逆勢トレード戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-17 17:29:08
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概要

リバース・モメンテム・トレーディング・ストラテジー (Reverse Momentum Trading Strategy) は,改善されたMACD指標に基づいた短期的トレーディング戦略である.この戦略は,ウィリアム・ブラウが彼の著書"モメンテム,ディレクション,ディバージェンツ"で提案したアイデアをベースに,価格とモメンテムの関係を使用して,標準MACD指標とは反対の意味を持つカスタムMACD指標を構築する.それは指標の買い・売シグナルで逆操作を行う.すなわち,売り・売シグナルでロング,買い・買いシグナルでショートする.

戦略の論理

この戦略の核心指標は改善されたMACDである.その公式は:

fastMA = ema(close, 32)
slowMA = ema(close, 5) 
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)

fastMAは32期指数関数移動平均線で,slowMAは5期指数関数移動平均線である.この2つの移動平均線の差はxmacdを構成し,xMA_MACDはxmacdの5期指数関数移動平均線である.

xmacd が xMA_MACD を越えるときにセール・シグナルが生成され,xmacd が xMA_MACD を越えるときに購入・シグナルが生成される.シグナルの意味は,標準MACD インディケーターとは反対で,標準MACD は上向きで購入・下向きで売却・シグナルを発行する.

利点

価格と勢力の関係を用いて,潜在的なトレンド逆転の機会を捉える.
MACDの設定が改善され科学的な設定とパラメータが最適化され誤った信号を避けるのに役立ちます
戦略の多様性を高めるのです
トレンド市場とレンジ市場の両方で収益性がある

リスク

リバース・トレードではリスクが高いので慎重に使用してください
ストップが狭すぎるとストップアウトになるのでストップを緩めるとリスクが下がります
信号の損失を減らすためにパラメータを最適化することができます.
低効率の損失を避ける.より高い効率のものを選択するために異なる製品でパラメータをテストすることができます.

最適化

異なる長期および短期パラメータの組み合わせをテストして指標パターンを最適化します.
トレンド判断指標を追加して,極端な市場変動を回避する.
エリオット波,サポートと抵抗などの技術ツールを使用して逆転の可能性を特定します
オーバーアグレッシブな停止を防ぐために停止メカニズムを最適化します.

結論

リバース・モメンテム・トレーディング・ストラテジー (Reverse Momentum Trading Strategy) は,価格がモメンテムから逸脱するときに逆転の機会を捉えるために,様々な技術分析理論と指標信号を統合している.革新的な論理により,強力な実用的な価値を持っています.しかし,リバース・トレーディングにおける高いリスクは,厳格なマネジメント,慎重なパラメータ最適化,安定した利益を生み出すリスク管理を必要とします.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 09/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship 
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional 
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help 
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MACD Strategy Backtest")
r = input(32, minval=1)
SmthLen = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
source = close
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
pos = iff(xmacd < xMA_MACD, 1,
	   iff(xmacd > xMA_MACD, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xmacd, color=green, title="Ergotic MACD")
plot(xMA_MACD, color=red, title="SigLin")

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