EMA2,100周期EMA3および55周期EMA4を使用する. 買い信号がEMA1上でEMA2を通過すると,ショートラインがEMA2上でEMA4を通過すると,典型的な金交差信号に属する. 売り信号がEMA3の下でEMA4を通過すると,死亡交差に属する. 信号は,短線EMA指標で金交差が発生すると急速な市場に入り,長線EMA指標で死亡交差が発生すると急速なストップ・ロスト・アウト場に入り,高効率のショートライン取引を実現する.
戦略的優位性
- 双EMA交差を利用して,速行速出を実現し,短線利得を迅速にロックすることができる.
- 取引のシグナルがシンプルでわかりやすく,実行しやすい
- パラメータは,異なる市場に応じてパラメータを調整することができます
- 短線スカルピングに適した利得の余地
リスク分析
- 双 EMA 交差は誤信号が発生し,他の指標と組み合わせたフィルタリングが必要
- EMAパラメータの不適切な設定は,過度に敏感または鈍化を引き起こす可能性があります.
- 大規模な輪廻に注意を払い,時間内に止めてください.
最適化の方向
- MACD,KDJなどの他の指標に信号フィルタリングを加え,信号の正確性を向上させることができます.
- EMAのパラメータを最適化するために,さらに多くの組み合わせをテストできます.
- 移動ストップを設定して利益をロックします.
要約する
この戦略は,全体的に非常に典型的で効果的なショートライン取引戦略である. 利点は,迅速に進出し,スカルピングに適し,利益の余地がある. 同時に,いくつかのリスクがあり,注意すべき予防が必要です. 参数が適切に調整され,他の指標が信号フィルタリングを補助すれば,非常に実用的なショートライン取引戦略になることができます.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © YukalMoon
//@version=5
strategy(title="EMA SCALPEUR", overlay=true, initial_capital = 1000)
//// input controls
EMA_L = input.int (title = "EMA_L", defval = 9, minval = 1, maxval = 100, step =1)
EMA_L2 = input.int (title = "EMA_L2", defval = 26, minval = 1, maxval = 100, step =1)
EMA_S = input.int (title = "EMA_S", defval = 100, minval = 1, maxval = 100, step =1)
EMA_S2 = input.int (title = "EMA_S2", defval = 55, minval = 1, maxval = 100, step =1)
/// mise en place de ema
shortest = ta.ema(close, 9)
short = ta.ema(close, 26)
longer = ta.ema(close, 100)
longest = ta.ema(close, 55)
plot(shortest, color = color.red)
plot(short, color = color.orange)
plot(longer, color = color.aqua)
plot(longest, color = color.yellow)
plot(close)
//// trading indicators
EMA1 = ta.ema (close,EMA_L)
EMA2 = ta.ema (close,EMA_L2)
EMA3 = ta.ema (close, EMA_S)
EMA4 = ta.ema (close, EMA_S2)
buy = ta.crossover(EMA1, EMA2)
//sell = ta.crossunder(EMA1, EMA2)
buyexit = ta.crossunder(EMA3, EMA4)
//sellexit = ta.crossover(EMA3, EMA4)
/////strategy
strategy.entry ("long", strategy.long, when = buy, comment = "EXIT-LONG")
//strategy.entry ("short", strategy.short, when = sell, comment = "ENTER-SHORT")
///// market exit
strategy.close ("long", when = buyexit, comment = "ENTER-LONG")
//strategy.close ("short", when = sellexit, comment = "EXIT-SHORT")