モメントブレイク最適化

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年01月17日 16時44分30秒
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概要

モメントブレイクアウト最適化戦略は,トレード信号を生成し,モメント指標に基づいてストップ損失/収益を設定するトレンドフォロー戦略である.価格と移動平均のクロスオーバーを計算することによって市場のトレンド方向を判断し,ATRとLinRegチャネルを使用して動的なストップ損失メカニズムを構築する.一方,戦略はより良いエントリー価格のためにCMO指標を使用してオーバーカップ/オーバーセールレベルも特定する.

戦略の論理

1. トレンド指向の技術指標として,価格のZLEMA移動平均を計算する
1. ATRに基づいて長ストップ損失と短ストップ損失を計算する.
1. CMO指標を計算し,入口信号として移動平均と組み合わせて,過買い/過売りゾーンを特定する
1. ATR,移動平均値,価格ブレイクに基づいた 3 つのセットの取引信号を生成します.
- 移動平均値とストップ損失値のクロスオーバー
- 価格とストップ・ロスのレベルとのクロスオーバー
- 価格と移動平均のクロスオーバー
1. パラメータ設定で異なる信号組み合わせを有効/無効にする
1. リスク管理のためのリスクパーセントとポジションサイズ設定

総合戦略は,安定したトレンドフォローと自動ストップロスのための複数の指標を組み合わせ,取引リスクを制御しながら適切な取引機会を確保します.

利点分析

複数の指標の組み合わせ

戦略は移動平均,ATR,CMOなどを含む指標の組み合わせを使用します.指標は互いを補完し,トレンド方向と過剰購入/過剰販売ゾーンに関するより信頼できる判断を提供します.

ダイナミック・トラッキング・ストップ

ATRベースのダイナミックストップ・ロスは,市場の変動に基づいてストップ・ロスのレベルを柔軟に調整し,単一の取引損失を効果的に制御することができます.

総合的なリスク管理

戦略は,ポジションのサイズとリスクパーセント設定を提供し, 資金の激しい変動を防ぐため, リスクのある資本の最大パーセントを定義します.

豊富な取引信号

この戦略は3つのセットの取引シグナルを提供しています.異なるシグナル組み合わせを有効にすることで,より良いバックテスト結果を得ることができます.

リスク分析

取引頻度が高い

すべてのシグナル組み合わせが有効になっている場合,過剰に頻繁な取引が起こり得る.シグナルの一部のみを使用することで,これを回避することができます.

パラメータ設定に敏感

マルチパラメータモデルはパラメータ最適化をより複雑で敏感にする.最適なパラメータ組み合わせには広範なテストが必要です.

ブレイクシグナルに対するより高い引き上げ

純粋な価格/ストップ損失ブレイクアウト信号では,ストップ損失範囲がより広いため,単一の取引損失と引き下げが大きくなる可能性があります.移動平均信号と組み合わせることが推奨されます.

オプティマイゼーションの方向性

異なるパラメータの組み合わせをテストする

移動平均型/長さ,ATR期,CMO期などのパラメータを最適化して最適なマッチを見つけます

シグナル利用戦略を最適化

移動平均信号,ストップ・ロスト信号,または組み合わせ信号のみを使用してパフォーマンスをテストして,最適な使用戦略を見つけます.

異なる製品における試験性能

指数,フォレックス,コモディティ製品にわたる戦略をバックテストし,異なる市場タイプの適応性を分析します.

結論

この戦略は,トレンド識別,ストップ損失構築,オーバーバイト/オーバーセール検出のための複数の指標を統合している.パラメータとシグナル組み合わせの調整により,満足のいくリスクメトリックを達成することができる.全体的なシステムは,さらなるライブテストと最適化のために包括的で信頼性がある.

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic
//developer: @KivancOzbilgic
//author: @KivancOzbilgic

strategy(title="Profit Maximizer PMax", overlay=true,
     pyramiding=0, initial_capital=1000,
     commission_type=strategy.commission.cash_per_order,
     commission_value=0.025, slippage=2)


src = input(hl2, title="Source")
Periods = input(title="ATR Length", type=input.integer, defval=10)
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
mav = input(title="Moving Average Type", defval="ZLEMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "TMA", "VAR", "WWMA", "ZLEMA", "TSF"])
length =input(10, "Moving Average Length", minval=1)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsupport = input(title="Show Moving Average?", type=input.bool, defval=true)
showsignalsk = input(title="Show Crossing Signals?", type=input.bool, defval=true)
showsignalsc = input(title="Show Price/Pmax Crossing Signals?", type=input.bool, defval=false)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)

usePosSize = input(title="Use Position Sizing?", type=input.bool, defval=true)
riskPerc   = input(title="Risk %", type=input.float, defval=0.5, step=0.25)

// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
     defval=2019, minval=1800, maxval=2100)

endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
     defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
     defval=2021, minval=1800, maxval=2100)
     
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = true

atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
valpha=2/(length+1)
vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0
vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0
vUD=sum(vud1,9)
vDD=sum(vdd1,9)
vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD))
VAR=0.0
VAR:=nz(valpha*abs(vCMO)*src)+(1-valpha*abs(vCMO))*nz(VAR[1])
wwalpha = 1/ length
WWMA = 0.0
WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
zxLag = length/2==round(length/2) ? length/2 : (length - 1) / 2
zxEMAData = (src + (src - src[zxLag]))
ZLEMA = ema(zxEMAData, length)
lrc = linreg(src, length, 0)
lrc1 = linreg(src,length,1)
lrs = (lrc-lrc1)
TSF = linreg(src, length, 0)+lrs
getMA(src, length) =>
    ma = 0.0
    if mav == "SMA"
        ma := sma(src, length)
        ma

    if mav == "EMA"
        ma := ema(src, length)
        ma

    if mav == "WMA"
        ma := wma(src, length)
        ma

    if mav == "TMA"
        ma := sma(sma(src, ceil(length / 2)), floor(length / 2) + 1)
        ma

    if mav == "VAR"
        ma := VAR
        ma

    if mav == "WWMA"
        ma := WWMA
        ma

    if mav == "ZLEMA"
        ma := ZLEMA
        ma

    if mav == "TSF"
        ma := TSF
        ma
    ma
    
MAvg=getMA(src, length)
longStop = MAvg - Multiplier*atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := MAvg > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = MAvg + Multiplier*atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := MAvg < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
PMax = dir==1 ? longStop: shortStop
plot(showsupport ? MAvg : na, color=#0585E1, linewidth=2, title="Moving Avg Line")
pALL=plot(PMax, color=color.red, linewidth=2, title="PMax", transp=0)

alertcondition(cross(MAvg, PMax), title="Cross Alert", message="PMax - Moving Avg Crossing!")
alertcondition(crossover(MAvg, PMax), title="Crossover Alarm", message="Moving Avg BUY SIGNAL!")
alertcondition(crossunder(MAvg, PMax), title="Crossunder Alarm", message="Moving Avg SELL SIGNAL!")
alertcondition(cross(src, PMax), title="Price Cross Alert", message="PMax - Price Crossing!")
alertcondition(crossover(src, PMax), title="Price Crossover Alarm", message="PRICE OVER PMax - BUY SIGNAL!")
alertcondition(crossunder(src, PMax), title="Price Crossunder Alarm", message="PRICE UNDER PMax - SELL SIGNAL!")


// Calculate position size
riskEquity  = (riskPerc / 100) * strategy.equity
atrCurrency = (atr(20) * syminfo.pointvalue)
posSize     = usePosSize ? floor(riskEquity / atrCurrency) : 1

//Long
buySignalk = crossover(MAvg, PMax)
plotshape(buySignalk and showsignalsk ? PMax*0.995 : na, title="Buy", text="BuyL", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)


if(buySignalk and showsignalsk and inDateRange)
    strategy.entry(id="buySignalk", long=true, qty=posSize)
    
sellSignallk = crossunder(MAvg, PMax)
plotshape(sellSignallk and showsignalsk ? PMax*1.005 : na, title="Sell", text="SellL", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)

if(sellSignallk and showsignalsk and inDateRange)
    strategy.order(id="sellSignallk", long=false, qty=strategy.position_size)
    
//Short
buySignalc = crossover(src, PMax)
plotshape(buySignalc and showsignalsc ? PMax*0.995 : na, title="Buy", text="BuyS", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=#0F18BF, textcolor=color.white, transp=0)

if(buySignalc and showsignalsc and inDateRange)
    strategy.entry(id="BuyS", long=false, qty=posSize)

sellSignallc = crossunder(src, PMax)
plotshape(sellSignallc and showsignalsc ? PMax*1.005 : na, title="Sell", text="SellS", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=#0F18BF, textcolor=color.white, transp=0)

if(sellSignallc and showsignalsc and inDateRange)
    strategy.order(id="SellS", long=true, qty=abs(strategy.position_size))

mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0,display=display.none)

longFillColor = highlighting ? (MAvg>PMax ? color.green : na) : na
shortFillColor = highlighting ? (MAvg<PMax ? color.red : na) : na

fill(mPlot, pALL, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, pALL, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)

// Exit open market position when date range ends
if (not inDateRange)
    strategy.close_all()

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