トレンドフォローEMAブレイクアウト戦略
作成日:
2024-01-12 14:23:11
最終変更日:
2024-01-12 14:23:11
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,指数移動平均 ((EMA) に基づくトレンド追跡型の突破策である.月線,周線,日線の時間枠でトレンドの方向を判断し,日線で具体的な入場と出場操作を実行する.
戦略原則
傾向を判断する
- 月線上では,価格が8日EMAより高く,8日EMAが21日EMAより高く,多頭トレンドとして判断される.
- 周線上では,価格が8日EMAより高く,8日EMAが21日EMAより高く,多頭トレンドとして判断される.
- 日線上では,価格が8日EMAより高く,8日EMAが21日EMAより高く,多頭トレンドとして判断される.
入口信号
- 日線は下向きに反調し,昨日の8日のEMAを触った.
- リコールがLower HighとLower Lowを構成するRing Low形状;
- 終盤の価格が前日の最高値より高くなり,トレンド反転の信号となる.
出発信号
停止停止の基準を設定し,退出を達成する.
優位分析
- 3つのタイムフレームでトレンドを判断し,判断の正確さを向上させる.
- 低調回調は,EMAの構成支持に触れ,入場確実性を高めます.
- ビジネスモデルやビジネスモデル,ビジネスモデル,ビジネスモデル,
リスク分析
- 3つの時間枠の判断の不一致は,誤った信号を誘発する可能性があります.
- 政策の反動が大きすぎると 戦略は失効する.
- 市場の断片は 損失を押し流す可能性がある.
最適化の方向
- MACD,RSIなどの指標を追加する.
- EMAパラメータの設定を最適化する.
- 波動率指数と組み合わせたストップ・ストップ・損失の幅を調整する.
要約する
この戦略は全体的にトレンド追跡戦略として,トレンドを正しく判断する際の利益の潜在性は非常に良好である.トレンドを誤判し,過度な回調によって誤信号を生成することを防止するために注意が必要である.同時に,ストップ・ストップ・損失設定を最適化することは,戦略の優位性をさらに高めるための鍵でもある.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © the_daily_trader
//@version=5
// --------------------- Start of Code ---------------------
strategy("Swing Trades Validator", overlay=true, margin_long=100, pyramiding = 0)
// Indicator Display Checks
TakeProfitPercent = input.float(title="Profit Target %", defval=10, minval=1, step=0.05)
StopLossPercent = input.float(title="Stop Loss %", defval=10, minval=1, step=0.05)
pullbackchoice = input.bool(false, "Relaxed Entry Rules")
// EMAs
emaH = ta.ema(close, 8)
emaHyest = ta.ema(close[1], 8)
emaHyest1 = ta.ema(close[2], 8)
emaHyest2 = ta.ema(close[3], 8)
emaL = ta.ema(close, 21)
emaLyest = ta.ema(close[1], 21)
emaLyest1 = ta.ema(close[2], 21)
emaLyest2 = ta.ema(close[3], 21)
emaf = ta.ema(close, 50)
emath = ta.ema(close, 200)
emathhigh = ta.ema(high, 200)
emathlow = ta.ema(low, 200)
emaslowmonthly = request.security(syminfo.tickerid, "M", emaL) // Monthly 21ema
emafastmonthly = request.security(syminfo.tickerid, "M", emaH) // Monthly 8ema
emaslowweekly = request.security(syminfo.tickerid, "W", emaL) // Weekly 21ema
emafastweekly = request.security(syminfo.tickerid, "W", emaH) // Weekly 8ema
emaslowdaily = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaL) // Daily 21ema
emafastdaily = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaH) // Daily 8ema
emafdaily = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaf) // Daily 50ema
emathdaily = request.security(syminfo.tickerid, "D", emath) // Daily ema
emathdailyhigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", emathhigh) // Daily ema High
emathdailylow = request.security(syminfo.tickerid, "D", emathlow) // Daily ema Low
ema21yest = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaLyest) // Daily 21ema 1 day ago
ema21yest1 = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaLyest1) // Daily 21ema 2 days ago
ema21yest2 = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaLyest2) // Daily 21ema 3 days ago
ema8yest = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaHyest) // Daily 8ema 1 day ago
ema8yest1 = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaHyest1) // Daily 8ema 2 days ago
ema8yest2 = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaHyest2) // Daily 8ema 3 days ago
// Prices
monthopen = request.security(syminfo.tickerid, 'M', open, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
monthclose = request.security(syminfo.tickerid, 'M', close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
weekopen = request.security(syminfo.tickerid, 'W', open, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
weekclose = request.security(syminfo.tickerid, 'W', close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
dayopen = request.security(syminfo.tickerid, 'D', open, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
dayclose = request.security(syminfo.tickerid, 'D', close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
threedayhigh = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[3], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
twodayhigh = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[2], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
yesthigh = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
yestlow = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
// Conditions
monthlybullish = emafastmonthly > emaslowmonthly
monthlybullishprice = close > emafastmonthly
monthlybullishcandle = monthclose > monthopen
weeklybullish = emafastweekly > emaslowweekly
weeklybullishprice = close > emafastweekly
weeklybullishcandle = weekclose > weekopen
dailybullish1 = emafdaily > emathdaily
dailybullish2 = emafastdaily > emaslowdaily
dailybullishprice = close > emafastdaily
dailybullishcandle = dayclose > dayopen
ringlow = yestlow <= ema8yest
aggropullback = twodayhigh < threedayhigh
pullback = (pullbackchoice ? aggropullback : 0)
pullbackfailure = dayclose > yesthigh and yesthigh < twodayhigh or pullback
emasetup = ema8yest > ema21yest and ema8yest1 > ema21yest1 and ema8yest2 > ema21yest2
// Target Profit and Stop Loss Inputs
// Input parameters can be found at the beginning of the code
ProfitTarget = (close * (TakeProfitPercent / 100)) / syminfo.mintick
StopLoss = (close * (StopLossPercent / 100)) / syminfo.mintick
longCondition = monthlybullish and monthlybullishprice and weeklybullish and weeklybullishprice and dailybullish1 and dailybullish2 and dailybullishprice and monthlybullishcandle and weeklybullishcandle and dailybullishcandle and ringlow and pullbackfailure and emasetup
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit ("Exit", "Long", profit = ProfitTarget, loss = StopLoss)
// strategy.close("Long", qty_percent = 100)
// -----------xxxxxxxxxxx------------- End of Code -----------xxxxxxxxxxx---------------