フィボナッチレベルに基づく日中の高値と安値のブレイクアウト
ChaoZhang
概要
この戦略は,毎日の最高値と最低値を計算して,フィボナッチ・リトレイのレベルと組み合わせて,現在の取引日中に突破する取引の機会を探します. 価格が上昇してその日の最高値を破るとき,看板戦略を講じます. 価格が低下してその日の最低値を破るとき,看板戦略を講じます.
戦略原則
この戦略の核心的な論理は以下の通りです.
営業開始時に,その日の最高値dayHighと最低値dayLowを記録する.
2つのフィボナッチ逆戻り値を計算する:
fib236High = dayLow + 0.236 * (dayHigh - dayLow)
fib786High = dayLow + 0.786 * (dayHigh - dayLow)
値上がりでdayHighを突破すると,買入シグナルが生成され,値下がりでdayLowを突破すると,売り出せシグナルが生成される.
買いと売りのシグナルに応じて,相応の看板または看板戦略をとる.
この戦略は,最高価格,最低価格とフィボナッチレベルを巧みに組み合わせて,日中のブレイクが発生するときに取引機会を探し,トレンド追跡戦略の一種であり,中間盤の出現のトレンド反転を捕捉することができる.
優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
価格の突破を捉えるために,日中の操作頻度は高い.
フィボナッチの逆戻りと組み合わせたものは,単に抄写を追うのではなく,特定の技術指標のサポートを持っています.
基準として最高値と最低値を用いて,一定の支持力がある.
取引論理はシンプルで明快で,容易に理解できる実装で,量化取引に適しています.
高値,低値,フィボナッチ値の表示を設定して,視覚的に分析できます.
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
取引コストや滑り場リスクが増加する可能性があります.
日中の突破は偽突破であり,多頭空頭で誤信号を受けるリスクがある.
ストップ・ロジックはなく,損失が拡大するリスクがある.
基本的分析と組み合わせた技術的な指標のみを駆動する.
対策として
場所のサイズを適切に調整し,コストの影響を減らす.
偽突破を防ぐために,より多くの技術指標とフィルター信号を組み合わせます.
移動式ストップ戦略を導入し,単一損失を抑制する.
基本データと組み合わせて,逆転を回避する.
最適化の方向
この戦略の主な最適化方向は
複数の技術指標の組み合わせが加えられ,信号の信頼性が向上する.
自動ストップで損失をコントロールする.
取引戦略のパラメータを最適化し,ポジション管理を調整する.
高周波因子に基づいて,波動率,量比などのフィルタリング信号.
機械学習の手法を使って,より優れているパラメータの組み合わせを探します.
ダイナミックな脱退の仕組みを確立し,単に最高や最低を突破するだけでなく
要約する
この日内高低価格圧縮フィボナッチ策略は,全体的に比較的単純で,価格短線の突破を掴み,利益を得る.戦略の最適化スペースは大きい.指標最適化,ストップ・ロズ・マネジメント,パラメータ調整など,複数の角度から改善することができる.これにより,安定した利益を得る高頻度日内策策策となる.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Day High/Low Fibonacci Levels Strategy", shorttitle="DHL Fibonacci", overlay=true)
// Calculate the day's high and low
var float dayHigh = na
var float dayLow = na
if change(time("D"))
dayHigh := high
dayLow := low
// Define input for plotting lines
showLines = input(true, title="Show Day High/Low Lines")
showFibLevels = input(true, title="Show Fibonacci Levels")
// Plot the day's high and low as lines
plot(showLines ? dayHigh : na, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Day High")
plot(showLines ? dayLow : na, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Day Low")
// Calculate buy and sell conditions
buyCondition = crossover(close, dayHigh)
sellCondition = crossunder(close, dayLow)
// Plot buy and sell signals
plotshape(buyCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sellCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
// Calculate Fibonacci levels for the day's high and low
fib236High = dayLow + (0.236 * (dayHigh - dayLow))
fib786High = dayLow + (0.786 * (dayHigh - dayLow))
// Plot Fibonacci levels
plot(showFibLevels ? fib236High : na, color=color.blue, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Fib 0.236 Day High")
plot(showFibLevels ? fib786High : na, color=color.purple, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Fib 0.786 Day High")
// Strategy
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)