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スパイラルブレイク 移動平均戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-15 11時45分23秒
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概要

この戦略は,スパイラルチャネル指標と変化率 (ROC) インディケーターを組み合わせます.価格が上帯と移動平均を突破すると購入信号を生成し,価格が下帯と移動平均を突破すると販売信号を生成します.スパイラルチャネルはトレンド方向を決定し,ROCは価格の勢いを検出します.両指標の合意を必要とすることで,戦略は取引信号の信頼性と勝利率を改善することを目的としています.

戦略の論理

この戦略は2つの主要指標に基づいています.

  1. スパイラルチャネル: トレンド方向を決定するために上下帯をプロットする.上下帯を突破した価格が上下傾向を示し,下下帯を突破した価格が上下傾向を示します.

  2. 変化率 (ROC): 価格加速を検知する.ポジティブな値を超えるROCは上昇する価格動きを加速することを示唆し,マイナスな値以下のROCは下落する価格動きを加速することを示唆する.

買い信号は,スピラルチャネルとROCの両方が上昇指針を出すとき発生します.すなわち,上部帯を超える価格の突破と加速する上向きの勢いが加わります.両指標が下向きになると売り信号が発信されます.

組み合わせられた信号は,トレンドに反する取引を避けるのに役立ち,信頼性を向上させます.

利点

  1. 信頼性の高い信号で 高い勝利率で トレンドとインパントとの間の合意が必要です

  2. パラメータ調整による調整可能な取引頻度,例えばROCパラメータを調整する.

  3. ストップ・ロスは,個々の取引のダウンサイドリスクを制限します.

  4. 傾向を踏まえて 収益性をさらに高めるためのメカニズムを再導入する

リスク

  1. 信号の信頼性の要求により,いくつかの取引機会を逃し,利益の可能性を制限している.

  2. トレンドが逆転すると 危険にさらされ 大きな損失を 引き起こす可能性があります

  3. パラメーターの調節が不十分であれば,信号が少ないか,多いかになります.

  4. 固定ストップロスの割合で 価格変動に伴う大きな損失を 防ぐことができません

増進 の 機会

  1. ROCパラメータを最適化して 最高のパフォーマンスを確保する

  2. リスクと報酬のバランスを取るために 異なるストップ・ロスのレベルをテストします

  3. 信号を洗練するために ボリュームや変動指標などのフィルターを追加します

  4. 異なる市場でのパフォーマンスを評価して 最適なものを探します

  5. 変動する市場状況に合わせて 動的ポジションサイズを導入する.

結論

この戦略は,トレンドの方向性と勢いを評価するためにスピラルチャネルとROCを組み合わせます.これは再エントリーとパラメータチューニングを通じて収益性を維持しながら信号の信頼性を目指しています.リスクは主に固定パーセントストップ損失によって制御されています.全体的には,ベースライン定量的な取引戦略として価値のある比較的完全なフレームワークです.

/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("SSL Chaikin BF 🚀", overlay=true, precision=2, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)

/////////////// Time Frame ///////////////
_0 = input(false,  "════════ Test Period ═══════")
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)

testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)

testPeriod() => true

/////////////// Chaikin MF /////////////// 
_1 = input(false,  "═══════ Chaikin MF ═══════")
length = input(20, minval=1, title = "Chaikin SMA Length")
upperThreshold = input(0.04, step=0.01, title="Upper Threshold")
lowerThreshold = input(0.02, step=0.01, title="Lower Threshold")
ad = close==high and close==low or high==low ? 0 : ((2*close-low-high)/(high-low))*volume
mf = sum(ad, length) / sum(volume, length)

/////////////// SSL Channels /////////////// 
_2 = input(false,  "═════════ SSL ══════════")
len1=input(title="SMA Length 1", defval=12)
len2=input(title="SMA Length 2", defval=13)

smaHigh = sma(high, len1)
smaLow = sma(low, len2)

Hlv = 0
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh : smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh

///////////// Rate Of Change ///////////// 
_3 = input(false,  "══════ Rate of Change ══════")
source = close
roclength = input(13, "ROC Length",  minval=1)
pcntChange = input(4, "ROC % Change", minval=1)
roc = 100 * (source - source[roclength]) / source[roclength]
emaroc = ema(roc, roclength / 2)
isMoving() => emaroc > (pcntChange / 2) or emaroc < (0 - (pcntChange / 2))

///////////////  Strategy  /////////////// 
long = sslUp > sslDown and isMoving() or crossover(mf, upperThreshold)
short = sslUp < sslDown and isMoving() or crossunder(mf, lowerThreshold)

last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])

long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)

last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])

last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])

in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal

last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])

since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1]) 
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1]) 

//////////////// Stop loss /////////////// 
_4 = input(false,  "════════ Stop Loss ═══════")
sl_inp = input(2.0, title='Stop Loss %') / 100

slLong = in_long_signal ? strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp) : na
slShort = strategy.position_avg_price * (1 + sl_inp)
long_sl = in_long_signal ? slLong : na
short_sl = in_short_signal ? slShort : na

/////////////// Execution /////////////// 
if testPeriod()
    strategy.entry("L", strategy.long, when=long)
    strategy.entry("S", strategy.short, when=short)
    strategy.exit("L SL", "L", stop=long_sl, when=since_longEntry > 0)
    strategy.exit("S SL", "S", stop=short_sl, when=since_shortEntry > 0)

/////////////// Plotting /////////////// 
p1 = plot(sslDown, linewidth = 1, color=color.red)
p2 = plot(sslUp, linewidth = 1, color=color.lime)
fill(p1, p2,  color = sslDown < sslUp ? color.lime : color.red, transp=80)
bgcolor(isMoving() ? long ? color.green : short ? color.red : na : color.white, transp=80)
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=30)
bgcolor(crossover(mf, upperThreshold) ? color.blue : crossunder(mf, lowerThreshold) ? color.orange : na, transp=30)
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