パラボリックSAR、ストッホ、セキュリティ指標に基づくマルチタイムフレーム定量取引戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,三重保険量化取引戦略と呼ばれ,Parabolic SAR,Stoch,Securityの3つの指標の組み合わせのシグナルを使用して,突破的な動きを捕捉します.この戦略は,複数の時間枠分析を行い,異なる周期指標の組み合わせにより,より安定で信頼性の高い取引決定を実現します.
戦略原則
この戦略は,パラボリックSAR指数を使用してトレンドの方向と逆転のタイミングを判断する.ストック指数は,過買過売の判断をする.セキュリティ関数は,より高い周期平均線の方向を抽出して,全体的なトレンドを判断する.この3つの組み合わせは,取引決定を構成する.
パラボリックSARポイントが下方へ変換されると,看板信号とみなされ,ポイントが上方へ逆転すると,看板となる.
Stoch K値が20を下回ると超売り,80以上は超買いとみなされる.超売り時は看板,超買い時は看板.
Security関数は,より高い周期平均線を呼び出し,全体的な傾向方向を判断し,異なる時間周期間の組み合わせ分析を実現する.
上記の3つの指標は,同方向の看板時に多行し,同方向の看板時に空行する.複数の指標のフィルタリングの原則を厳格に遵守し,偽突破を効果的にフィルタリングし,真のトレンドをロックすることができます.
戦略的優位性
この戦略の最大の利点は,複数の時間枠分析にある. 三つの指標は,それぞれ,短期,中期,および長期の異なるレベルでの価格行動を判断する. パラボリックSARは,逆転のタイミングと短期的なトレンドを捉える. ストックは,現在,過度に買って売られているかどうかを判断する. セキュリティ関数は,全体的な大トレンドの方向性を判断する.
同時に,この戦略は複数の指標の判断とフィルターを採用し,単一の指標の誤判の確率を最大限に抑えることができます.連続した三重判断の通過は,市場状況の信号の強さが十分であることを示し,取引決定の正確性を保証します.
戦略リスク
この戦略の主なリスクは,指標パラメータの設定の妥当性にある.パラボリックSARの歩長と最大歩長の設定は,その捕獲反転速度に直接影響する.ストックのK値とD値の平滑周期は,市場の特徴に適合する必要がある.セキュリティ関数の選択周期は,判断にも影響する.これらの重要なパラメータの不適切な設定は,戦略取引の決定に誤りをもたらす可能性がある.
さらに,多時間枠分析原理は,異なる周期指標の組み合わせの使用を強調している。しかし,長短周期指標の間で相違が生じると,どう対処するかも懸念される問題である。一つの可能な解決案は,トレンド指標を組み合わせて全体的な方向性を判断し,BREAKOUT類の指標が特定の出場タイミングを決定することである。
戦略最適化の方向性
この戦略の改善は以下の3つの側面に重点を置いています.
適応歩長メカニズムを追加.パラボリックSARのパラメータは,市場の変動に応じて調整され,逆転をよりよく捕捉することができます.
止損メカニズムを増やす. 価格が不利な方向に特定のレベルを突破すると,止損退出を選択する. 単一損失を制御する.
機械学習技術を導入する. 異なる時間枠の価格行動の関連性を判断するアルゴリズムを訓練する. 異なる時間枠の組み合わせ戦略パラメータは,アルゴリズムを最適化することで得ることができる.
要約する
三重保安量化戦略は,Parabolic SAR,Stoch,Security指標の互補的な優位性を充分利用する.それらは,短期的な傾向,超買い超売,および長期的平均線の3次元から市場行動の一致性を判断し,安定した信頼性の高い取引戦略を構築する.複数の指標の組み合わせの使用は,偽の信号をフィルターするのに役立つが,複数の時間枠の使用は,長い短期間で検証された前提で意思決定を行うことができる.全体的に,この戦略は,統合性が強く,実戦レベルが高く,さらなる研究と応用に値する.
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='kyenji', shorttitle='kyenji90', overlay=true)
// Parabolic SAR
parabolicSARStart=input.float(0.01)
parabolicSARInc=input.float(0.01)
parabolicSARMax=input.float(0.2)
psarDot = ta.sar(parabolicSARStart,parabolicSARInc,parabolicSARMax)
longConditionPSAR = psarDot > close
shortConditionPSAR = psarDot < close
// Stoch
periodK = input.int(14, title="K", minval=1)
periodD = input.int(3, title="D", minval=1)
smoothK = input.int(3, title="Smooth", minval=1)
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = ta.sma(k, periodD)
h0 = 80
h1 = 20
longConditionStoch = k < h1
shortConditionStoch = k > h0
// Security
securityPeriod=input('180')
longConditionSecurity = ta.crossover(request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, close),request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, open))
shortConditionSecurity = ta.crossunder(request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, close),request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, open))
// Generate Signal
longCondition = longConditionSecurity and longConditionPSAR and longConditionStoch
shortCondition = shortConditionSecurity and shortConditionPSAR and shortConditionStoch
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)