短期エクストリームショート戦略
作成日:
2024-01-17 12:06:39
最終変更日:
2024-01-17 12:06:39
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ChaoZhang
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概要
短期極限空頭戦略は,価格がサポートラインに近づいたり突破したときに空頭ポジションを確立し,最小限のストップとストップのレベルを設定した高頻度取引戦略を試みる.この戦略は,価格の短期突破を利用して市場の波動を捕捉し,利益を上げる.
戦略原則
この戦略は,まず価格の線形回帰線を計算する.実際の閉店価格が予測閉店価格より低ければ,多頭ポジションを確立する.実際の閉店価格が予測閉店価格より高ければ,空頭ポジションを確立する.ストップ・ロズとストップ・ストップは,非常に小さなポイント数に設定する.この戦略は,多頭,空頭,または全方向の取引を選択する.
重要なパラメータは以下の通りです.
- ソース価格:閉店価格
- 線形回帰線の長さ:14
- 偏移量:1
- 取引方向:全て/買いのみ/販売のみ
- ストップ・ロズ・アンド・ストップ・ポイント数:最小の固定ポイント数または最小の取引単位数
この戦略の主な構想は,価格が平均線に対する短期的な突破を捕捉することである.価格がサポート線またはレジスタンス線に近づいたり突破したときに,適切なタイミングでポジションを確立すること;そして,最小限のストップとストップを設定し,利益が実現した直後に平仓を立て,このプロセスを繰り返すことである.
優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
- 取引頻度が高いため,短期的な価格変動の機会を捉えることができます.
- ストップ・ロズとストップ・ストップの設定は最小で,単一損失を制御するのに役立ちます.
- 取引方向の柔軟性により,異なる市場環境に対応できます.
- 計算と実装がシンプルで操作が簡単
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
- 夜盤と空飛ぶことで損失が拡大する可能性がある.
- 取引コストが高くなる
- 信号に誤りがあり,注意と最適化が必要である
- 市場を監視し続ける必要があり, 市場を離れるわけにはいかない.
リスク対応には以下が含まれます.
- 夜盤取引禁止
- 取引コストの影響を減らすために,ストップ・ロズとストップ・ストップのレベルを最適化
- パラメータをテストして最適化し,誤信号を減らす
- 市場を注意深く観察し,市場から外れない.
最適化の方向
この戦略をさらに最適化できる方向は以下の通りです.
- 他の指標と組み合わせたフィルタリング信号により,誤った取引を減らす
- 動的に止損と停止レベルを調整する
- オーバーフィットするリスクを減らすためにパラメータを最適化
- 取引コストの影響を考慮し,合理的なストップとストップを設定する.
- 異なる品種と時間周期のパラメータの安定性をテストする
要約する
短期極限空頭戦略は,典型的な高頻度取引戦略である.それは,重要な価格点の近くでタイムリーにポジションを建設し,極小のストップ・ストップを設定して,短期的な価格変動を捕捉する.高い利益を得ることができるが,一定のリスクも伴う.継続的なテストと最適化により,この戦略は,安定性と収益性をさらに高めることができる.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Extreme Scalping", overlay=true )
src = input(close,title="Source")
len = input(defval=14, minval=1, title="Length")
offset = input(1)
out = linreg(src, len, offset)
plot(out)
gap_tick=input(100)
fixedTP=input(300)
fixedSL=input(100)
useFixedSLTP=input(true)
direction=input(defval="ALL",title="Direction of order",options=["ALL","BUY ONLY","SELL ONLY"])
gap=gap_tick*syminfo.mintick
plot(out+gap,color=color.red)
plot(out-gap,color=color.green)
tp=useFixedSLTP?fixedTP:gap_tick
sl=useFixedSLTP?fixedSL:gap_tick
longCondition = close<(out-gap) and (direction=="ALL" or direction=="BUY ONLY")
shortCondition = close>(out+gap) and (direction=="ALL" or direction=="SELL ONLY")
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("exit long","Long",profit = tp,loss = sl)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("exit short","Short",profit =tp,loss=sl)
// === Backtesting Dates === thanks to Trost
// testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
// testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
// testStartMonth = input(10, "Backtest Start Month")
// testStartDay = input(3, "Backtest Start Day")
// testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
// testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
// testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
// testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
// testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
// testStopHour = input(23, "Backtest Stop Hour")
// testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0)
// testPeriod() =>
// time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
// isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod() : true
// // === /END
// if not isPeriod
// strategy.cancel_all()
// strategy.close_all()