改良されたMACD指標に基づく短期取引戦略
ChaoZhang
概要
Reverse Momentum Trading Strategyは,改良されたMACD指数に基づくショートライン取引戦略である.この戦略は,ウィリアム・ブラウが彼の著書『モメンタム,ディレクション,そしてダイバーゲンス (Momentum, Direction, and Divergence) 』で提唱した考えを参考に,価格とモメンタムの関係を利用して,標準のMACD指数の意味とは反対のカスタムMACD指数を構築し,指数が買入シグナルを形成するときに逆操作を行う.すなわち,その指数で買出シグナルを購入し,その指数で買入シグナルを売る.
戦略原則
この戦略の核心指標は,改良型MACDであり,指標の公式は以下の通りである.
fastMA = ema(close, 32)
slowMA = ema(close, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
このうち,fastMAは32周期の指数移動平均であり,slowMAは5周期の指数移動平均である.この2つの移動平均の差値はxmacdを構成し,xmacdを計算すると5周期の指数移動平均がxMA_MACDとなる.
xmacd上でxMA_MACDを穿越すると売り信号が生成され,xmacdの下ではxMA_MACDを穿越すると買い信号が生成される.この信号は,標準MACD指標とは対照的に,標準MACD指標上では買い信号が穿越され,下には売り信号が穿越される.
戦略的優位性
価格と量との関係を活用し,潜在的トレンド転換の機会を捉えましょう.
改良されたMACD指標は,より科学的な設定で,パラメータが十分に最適化され,偽信号を減らすことができます.
逆操作の考え方は独特で,戦略システムの多様性を高めます.
トレンド市場でも,整合市場でも利益を得ることができます.
戦略リスク
逆操作はリスクが高いので注意が必要です.
ストップ・ポイントが小さすぎてストップされるのを防ぐ必要がある. ストップ・範囲を適切に放宽して,被套されるリスクを低減することができる.
逆転信号の漏れに注意し,逆転の機会を逃す.適切なパラメータを最適化して,信号の漏れを減らす.
低効率で損失を防ぐ必要がある.異なる品種パラメータの効果をテストし,より効率的な品種取引を選択することができる.
戦略最適化の方向性
テストは,異なる長短周期パラメータの組み合わせによる最適化指標形態である.
傾向判断の指標を足して,急激な変動期に逆転して多額の空調を避ける.
波の理論と,支抵抗位などの技術指標を組み合わせて,潜在的逆転の機会を判断する.
ストップ・メカニズムを最適化し,極端なストップ・メカニズムを防止する.
要約する
逆転量取引戦略は,複数の技術分析理論と指標信号を統合し,価格と動量が逸脱するときに逆転の機会を捕捉する.この戦略は,新しい考え方であり,強力な実用的な価値を持っています.しかし,逆転操作のリスクは高く,厳格な資金管理,慎重なパラメータの最適化およびリスク制御が必要で,安定した収益を得ることができます.
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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// Copyright by HPotter v1.0 09/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Ergotic MACD Strategy Backtest")
r = input(32, minval=1)
SmthLen = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
source = close
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
pos = iff(xmacd < xMA_MACD, 1,
iff(xmacd > xMA_MACD, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xmacd, color=green, title="Ergotic MACD")
plot(xMA_MACD, color=red, title="SigLin")