divergence 戦略の確認

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-15 15:19:56
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概要

確認された差異戦略は,より信頼性の高いエントリーポイントを決定するために,RSI指標と Awesome オシレーターからの二重差異信号を使用する.価格が新しい高値または低値を形成し,RSIおよびAO指標が高値または低値の逆転を形成すると,それは差異信号である.この戦略は,いくつかの誤った信号をフィルタリングし,エントリー効果を改善するために,同時に両方の指標からの差異を必要とする.

戦略原則

この戦略では,価格上昇と減少の大きさとRSIおよびAO指標の値の差に基づいて,購入・売却ポイントを判断する.具体的な判断方法は以下のとおりである.

上昇差:RSIとAOが上昇する間,価格が上昇し,RSIとAOが上昇する間,価格が下がる.これは上昇差のシグナルである.

低迷差:RSIとAOが低迷している間,価格が新高を形成する.つまりRSIとAOが下がる間,価格が上昇する.これは低迷差のシグナルである.

この戦略は,単一の指標の誤差から誤った信号を避けるために,両方の指標が同時に分散基準を満たすことを要求する.分散信号が確立されたとき,ボリンジャー帯の下または上部のレール近く,特に下部のレール上または上部のレールの下にストップ損失を設定します.

利点分析

この戦略には以下の利点があります.

二重指標のフィルタリングにより信号の信頼性が向上し,単一指標からの誤差信号は避けられる.
買取・売却ポイントを決定するために指標の差異特性を利用すると,引き下げの確率は比較的低い.
差異信号は持続可能性が高く,利益の可能性も高い.
ストップ・ロスをキー・サポートやレジスタンスの近くに設定すると個々の大きな損失の可能性が減ります

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクもあります:

ダブルフィルタリングの条件が満たされることが少なく,取引機会が失われる可能性があります.
差異は100%の信頼できる信号ではなく,個々の状況で損失が発生する可能性があります.
ボリンジャー・バンドのパラメータの設定が正しくない場合,ストップ・ロスは太りすぎたり太りすぎたりする.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略は,いくつかの方法で最適化することができます:

偏差を判断するためのサイクルパラメータを調整し,偏差信号のパラメータを最適化します.
トレイリングストップやダイナミックストップ・ロスのような異なるストップ・ロスの方法をテストする.
信号の信頼性をさらに向上させるため,取引量などの他の指標によるフィルタリングを増やす.
傾向,サポート/レジスタンス,その他の要因を包括的に考慮し,差異信号の質を特定する.

概要

確認された差異戦略は,RSIとAOの二重差異信号を通じてエントリーポイントを決定する.二重フィルタリングメカニズムは,誤った信号を効果的に減少させ,収益性を高めます.戦略は,リスクを制御するための重要なレベルでストップロスを設定し,良いリスク報酬特性を有します.パラメータ最適化,シグナルフィルタリングの増加などによって,戦略の安定性と取引効果をさらに強化することができます.

/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Confirmed Divergence Strategy", overlay=true)
source = close
length = input(30, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
// SETTING UP VARIABLES //

src = close

// RSI //
rsiprd = input(title="RSI period",defval=14)
rv = rsi(src,rsiprd)
ob = input(title="Overbought Level",  defval=70)
os = input(title="Oversold Level",  defval=30)
lengthAO1=input(title="Awesome Short MA", defval=5, minval=1) //5 periods
lengthAO2=input(title="Awesome Long MA", defval=34, minval=1) //34 periods


//Awesome//

AO = sma((high+low)/2, lengthAO1) - sma((high+low)/2, lengthAO2)

// look back periods //
x = input(title = "short lookback period",defval=5)
z = input(title = "long lookback period",defval=25)


// END SETUP //

////////////////////////
// BULLISH DIVERGENCE //
////////////////////////

// define lower low in price //

srcLL = src > lowest(src,x) and  lowest(src,x)<lowest(src,z)[x]

// define higher low in rsi //

rsiHL = rv>lowest(rv,x) and lowest(rv,x) > lowest(rv,z)[x] and lowest(rv,z)<os

// define higher low in AO //


aoHL = AO > lowest(AO,x) and lowest(AO,x) > lowest(AO,z)[x] and lowest(AO, x) < 0



BullishDiv = srcLL and rsiHL and aoHL


////////////////////////
// BEARISH DIVERGENCE //
////////////////////////

// define higher high in price //

srcHH = src < highest(src,x) and  highest(src,x)>highest(src,z)[x]

// define lower high in RSI //

rsiLH = rv<highest(rv,x) and highest(rv,x) < highest(rv,z)[x] and highest(rv,z)>ob

// define lower high in AO //
aoLH = AO<highest(AO,x) and highest(AO,x) < highest(AO,z)[x] and highest(AO, x) > 0

BearishDiv = srcHH and rsiLH and aoLH


basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev



if (BullishDiv)
    strategy.entry("DivLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BullishDiv",comment="DivLE")
else
    strategy.cancel(id="DivLE")
    
if (crossover(close, lower))
    strategy.close("DivSE")
    
if (crossunder(close, upper))
    strategy.close("DivLE")

if (BearishDiv)
    strategy.entry("DivSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BearishDiv",comment="DivSE")
else
    strategy.cancel(id="DivSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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