ダブルEMAとAC指標に基づくトレンドフォロー戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,双EMA指数とAC加速振動指数に基づいて設計されています. 双EMA指数は,価格トレンドの方向を判断するために使用され,AC指数は,トレンドシグナルを確認して,フィルタリング効果を実現するために使用されます. この戦略は,トレンド追跡と信号フィルタリングの2つの機能を組み合わせて,信号の質を向上させ,トレンドの中で利益を得るようにしています.
戦略原則
この戦略は2つのモジュールから構成されています.
双 EMA モジュール
2日EMAと20日EMAを使って二重EMAの指標を構築する.価格が2日EMAを突破すると買入信号とみなし,価格が20日EMAを突破すると売り信号とみなす.
このモジュールは,価格の短期および中期トレンド方向を判断し,基本的なトレンド追跡を実現します.
ACモジュール
AC加速振動指標の正負値を使用してトレンド信号を確認する.双方のEMAとAC指標が同じ方向にある場合にのみ取引信号が生成される.
このモジュールは偽信号をフィルターすることで信号の信頼性を高めます.
全体として,この戦略は,双EMA判断大トレンドとAC指標のフィルタリング偽突破を統合し,系統的なトレンド追跡システムを形成します.
戦略的優位分析
この戦略の利点は以下の通りです
ダブルEMAは中長期トレンドを追跡し,ACは短期的なノイズを除去し,組み合わせ効果が良い.
信号のフィルタリングは効果的であり,多頭利得後に盲目空きをする,または空頭利得後に盲目多頭をする状況を回避する.
調整パラメータは柔軟で,異なる品種と市場環境の調整パラメータに対応し,適用範囲は広い.
戦略は明確で分かりやすいので, 取引者の最適化や改善を量化できます.
トレンドの品種では,良い追跡収益が得られます.
戦略的リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
ダブルEMAのパラメータを正しく設定しない場合,短いトレンドを逃すか,余剰取引を生じます.
ACパラメータを正しく設定しない場合,より弱い有効な信号をフィルタリングしたり,十分なノイズをフィルタリングできなくなります.
市場が急激に変化し,急激に崖っぷちのように落ちるような状況に耐えられない.
動揺する市場では十分な利益を得ることができないので,トレンド追跡戦略として使用するべきです.
戦略最適化の方向性
この戦略は以下の側面から最適化できます.
より多くのパラメータの組み合わせをテストし,異なる品種の特性に合う最適なパラメータを探します.
ストップ・モジュールを追加し,損失が大きすぎるとストップ・アウトする.
信号のフィルタリングを最適化するために,より多くの指標を組み合わせます.
長短線を組み合わせる戦略を開発し,トレンドで中長線を追跡し,短線をターゲットに取引して長線を減仓に追加する.
要約する
この戦略は,双EMA判定トレンドとAC騒音の組み合わせの考え方を学ぶ価値があります. この戦略の優点は,信号品質が優れ,信頼性が高く,トレンド型品種を追跡するのに適しています.パラメータを適正に調整すれば,トレンドの状況で豊富な利益を得ることができます.
/*backtest
start: 2023-01-08 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
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// Copyright by HPotter v1.0 19/01/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// The Accelerator Oscillator has been developed by Bill Williams
// as the development of the Awesome Oscillator. It represents the
// difference between the Awesome Oscillator and the 5-period moving
// average, and as such it shows the speed of change of the Awesome
// Oscillator, which can be useful to find trend reversals before the
// Awesome Oscillator does.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
AC(nLengthSlow,nLengthFast) =>
pos = 0.0
xSMA1_hl2 = ta.sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = ta.sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
xSMA_hl2 = ta.sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
nRes = xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
cClr = nRes > nRes[1] ? color.blue : color.red
iff_1 = nRes > 0 ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nRes < 0 ? -1 : iff_1
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & Accelerator Oscillator (AC)', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Accelerator Oscillator ═════●'
nLengthSlow = input(33, title="Length Slow", group=I2)
nLengthFast = input(6, title="Length Fast", group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosAC = AC(nLengthSlow,nLengthFast)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosAC == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosAC == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)