スパイラル上昇ブレイクスルー移動平均戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,スパイラルチャネル指数と差速指数を組み合わせて,価格が上軌道線と均線を突破すると買入シグナルを生成する. 同様に,価格が下軌道線と均線を突破すると売り出シグナルを生成する.この戦略は,スパイラルチャネルを通して価格のトレンド方向を判断し,差速指数を使用して価格の動力を検出し,二つの指標が同時に確認された基礎で取引シグナルを生成し,より良い勝利率を得ます.
戦略原則
この戦略は主に2つの指標に基づいています.
スパイラルチャネル (Spiral Channels):上下線を計算して,価格のトレンド方向を判断する.価格が上下線を突破するときに上昇し,下下線を突破するときに下落する.
差率指数 ((ROC):価格が加速しているかどうかを検出し,価格動力を判断する.ROCは,ある正値より大きい場合は,価格が上昇加速していることを示し,ある負値より小さい場合は,価格が下落加速していることを示します.
螺旋回路と差速指標が同時に複数の信号を発したときに買入信号が生じる。つまり,価格が同時に上線を突破し,上方加速の兆候を示している。売出信号が生じる論理も同様である。
この組み合わせは信号の信頼性を高め,明確なトレンドがない場合の盲目取引を回避します.
戦略的優位性
価格の傾向と動力を総合的に判断すると,信号はより信頼性が高く,勝利率は高い.
パラメータ最適化により,戦略の取引頻度を調整することができる.例えば差速指標のパラメータを調整することで,ポジション開設の感受性を制御することができる.
単発損失を制御するためにストップ・ロスを採用する.パラメータはカスタマイズできます.
また,再入学メカニズムは,トレンドを追跡し,収益性をさらに向上させることができます.
戦略リスク
取引の機会を逃し,収益性を制限する.
突破型策略は簡単に閉じ込められる. 価格が逆転すると,大きな損失をもたらす可能性があります.
パラメータを正しく設定しない場合,取引信号が頻度が高くなり,稀に発生する可能性があります.
固定パーセンテージのストップ損失は,単一の大きな損失の発生を完全に防ぐことはできません.
戦略最適化の方向性
差速指標のパラメータをテストし,最適なパラメータの組み合わせを見つけます.
異なる止損レベルをテストし,勝負比率と勝率をバランスします.
量能指標,振動指標など,他の指標のフィルタを追加して,信号の質を向上させる.
戦略に最も適合する品種を探すために,さまざまな市場をテストする.
戦略を最適化するポジション管理,異なる市場状況で異なるポジションを採用する.
要約する
この戦略は,スパイラルチャネルと差率指標の総合的な使用により,価格の傾向と動力を判断し,取引信号の質を保証しながら,再入場とパラメータの最適化によって収益性を維持する能力を持っています. リスク管理は,固定パーセントのストップ・ローズを中心に,さらに最適化することができます. 全体的に,この戦略は,量化取引の基礎的枠組みとして,完ぺきで適しています.
/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SSL Chaikin BF 🚀", overlay=true, precision=2, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
/////////////// Time Frame ///////////////
_0 = input(false, "════════ Test Period ═══════")
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)
testPeriod() => true
/////////////// Chaikin MF ///////////////
_1 = input(false, "═══════ Chaikin MF ═══════")
length = input(20, minval=1, title = "Chaikin SMA Length")
upperThreshold = input(0.04, step=0.01, title="Upper Threshold")
lowerThreshold = input(0.02, step=0.01, title="Lower Threshold")
ad = close==high and close==low or high==low ? 0 : ((2*close-low-high)/(high-low))*volume
mf = sum(ad, length) / sum(volume, length)
/////////////// SSL Channels ///////////////
_2 = input(false, "═════════ SSL ══════════")
len1=input(title="SMA Length 1", defval=12)
len2=input(title="SMA Length 2", defval=13)
smaHigh = sma(high, len1)
smaLow = sma(low, len2)
Hlv = 0
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh : smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
///////////// Rate Of Change /////////////
_3 = input(false, "══════ Rate of Change ══════")
source = close
roclength = input(13, "ROC Length", minval=1)
pcntChange = input(4, "ROC % Change", minval=1)
roc = 100 * (source - source[roclength]) / source[roclength]
emaroc = ema(roc, roclength / 2)
isMoving() => emaroc > (pcntChange / 2) or emaroc < (0 - (pcntChange / 2))
/////////////// Strategy ///////////////
long = sslUp > sslDown and isMoving() or crossover(mf, upperThreshold)
short = sslUp < sslDown and isMoving() or crossunder(mf, lowerThreshold)
last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])
long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)
last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])
last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])
in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal
last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])
since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1])
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1])
//////////////// Stop loss ///////////////
_4 = input(false, "════════ Stop Loss ═══════")
sl_inp = input(2.0, title='Stop Loss %') / 100
slLong = in_long_signal ? strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp) : na
slShort = strategy.position_avg_price * (1 + sl_inp)
long_sl = in_long_signal ? slLong : na
short_sl = in_short_signal ? slShort : na
/////////////// Execution ///////////////
if testPeriod()
strategy.entry("L", strategy.long, when=long)
strategy.entry("S", strategy.short, when=short)
strategy.exit("L SL", "L", stop=long_sl, when=since_longEntry > 0)
strategy.exit("S SL", "S", stop=short_sl, when=since_shortEntry > 0)
/////////////// Plotting ///////////////
p1 = plot(sslDown, linewidth = 1, color=color.red)
p2 = plot(sslUp, linewidth = 1, color=color.lime)
fill(p1, p2, color = sslDown < sslUp ? color.lime : color.red, transp=80)
bgcolor(isMoving() ? long ? color.green : short ? color.red : na : color.white, transp=80)
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=30)
bgcolor(crossover(mf, upperThreshold) ? color.blue : crossunder(mf, lowerThreshold) ? color.orange : na, transp=30)