ダブルEMAとバンドパスフィルターに基づくコンビネーション取引戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,双指数移動平均 (DEMA) とバンドパスフィルター (BPF) の2つの指標を組み合わせて,バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ
戦略原則
この戦略は以下の2つの子戦略で構成されています.
- DEMAの戦略
2日と20日間の双指数移動平均を用いて金叉の買取と死叉の売り出し信号を形成する.この指標は価格の部分的なノイズをフィルターし,トレンドを見つけるのに役立ちます.
- BPFの戦略
BPF指標は,数学的な変形を組み合わせて,価格の循環的な回転を検出し,特定の周期内の超買超売領域を形成し,取引信号を発する.この戦略は20日周期で,0.5の正規化パラメータに設定されている.
両方とも併用して,同方向の多空の信号が現れた場合,傾向と周期的要素が検証されたことを示すので,信頼性が高く,より安定した入場と退出点を生み出します.
優位分析
この戦略の最大の利点は,信号をより安定して信頼できるようにする二重指標のフィルタリングである. DEMAは価格を平坦化し,トレンドの方向を識別する. BPFは循環特性を認識し,超買い超売り領域を特定する. 両方の交叉検証は,価格のノイズと周期的な調整によって発生する偽信号の確率を大幅に減らす.
また,戦略自体は取引頻度が低いため,過度取引による資金と手数料の損失を避けます.ポジション保有時間は中長線が主体であり,ランダムな変動の影響を回避するのに役立ちます.
リスク分析
この戦略の最大のリスクは,市場の状態を誤判することにある.揺れ動いている状況では,誤信号が生じやすい.トレンドが逆転する時には,ストップロスは大きくなる可能性がある.さらに,パラメータ設定の問題も,戦略のパフォーマンスに大きな影響を与える.
これらのリスクに対して,指数パラメータを最適化し,ストップ・ストップを設定し,他の指標と組み合わせて制御および改善することができます. 市場が震動と手替えの段階に入っていると判断すると,不利な動きの干渉を避けるために,停止戦略を考慮することができます.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
タイムサイクル最適化 異なるDEMAとBPFのパラメータ設定をテストし,最適なサイクル組み合わせを決定する.
ストップ・ストップの設定を増やす. 合理的なストップ・ストップの幅を設定し,損失の拡大を避ける. 適切なストップ・ストップ,利益の一部をロックする.
Volume,MACDなどの他の指標のフィルタを追加し,大量減仓賭博によって信号が誤導されるのを避ける.
パラメータの自己適応最適化.DEMAとBPFのパラメータを最新の市場状況に応じて動的に調整できるようにし,指標のリアルタイム性を保証する.
要約する
この戦略は,双EMAとBPFの2つの指標の優位性を統合し,双フィルタリングにより信号品質を向上させ,安定した中長期利益を追求する.リスクは,主に,市場状態の判断誤差とパラメータ設定の不適切性から生じる.多指標検証,動的最適化パラメータなどの方法により,戦略をより柔軟かつ適応性があり,費用対効果が高くすることができる.
/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 05/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
BPF(Length,Delta,SellZone,BuyZone) =>
pos = 0.0
xPrice = hl2
beta = math.cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / math.cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - math.sqrt(gamma * gamma - 1)
BP = 0.0
BP := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
pos:= BP > SellZone ? 1 :
BP <= BuyZone? -1 : nz(pos[1], 0)
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bandpass Filter', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Bandpass Filter ═════●'
LengthBPF = input.int(20, minval=1, group=I2)
Delta = input(0.5, group=I2)
SellZone = input.float(5, step = 0.01, group=I2)
BuyZone = input.float(-5, step = 0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBPF = BPF(LengthBPF,Delta,SellZone,BuyZone)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBPF == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBPF == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)