モメント・インバーション・トラッキング戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年1月17日 15:46:21
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概要

この戦略は,株価傾向の転換点を特定するためにパラボリックSAR指標を使用し,逆転が発生するとロングまたはショートポジションに入ります. 株価の上昇と下落の勢いを自動的に検出し,それに応じてポジションを調整することができます.

戦略の論理

この戦略のコアインジケーターは,パラボリックSARである.このインジケーターは,株価の上昇と下落の傾向を特定することができる.価格が上昇すると,SARドットが価格を下回る.価格が下がると,SARドットが価格の上にジャンプする.この戦略は,価格とSARドットとの間のクロスオーバーを取引信号として検出する.特に,価格線がSARドットの上に下から横切ると,ロングエントリー信号が生成される.価格線が上からSARドットの下に横切ると,ショートエントリー信号がトリガーされる.

長い条件はclose上からsar価格線がSARドットの上を下から横切ったことを示す長い信号です.短い条件は:close下からsarSARドットを下に切ったことを示す短信号です. この戦略の核心論理は,価格の勢力の逆転点を追跡し,クロスオーバーで取引することです.

利点

この戦略の最大の利点は,手動的な干渉なしに価格動向のターニングポイントを自動的に特定でき,ピークを追いかける,ダウンを打つなどの一般的な間違いを回避することです.パラボリックSARは信頼性の高いトレンド識別指標で,取引の間違いを減らすことができます.

また,SARは価格変動に敏感に反応し,時間内に小規模な引き下げを捕捉する.これは高い勝利率と頻繁な取引をターゲットとする戦略にとって重要です.したがって,戦略は重要な引き下げに囚われないように自動的にポジションを調整することができます.

リスク

主なリスクは,SARが価格のわずかな振動に過度に反応し,誤った信号を生み出し,過剰な取引,コスト増加,スライドを引き起こす可能性があります.

また,強い上昇傾向または下落傾向の場合,スタート値やインクリメント値などのSARパラメータは,トレンド逆転を把握する正確性とタイミングに影響を与える可能性があります.注意深くパラメータを調整することが重要です.

不適切なポジションサイズ化やSAR信号への過度に反応は,変動するリスクにつながり,取引における実用的な困難を増大させる.

強化

戦略は以下の側面で最適化できます.

信号のより高い精度のためにSARパラメータを最適化
SAR による誤った信号を避けるためにフィルターを追加します
リスクを制御するために適切なポジションサイズとストップ・ロスを採用する
トレンドフィルタを組み込み,変動する市場でのウィップソーを避ける
効率の向上のために,コストとスライドを考慮して入口価格と出口価格を最適化

結論

この戦略は,主に傾向逆転点を決定するためにSARに依存している.信頼性の高いトレンド識別能力がある.最適化されると,方向的な価格動きを捕捉するためにポジションを自動的に調整することによって,戦略をフォローする効果的なトレンドとして機能することができる.しかし,ポジションの振動は制御され,誤ったシグナルのリスクは軽減されるべきである.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Parabolic SAR Strategy", shorttitle="PSAR", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// Parabolic SAR settings
start = input(0.02, title="Start")
increment = input(0.02, title="Increment")
maximum = input(0.2, title="Maximum")

// Calculate Parabolic SAR
sar = ta.sar(start, increment, maximum)

// Plot Parabolic SAR on the chart
plot(sar, color=color.red, title="Parabolic SAR")

// Strategy logic
longCondition = ta.crossover(close, sar)
shortCondition = ta.crossunder(close, sar)

// Execute strategy orders
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar, text="Buy")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, text="Sell")

// Calculate equity manually
equity = strategy.equity
equity_str = str.tostring(equity)
equity_plot = plot(equity, title="Equity", color=color.blue, linewidth=2)

// Update equity plot only on bar close to avoid repainting issues
label.new(bar_index, na, text=equity_str, style=label.style_none, color=color.blue, yloc=yloc.abovebar)

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