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重要な逆転バックテスト戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-17 10:56:52
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概要

キーリバーサルバックテスト戦略は,株価が新たな高値に達し,低値に閉じるかどうかを確認することによって,市場の潜在的なショートチャンスを検出する.これは短期間の取引戦略である.この戦略は,価格逆転信号を識別するのに役立つ視覚パターン認識を組み合わせ,戦略の実行可能性を確認するためにバックテストを行う.

戦略原則

この戦略の基本論理は,価格が新たな高値に達した後,明らかに下落の兆候があるかどうかを判断し,潜在的な短期間の機会を特定することによって,"キーリバーサルインジケーター"理論に基づいています.具体的実施原則は以下のとおりです.

  1. nLength パラメータを定義し,価格が新しい高値に達しているか否かを判断するために,バックバック期間を表します.

  2. 過去 nLength サイクルにおける最高価格を保存する変数 xHH を定義する.

  3. 変数C1を定義し,今日の最高価格がxHHを上回るか,つまり新しい高値に達するか,閉店価格が前日の閉店価格より低く,これは主要な逆転パターンとなる条件を満たすかどうかを判断します.

  4. 可能性のある鍵の逆転K線を表示するために三角形を描きます.

  5. 重要な逆転パターンを特定する際に 短期間のショート取引を行い ストップ・プロフィートとストップ・ロストの論理を設定します

上記のプロセスを通して,潜在的な主要な逆転パターンを効果的に特定し,価格逆転信号を判断し,短期間のショート取引を行うことができます.

利点分析

この戦略には以下の利点があります.

  1. 実際の価格パターンに基づいて反転シグナルを特定することはより信頼性がある.

  2. ビジュアル・グラフィカル・インディケーターにより,取引シグナルがより直感的に表示されます.

  3. ストップ・プロフィートとストップ・ロスの論理を導入することでリスク管理が促進される.

  4. 戦略の実行可能性を検証するためのバックテストはより説得力があります

全体的に,戦略は複数の要因を組み合わせて取引信号を決定し,価格逆転の正確性を検証するためのバックテストは比較的高く,実用的な価値が良い.

リスク分析

この戦略には明らかな利点がありますが,注意すべきリスクもあります.

  1. 主要な逆転パターンは必ずしもトレンド逆転につながらないが,誤った信号の危険性がある.

  2. 単一の株のサンプルサイズは小さく,市場全体を完全に代表しない場合もある.

  3. 誤ったストップ・ロストポイント設定により 資本損失が増える可能性があります

上記のリスクを避けるために,次のポイントを考慮することができます:

  1. 異常な取引量など,より多くの要因で取引信号を検証する.

  2. バックテストのサンプルサイズを増やし,異なる品種の複合バックテスト

  3. 最適なパラメータを見つけるために,異なるストップ損失点を最適化してテストします.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略で最適化できるいくつかの方向性があります.

  1. 機械学習アルゴリズムを増やし,モデルを訓練し,正確性を向上させるための鍵逆転パターンの確率を決定する.

  2. ストップ損失のアルゴリズムを最適化し,単一のストップ損失を減らすため,ストップ損失を追及し,平均ストップ損失など;

  3. 市場逆転の確率を決定し,ダイナミックな取引信号を設定するために,センチメント分析などのより多くの要因を組み込む.

  4. 戦略の種類を豊かにする,例えば,インパルス指標,波動性指標などを組み合わせて逆転信号を決定する.

  5. より複雑な取引システムのバックテストと最適化機能を使用して戦略の柔軟性を向上させる.

上記の最適化の側面を通じて,この取引戦略の正確性と実用性はさらに向上することができます.

概要

キーリバーサルバックテスト戦略は,価格パターンを判断して短期的な逆転信号を特定し,バックテストを通じて検証する.逆転機会を効果的に把握することができる.この戦略には直感的なグラフィック指標と完全なストップ・プロフィートとストップ・ロスト論理があり,実用的な価値が良い.もちろん,いくつかの誤った信号リスクはまだ注意する必要がある.判断モデルとストップ・ロストアルゴリズムを継続的に最適化することで,戦略の効果が向上することができる.全体として,この戦略は市場の逆転を判断するための新しいアイデアを提供し,非常に有望な定量的な取引方法です.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
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//  Copyright by HPotter v1.0 20/01/2020
//
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend. 
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Key Reversal Down Backtest", shorttitle="KRD Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip", step=0.01)
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new high in prices.")
xHH = highest(high[1], nLength)
C1 = iff(high > xHH and close < close[1], true, false)
plotshape(C1, style=shape.triangledown, size = size.small, color=color.red)
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue ) 
posprice := iff(C1== true, close, nz(posprice[1], 0)) 
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
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