パラボリックSAR,ストックおよび証券指標に基づく多期数値取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-18 11:40:38
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概要

この戦略は"Triple Insurance"という定量的な取引戦略と呼ばれています.この戦略は,パラボリックSAR,ストック,証券指標のシグナルを組み合わせてブレイクアウトトレンドを把握します.マルチタイムフレーム分析は,異なる周期指標の組み合わせによってより安定し信頼性の高い取引決定を実現します.

戦略の論理

この戦略は,トレンド方向と逆転タイミングを決定するためにパラボリックSARインジケーターを使用する.ストックインジケーターは,過剰購入または過剰販売かどうかを判断する.セキュリティ機能は,全体的なトレンドを決定するために,より長いサイクル移動平均の方向性を抽出する.これら3つは,取引決定を形成するために組み合わせられる:

Parabolic SARドットがダウン向きに変化すると,上昇信号とみなされ,ドットが上向きに変化すると,下落を示します.
20未満のストックK値は過売れ,80を超える値は過買いとみなされます.過売れでは上昇し,過買いでは下落します.
セキュリティ機能は,より長い周期の移動平均値を呼び出し,全体的なトレンド方向を決定し,異なる時間サイクル間の組み合わせ分析を可能にします.

上記3つの指標が上昇信号を与える場合,ロングに行く.下落信号を与える場合,ショートに行く.複数の指標フィルタリングの原則を厳格に遵守して,誤ったブレイクを効果的にフィルタリングし,真のトレンドをロックします.

利点

この戦略の最大の利点は,マルチタイムフレーム分析にある.この3つの指標は,それぞれ短期,中期,長期レベルでの価格行動を判断する.パラボリックSARは逆転タイミングと短期トレンドを把握する.ストックは現在,過買いと過売り状況を決定する.セキュリティ機能は,全体的なトレンド方向を決定する.この3つの指標は,誤ったブレイクによる干渉を効果的に回避し,トレンド確立の機会を把握するために互いを補完する.

同時に,この戦略は,判断とフィルタリングのための複数の指標を採用し,単一の判断から誤った判断の可能性を最小限に抑える.三重確認の連続的な通過は,十分な信号強度を確保し,したがって取引決定の正確性を保証します.

リスク

この戦略の主なリスクは,指標パラメータ設定の適切性にある.パラボリックSARのステップサイズと最大ステップサイズは,逆転を捕捉する速度に直接影響する.ストックのK値とD値の滑らかなサイクルは,市場の特徴に一致する必要があります.セキュリティ機能の選択サイクルも判断に影響します.これらのキーパラメータの不適切な設定は,すべて戦略の間違った取引決定につながる可能性があります.

また,マルチタイムフレーム分析の原則は,期間間の指標の組み合わせを強調している.しかし,長期周期指標と短期周期指標の間の差異に対処する方法も注意を払うべき問題である.可能な解決策は,トレンド指標で全体的な方向性を決定し,BREAKOUT指標を使用して特定の出口タイミングを特定することです.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略をさらに最適化するための主な方向性は以下の3つの側面にあります.

適応ステップサイズメカニズムを増やす. 逆転をより良く捉えるために,市場変動度に基づいてパラボリックSARパラメータを調整することを許可する.
ストップ・ロスのメカニズムを追加します.価格が不利な方向に向かって一定のレベルを突破したとき,ストップ・ロスの出口.単一の取引損失を制御します.
機械学習技術を導入する. アルゴリズムを使用して,異なる時間帯における価格行動との相関を訓練する. 異なる時間枠を組み合わせる戦略パラメータもアルゴリズムによって最適化することができる.

結論

トリプルインシュアランス (Triple Insurance) の定量戦略は,パラボリックSAR,ストック,証券指標の補完的な利点を完全に利用する.彼らは,短期的なトレンド,オーバーバイト/オーバーセールレベル,長期的な移動平均の次元から市場の行動の一貫性を判断し,安定した信頼性の高い取引戦略を構築する.複数の指標を使用することで,誤った信号をフィルターにすることができます.マルチタイムフレームの使用は,短くも長くも検証が得られるという前提で意思決定を可能にします.一般的に,この戦略は強力な統合と高い実用性があり,さらなる研究と適用に価値があります.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title='kyenji', shorttitle='kyenji90', overlay=true)

// Parabolic SAR
parabolicSARStart=input.float(0.01)
parabolicSARInc=input.float(0.01)
parabolicSARMax=input.float(0.2)
psarDot = ta.sar(parabolicSARStart,parabolicSARInc,parabolicSARMax)
longConditionPSAR = psarDot > close
shortConditionPSAR = psarDot < close

// Stoch
periodK = input.int(14, title="K", minval=1)
periodD = input.int(3, title="D", minval=1)
smoothK = input.int(3, title="Smooth", minval=1)
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = ta.sma(k, periodD)
h0 = 80
h1 = 20
longConditionStoch = k < h1
shortConditionStoch = k > h0

// Security
securityPeriod=input('180')
longConditionSecurity = ta.crossover(request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, close),request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, open))
shortConditionSecurity = ta.crossunder(request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, close),request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, open))

// Generate Signal
longCondition = longConditionSecurity and longConditionPSAR and longConditionStoch
shortCondition = shortConditionSecurity and shortConditionPSAR and shortConditionStoch

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

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