RSI+ボリンジャーデュアルトラック低範囲突破戦略
ChaoZhang
1. 概要
これは,RSI指標とブリン帯の低位区間を突破する戦略である.その主な考えは,RSIが10を下回ったときに購入し,RSIが90を下回ったときに売却し,5サイクルSMAで損失ラインを停止することです.
2. 原則
RSI指数が10を下回ると,超買い信号とみなされ,このとき株が過価評価される可能性は小さいので,比較的に良い買い時である. RSI指数が90を下回ると,超売り信号とみなされ,売出信号とみなされる. 止損線は5周期の簡易移動平均として設定され,短期間の市場状況の正常な波動のために止損を防止するためである.
3. 優位性
これは,指標信号を利用して低価格で高価格で売る統計的アベレート戦略である.その最大の利点は,RSI指標によって買い物点を判断することで,株が高く評価され過小評価された時を有効に捉え,超利潤を達成できるということである.同時に,ブリン帯と組み合わせて区間突破判断を行うことで,底と殺下落のリスクを回避することができる.
4. リスクと解決策
この戦略の最大のリスクは,短期的な市場状況で正常な変動が止損線を超えて無意味な止損を引き起こす可能性があることにある.また,タイムストップがなければ,利益が失われる可能性もある.解決策は,正常な変動を防ぐために,止損線の周期パラメータを適切に調整することです.同時に,止損線を設定して,目標利益に達した後にアクティブストップを設定することもできます.
5. 改善する方向
この戦略は,以下の方法で最適化できます.
(1) RSI指標の超買超売の臨界値を15と85に調整して,より多くの取引機会を得る.
(2) ストップラインの周期パラメータを最適化し,市場の短期的な変動に適応させる.
(3) 自動停止とリスク制御のための停止線設定を追加する.
(4) ATR指標などの波動率指標最適化パラメータを組み合わせる.
6. 結論
RSI+ボリンジャー双線低位区間突破戦略は,RSI指標によって買賣点を判断し,ブリン帯判断区間,SMAが止損ラインとして,市場を効果的に把握し,リスクを制御し,安定した利益を達成することができる.この戦略の最適化スペースは大きく,さらなる研究に値する.
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Created by ChrisMoody
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close,
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 2)
down = rma(-min(change(src), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma1 = sma(close,1)
ma2 = sma(close,2)
ma3 = sma(close,3)
ma4 = sma(close,4)
ma5 = sma(close,5)
ma6 = sma(close,6)
ma7 = sma(close,7)
ma8 = sma(close,8)
ma9 = sma(close,9)
ma200= sma(close, 200)
//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver
plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=4,color=col)
plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)
band1 = plot(90, title="Upper Line 90",style=line, linewidth=3, color=aqua)
band0 = plot(10, title="Lower Line 10",style=line, linewidth=3, color=aqua)
fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (close > ma200 and rsi < 10)
strategy.entry("RSI_2_L", strategy.long, comment="Bullish")
if (close < ma200 and rsi > 90)
strategy.entry("RSI_2_S", strategy.short, comment="Bearish")
strategy.close("RSI_2_L", when = close > ma5)
strategy.close("RSI_2_S", when = close < ma5)