1. スクエア
  2. 株式曲線に基づく動的ポジションサイズ戦略

株式曲線に基づく動的ポジションサイズ戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年01月16日15時06分39秒
タグ:

img

戦略の概要

この戦略の主なアイデアは,株式曲線の傾向に基づいてポジションサイズを動的に調整すること - 利益の間にポジションサイズを増加させ,損失の間にサイズを減少させ,全体的なリスクを制御することです. 戦略はまた,チャンデモメント指標,スーパートレンド指標,モメント指標を組み合わせて,取引信号を識別します.

戦略名

株式曲線に基づく動的ポジションサイズ戦略

戦略の論理

戦略は,株式曲線がダウントレンドにあるかどうかを判断するための2つの方法を使用します. 1) 株式曲線の速いおよび遅い単純な移動平均を計算します. 速いSMAが遅いより低い場合は,ダウントレンドとみなされます. 2) 株式曲線を,より長い期間の単純な移動平均と比較して計算します.

株式曲線の下落傾向が決定されたとき,ポジションサイズは設定に基づいて一定パーセント減少または増加します.例えば,50%の削減が設定されている場合,元の10%のポジションサイズは5%に減少します.このメカニズムは,総リスクを管理するために,利益中にポジションサイズを増やし,損失中にサイズを減少させます.

利点

  • 総利益/損失を判断するために株式率曲線を使用し,リスクを制御するためにポジションサイズを動的に調整します
  • 複数の指標を組み合わせて 入国信号を特定することで 勝利率を上げる
  • ポジション調整のパラメータは,異なるリスクアピートに対応します.

リスク

  • 損失は,利益の発生時にポジションの大きさが増加すると増幅される.
  • パラメータの設定が不適切であるため,攻撃的な調整
  • ポジションサイズだけでは システムリスクは完全に回避できない

改善の方向性

  • 異なる位置調整パラメータの試験効果
  • 株式曲線傾向を決定するために他の指標を試す
  • 勝利率を向上させるためにエントリー条件を最適化

結論

この戦略の全体的な論理は明らかである.これは,株式曲線に基づいてポジションサイズを動的に調整し,リスクを効果的に制御するのに役立ちます.攻撃的なマニュアルのリスクを避けるために,パラメータとストップロスの戦略のさらなるテストと最適化が必要です.

/*backtest
start: 2024-01-08 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © shardison
//@version=5

//EXPLANATION
//"Trading the equity curve" as a risk management method is the 
//process of acting on trade signals depending on whether a system’s performance
//is indicating the strategy is in a profitable or losing phase.
//The point of managing equity curve is to minimize risk in trading when the equity curve is  in a downtrend. 
//This strategy has two modes to determine the equity curve downtrend:
//By creating two simple moving averages of a portfolio's equity curve - a short-term
//and a longer-term one - and acting on their crossings. If the fast SMA is below
//the slow SMA, equity downtrend is detected (smafastequity < smaslowequity).
//The second method is by using the crossings of equity itself with the longer-period SMA (equity < smasloweequity).
//When "Reduce size by %" is active, the position size will be reduced by a specified percentage
//if the equity is "under water" according to a selected rule. If you're a risk seeker, select "Increase size by %"
//- for some robust systems, it could help overcome their small drawdowns quicker.

strategy("Use Trading the Equity Curve Postion Sizing", shorttitle="TEC", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital = 100000)

//TRADING THE EQUITY CURVE INPUTS
useTEC           = input.bool(true, title="Use Trading the Equity Curve Position Sizing")
defulttraderule  = useTEC ? false: true
initialsize      = input.float(defval=10.0, title="Initial % Equity")
slowequitylength = input.int(25, title="Slow SMA Period")
fastequitylength = input.int(9, title="Fast SMA Period")
seedequity = 100000 * .10
if strategy.equity == 0
    seedequity
else
    strategy.equity
slowequityseed   = strategy.equity > seedequity ? strategy.equity : seedequity
fastequityseed   = strategy.equity > seedequity ? strategy.equity : seedequity
smaslowequity    = ta.sma(slowequityseed, slowequitylength)
smafastequity    = ta.sma(fastequityseed, fastequitylength)
equitycalc       = input.bool(true, title="Use Fast/Slow Avg", tooltip="Fast Equity Avg is below Slow---otherwise if unchecked uses Slow Equity Avg below Equity")
sizeadjstring    = input.string("Reduce size by (%)", title="Position Size Adjustment", options=["Reduce size by (%)","Increase size by (%)"])
sizeadjint       = input.int(50, title="Increase/Decrease % Equity by:")
equitydowntrendavgs = smafastequity < smaslowequity
slowequitylessequity = strategy.equity < smaslowequity

equitymethod = equitycalc ? equitydowntrendavgs : slowequitylessequity

if sizeadjstring == ("Reduce size by (%)")
    sizeadjdown = initialsize * (1 - (sizeadjint/100))
else
    sizeadjup = initialsize * (1 + (sizeadjint/100))
c = close
qty = 100000 * (initialsize / 100) / c
if useTEC and equitymethod
    if sizeadjstring == "Reduce size by (%)"
        qty := (strategy.equity * (initialsize / 100) * (1 - (sizeadjint/100))) / c
    else
        qty := (strategy.equity * (initialsize / 100) * (1 + (sizeadjint/100))) / c
    
//EXAMPLE TRADING STRATEGY INPUTS
CMO_Length = input.int(defval=9, minval=1, title='Chande Momentum Length')
CMO_Signal = input.int(defval=10, minval=1, title='Chande Momentum Signal')

chandeMO = ta.cmo(close, CMO_Length)
cmosignal = ta.sma(chandeMO, CMO_Signal)

SuperTrend_atrPeriod = input.int(10, "SuperTrend ATR Length")
SuperTrend_Factor = input.float(3.0, "SuperTrend Factor", step = 0.01)
Momentum_Length = input.int(12, "Momentum Length")
price = close

mom0 = ta.mom(price, Momentum_Length)
mom1 = ta.mom( mom0, 1)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(SuperTrend_Factor, SuperTrend_atrPeriod)
stupind = (direction < 0 ? supertrend : na)
stdownind = (direction < 0? na : supertrend)

//TRADING CONDITIONS
longConditiondefault = ta.crossover(chandeMO, cmosignal) and (mom0 > 0 and mom1 > 0 and close > stupind) and defulttraderule
if (longConditiondefault)
    strategy.entry("DefLong", strategy.long, qty=qty)

shortConditiondefault = ta.crossunder(chandeMO, cmosignal) and (mom0 < 0 and mom1 < 0 and close < stdownind) and defulttraderule
if (shortConditiondefault)
    strategy.entry("DefShort", strategy.short, qty=qty)
    
longCondition = ta.crossover(chandeMO, cmosignal) and (mom0 > 0 and mom1 > 0 and close > stupind) and useTEC
if (longCondition)
    strategy.entry("AdjLong", strategy.long, qty = qty)

shortCondition = ta.crossunder(chandeMO, cmosignal) and (mom0 < 0 and mom1 < 0 and close < stdownind) and useTEC
if (shortCondition)
    strategy.entry("AdjShort", strategy.short, qty = qty)
plot(strategy.equity)
plot(smaslowequity, color=color.new(color.red, 0))
plot(smafastequity, color=color.new(color.green, 0))
もっと

2019 FMZ - すべての権利は保護されています.