バイアス反転指標バックテスト戦略
ChaoZhang
概要
偏逆指数反転策は,株価が新たな高点を創り出していないかを検出して,価格の逆転を閉じて,市場の潜在空頭機会を判断するために,ショートライン取引戦略の1つである.この戦略は,視覚的形状と組み合わせて形状認識を行い,価格反転信号を判断するのに補助し,その後,戦略の実行性を検証するために反転を行う.
戦略原則
この戦略の核心的な論理は,偏反指数理論に基づいて,価格が新高を創った後に明らかな反転の兆候があるかどうかを判断することによって,潜在的空頭機会を識別する.具体的には以下の原理を実行します.
nLengthというパラメータを定義し,価格の創新性高を判断するために使用する回帰周期を表します.
変数 xHH を定義し,過去 nLength 周期における最高値を保存する.
変数C1を定義し,その日の最高価格がxHHを超えているか,すなわち,革新的高値であるかどうかを判断し,また,閉店価格が前日の閉店価格より低いかどうかを判断し,この条件を満たす場合,偏向型である可能性があります.
逆向きのK線を描いて,その日のK線を三角形で示します.
偏逆形が認識されたとき,ショートライン空頭取引を行い,ストップ・ストップ・損失論理を設定する.
上記のプロセスを通して,偏向型を効果的に識別し,価格反転信号を判断し,ショートライン空頭取引を行うことができます.
優位分析
この戦略には以下の利点があります.
価格の逆転の信号は,実際の価格の形状に基づいて判断するより信頼性が高くなる.
グラフィカルな指標と組み合わせることで,取引のシグナルがより直感的になります.
リスク管理に有利なストップ・ストップ・ロジックを実現する.
戦略の可行性を検証するより説得力がある.
全体として,この戦略は,取引信号を判断する複数の要因を組み合わせ,反省を検証し,価格逆転を判断する高精度で,優れた実戦価値を有する.
リスク分析
この戦略には明らかな利点があるものの,注意すべきリスクもあります.
偏向型は必ずしもトレンドの逆転を誘発するものではなく,偽信号の危険性がある.
単一の株のサンプル量は小さいので,全体的な市場を完全には代表しない可能性があります.
ストップポイントの誤った設定は,より大きな資金損失をもたらす可能性があります.
このリスクから逃れるには,次のことを考えてください.
取引量の異動など,取引シグナルを検証する要素の追加.
種別複合試験の実施を拡大する.
異なるストップポイントを最適化してテストし,最適なパラメータを探します.
最適化の方向
この戦略には,いくつかの改善策があります.
機械学習のアルゴリズムを増やし,偏向の形状を判断するモデルを訓練し,その精度を向上させる.
ストップ・トラッキングや平均ストップなどのストップ・アルゴリズムを最適化して,単一のストップを削減する.
市場逆転の確率を判断する,感情分析などの要素を組み合わせて,ダイナミックな取引シグナルを設定する.
戦略の種類を豊かにする.例えば,結合量能指標,波動指標などで反転信号を判断する.
戦略の柔軟性を高めるため,より複雑な取引システムの反省と最適化機能を使用します.
上記のいくつかの側面を最適化することで,取引戦略の正確性と実戦レベルをさらに向上させることができます.
要約する
偏向指数反転策は,価格の形状を判断して短期反転信号を識別し,反転を検証することで,反転機会を効果的に捕捉することができる.この策の指標のグラフィックは直観的で,ストップ・ロージャーは完備されており,実戦的な価値が良好である.もちろん,一定の偽信号リスクに注意する必要がある.判断モデルとストップ・ロージャーのアルゴリズムを継続的に最適化することで,戦略の効果を向上させることができる.全体的に,この策は,市場の反転を判断するための新しい思考道を提供し,非常に有望な量化取引方法である.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 20/01/2020
//
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend.
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Key Reversal Down Backtest", shorttitle="KRD Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip", step=0.01)
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new high in prices.")
xHH = highest(high[1], nLength)
C1 = iff(high > xHH and close < close[1], true, false)
plotshape(C1, style=shape.triangledown, size = size.small, color=color.red)
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue )
posprice := iff(C1== true, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))