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モメント・ミディアン・デバイエーション・ブレークスルー・戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-17 14:08:46
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概要

この戦略は,1995年に出版されたウィリアム・ブラウの著書"モメンタム,ディレクション,ディバージェンス"で記述された技術指標"モメンタム・ミニアン・デバイエーション・インデックス"に基づいています.この指標は,価格のモメンタム,価格の方向性,価格のディバージェンスの3つの主要な要素に焦点を当て,価格とモメンタムの関係を深く分析しています.

戦略原則

この戦略は,モメンタム平均偏差指数を使用して価格動向とブレイクポイントを決定する.まず価格のEMA線を計算し,その後このEMA線からの価格偏差を計算する.この偏差は,EMAによって2倍に滑らかにして最終モメンタム平均偏差指数曲線を得る.この曲線が独自の信号線の上または下を横切ると取引信号が生成される.具体的には,計算プロセスは以下のとおりである.

  1. 価格 xEMA の EMA 線を計算する
  2. xEMA,xEMA_S から価格の偏差を計算する
  3. EMA と xEMA_S をスムーズに,パラメータ s を,xEMA_U を取得
  4. xSignalの信号線を得るために,パラメータu,EMAと再びスムーズなxEMA_U
  5. xEMA_U と xSignal の大きさの関係を比較する:
    1. xEMA_U > xSignal は長い信号です
    2. xEMA_U < xSignal は短信号です
  6. トレーディング・シグナル・ポッシグを生成する

ポッシグ信号に従って長または短ポジションを入力します.

利点分析

この戦略の利点は以下の通りです.

  1. ダブル EMA フィルターは,誤ったブレイクを効果的にフィルタリングし,信号の信頼性を向上させることができます
  2. EMA に基づいて,短期間の価格変動に敏感で,トレンドターニングポイントを捉えることができます.
  3. 異なるサイクルと品種に合わせて必要に応じてパラメータを調整できるパラメータ化設計を採用
  4. 双方向の価格変動から利益を得るための長期と短期の取引信号を含む

リスク分析

この戦略にはいくつかの潜在的なリスクもあります.

  1. EMAはパラメータ選択に非常に敏感です.不適切な設定は信号を見逃したり,間違った信号を生成したりします.
  2. 長信号と短信号が同時に表示される場合がある.フィルタリング条件が設定され,相互の偏差を避ける必要があります.
  3. 双 EMA フィルターは有効な信号を過度にフィルタリングし,取引が欠けている可能性があります.
  4. 大規模なサイクルトレンド関係を考慮していないし,逆の取引リスクがある.

これらのリスクは,パラメータの最適化,フィルタリング基準の設定,傾向判断モジュールの導入などによって軽減できます.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略の最適化方向には,以下が含まれます.

  1. パラメータ値を最適化 r, s, u を異なるサイクルと種類に適したものにするために
  2. トレンド判断モジュールを追加して,逆の操作を避ける
  3. 無効な信号を避けるためにチャネルブレイクなどのフィルタリング条件を増やす
  4. 戦略のパフォーマンスを改善するために他の要因やモデルを組み込む

概要

この戦略は,物価と物価の関係に基づいて価格逆転点を捕捉するモメンタム平均偏差指数に基づいています.そのパラメータ化および最適化可能なデザインは,異なるサイクルと種類に適応できます.しかし,いくつかの誤った信号と逆の取引リスクもあります.パラメータとモデルをさらに最適化し,トレンド判断を組み込むなど,そのパフォーマンスを改善することができます.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum, 
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming 
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in 
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies 
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a 
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies 
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MDI (Mean Deviation Indicator) Bactest")
r = input(32, minval=1)
s = input(5, minval=1)
u = input(5, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xEMA = ema(close, r)
xEMA_S = close - xEMA
xEMA_U = ema(ema(xEMA_S, s), u)
xSignal = ema(xEMA_U, u)
pos = iff(xEMA_U > xSignal, 1,
	   iff(xEMA_U < xSignal, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xEMA_U, color=green, title="Ergotic MDI")
plot(xSignal, color=red, title="SigLin")
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