トレンドトラッキング EMA ブレイクアウト戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-12 14:23:11タグ:
概要
これは指数関数移動平均 (EMA) をベースにしたトレンド追跡ブレイクアウト戦略です. 月間,週間,日々のタイムフレームでトレンド方向を判断し,日々のチャートで特定のエントリーとアウトリースを実行します.
戦略の論理
トレンド判断
- 月間グラフでは,価格が8日間のEMA以上,8日間のEMAが21日間のEMA以上であり,上昇傾向を示しています.
- 週チャートでは,価格は8日間のEMA以上,8日間のEMAは21日間のEMA以上で,上昇傾向を示しています.
- 日々のグラフでは,価格は8日間のEMA以上,8日間のEMAは21日間のEMA以上であり,上昇傾向を示しています.
入力信号
- 日々のグラフでは,昨日の8日間のEMAに触れた低値で引き下がりが見られます.
- 引き下がりはRing Lowのパターンで,下高と下低が表示されます
- 閉じる価格は前日の高値より高く,トレンド逆転の信号を形成します.
出口信号
脱出の利益とストップ・ロスの基準を設定する
利点分析
- 3つのタイムフレームで傾向を判断することで精度が向上します
- EMAへのリバックがサポートとなり,入国確実性を高めます.
- トレンドランスを追跡することは,高い利益の可能性を持っています.
リスク分析
- タイムフレーム間の不一致な判断は,誤った信号を引き起こす可能性があります.
- 過剰な引き下げは戦略を無効にすることもある.
- ストップ・ロスト・スイープはフラッシュ・クラッシュ時に発生する可能性があります.
オプティマイゼーションの方向性
- 追加判断のためにMACD,RSIを追加します.
- EMA パラメータ設定を最適化する.
- 波動性に基づいて 利益とストップ・ロスの範囲を調整する
概要
この戦略は,トレンドを正しく判断すると非常に良い利益の可能性を持っています. 誤ったトレンド判断や誤った信号を引き起こす過剰な引き下げに注意する必要があります. 一方,利益の取れとストップ損失の設定を最適化することは,エッジをさらに改善するための鍵です.
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © the_daily_trader
//@version=5
// --------------------- Start of Code ---------------------
strategy("Swing Trades Validator", overlay=true, margin_long=100, pyramiding = 0)
// Indicator Display Checks
TakeProfitPercent = input.float(title="Profit Target %", defval=10, minval=1, step=0.05)
StopLossPercent = input.float(title="Stop Loss %", defval=10, minval=1, step=0.05)
pullbackchoice = input.bool(false, "Relaxed Entry Rules")
// EMAs
emaH = ta.ema(close, 8)
emaHyest = ta.ema(close[1], 8)
emaHyest1 = ta.ema(close[2], 8)
emaHyest2 = ta.ema(close[3], 8)
emaL = ta.ema(close, 21)
emaLyest = ta.ema(close[1], 21)
emaLyest1 = ta.ema(close[2], 21)
emaLyest2 = ta.ema(close[3], 21)
emaf = ta.ema(close, 50)
emath = ta.ema(close, 200)
emathhigh = ta.ema(high, 200)
emathlow = ta.ema(low, 200)
emaslowmonthly = request.security(syminfo.tickerid, "M", emaL) // Monthly 21ema
emafastmonthly = request.security(syminfo.tickerid, "M", emaH) // Monthly 8ema
emaslowweekly = request.security(syminfo.tickerid, "W", emaL) // Weekly 21ema
emafastweekly = request.security(syminfo.tickerid, "W", emaH) // Weekly 8ema
emaslowdaily = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaL) // Daily 21ema
emafastdaily = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaH) // Daily 8ema
emafdaily = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaf) // Daily 50ema
emathdaily = request.security(syminfo.tickerid, "D", emath) // Daily ema
emathdailyhigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", emathhigh) // Daily ema High
emathdailylow = request.security(syminfo.tickerid, "D", emathlow) // Daily ema Low
ema21yest = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaLyest) // Daily 21ema 1 day ago
ema21yest1 = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaLyest1) // Daily 21ema 2 days ago
ema21yest2 = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaLyest2) // Daily 21ema 3 days ago
ema8yest = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaHyest) // Daily 8ema 1 day ago
ema8yest1 = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaHyest1) // Daily 8ema 2 days ago
ema8yest2 = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaHyest2) // Daily 8ema 3 days ago
// Prices
monthopen = request.security(syminfo.tickerid, 'M', open, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
monthclose = request.security(syminfo.tickerid, 'M', close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
weekopen = request.security(syminfo.tickerid, 'W', open, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
weekclose = request.security(syminfo.tickerid, 'W', close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
dayopen = request.security(syminfo.tickerid, 'D', open, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
dayclose = request.security(syminfo.tickerid, 'D', close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
threedayhigh = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[3], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
twodayhigh = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[2], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
yesthigh = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
yestlow = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
// Conditions
monthlybullish = emafastmonthly > emaslowmonthly
monthlybullishprice = close > emafastmonthly
monthlybullishcandle = monthclose > monthopen
weeklybullish = emafastweekly > emaslowweekly
weeklybullishprice = close > emafastweekly
weeklybullishcandle = weekclose > weekopen
dailybullish1 = emafdaily > emathdaily
dailybullish2 = emafastdaily > emaslowdaily
dailybullishprice = close > emafastdaily
dailybullishcandle = dayclose > dayopen
ringlow = yestlow <= ema8yest
aggropullback = twodayhigh < threedayhigh
pullback = (pullbackchoice ? aggropullback : 0)
pullbackfailure = dayclose > yesthigh and yesthigh < twodayhigh or pullback
emasetup = ema8yest > ema21yest and ema8yest1 > ema21yest1 and ema8yest2 > ema21yest2
// Target Profit and Stop Loss Inputs
// Input parameters can be found at the beginning of the code
ProfitTarget = (close * (TakeProfitPercent / 100)) / syminfo.mintick
StopLoss = (close * (StopLossPercent / 100)) / syminfo.mintick
longCondition = monthlybullish and monthlybullishprice and weeklybullish and weeklybullishprice and dailybullish1 and dailybullish2 and dailybullishprice and monthlybullishcandle and weeklybullishcandle and dailybullishcandle and ringlow and pullbackfailure and emasetup
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit ("Exit", "Long", profit = ProfitTarget, loss = StopLoss)
// strategy.close("Long", qty_percent = 100)
// -----------xxxxxxxxxxx------------- End of Code -----------xxxxxxxxxxx---------------
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