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週間の突破移動平均取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年1月18日11時47分25秒
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概要

この戦略は,ビットコインの毎週閉店価格と8週間の単純な移動平均値に基づいて取引する.毎週閉店価格が8週間のラインを超えるとロングになり,毎週閉店価格が8週間のラインを下回るとポジションを閉じる.また,リスクを制御するためにストップ・ロストとテイク・プロフィート比率を設定する.

戦略の論理

この戦略は,ビットコインの週間の価格動向と8週間の単純な移動平均を分析し,市場は上向きか下向きか判断する.週間の閉盤価格が8週間のラインを超えると,市場は上向きチャネルに入り,ロングポジションが利益を得ることができることを示唆する.週間の閉盤価格が8週間のラインを下に突破すると,ビットコインの週間のチャートは下向きチャネルに入り,既存のロングポジションは停止されるべきであることを示す.

具体的には,次の取引条件が戦略に定められています.

buy_condition = crossover(btc,ma) #weekly closing price breaks above 8-week line, go long
sell_condition = crossunder(btc,ma) #weekly closing price breaks below 8-week line, close position

購入条件が満たされると,戦略は長引きます. 売却条件が触発されると,戦略は利益を得たり,ストップ損失をしたりして終了します.

さらに,ストップ・ロストとテイク・プロフィートの比率も設定されています.

loss_ratio=input(defval=1,title="LOSS RATIO", group="STRATEGY")
reward_ratio=input(defval=3,title="REWARD RATIO", group="STRATEGY")

デフォルトストップ損失比は1で,デフォルトテイク利益比は3です. これは,出口信号が来ると,現在利益がある場合は,利益の3倍で出口します.現在損失がある場合は,損失の1倍で出口します.

利点分析

この戦略の利点は以下の通りです.

  1. 長期保有に適した週間の時間枠
  2. 8週間のMAはノイズをフィルタリングし,主要な傾向を特定します
  3. ストップ・ロスト・アンド・テイク・プロフィート・コントロールリスク

リスク分析

リスクもあります:

  1. 短期的な価格動向に基づいてポジションを調整できない
  2. ブレイク信号は偽信号がある可能性があります
  3. ストップ・ロスト/得益は,極端な市場イベントで失敗する可能性があります.

対策:

  1. 他の短期指標と組み合わせて短期的な機会を把握する
  2. 偽信号を避けるためにフィルターを追加する
  3. 損失を制限するために,市場状況に基づいてストップ損失/収益率を調整する

オプティマイゼーションの方向性

この戦略を改善するいくつかの方法:

  1. 有効なブレイクアウト信号を保証するために追加のフィルターを追加します.
  2. ストップ・ロストとテイク・プロフィートの比率を最適化
  3. 多期分析のための短期指標を組み込む
  4. マシン学習を使用してパラメータを自動最適化します

結論

概要すると,これは,毎週のブレイクアウトと移動平均に基づいてトレンドを判断するシンプルで直接的な戦略です.また,ストップ損失と利益を取ることでリスクを制御します.長期のビットコイン保有のための参照システムとして機能できます.しかし,信号品質,パラメータチューニング,マルチタイムフレーム分析などに改善できるいくつかの制限があります.

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © taberandwords
//developer: taberandwords
//author: taberandwords
//@version=4

strategy("WEEKLY BTC TRADING SCRYPT","WBTS",overlay=false,default_qty_type=strategy.fixed)

source=input(defval=close,title="source",group="STRATEGY")

btc=security('BTCUSDT','1W', source)
ma=sma(btc,8)

buy_condition= crossover(btc,ma) 
sell_condition= crossunder(btc,ma)

ma_color=input(defval=#FF3232,title="COLOR",group="MA")
ma_linewidth=input(defval=2,title="LINE WIDTH",group="MA")
graphic_color=input(defval=#6666FF,title="COLOR",group="GRAPHIC")
graphic_linewidth=input(defval=2,title="LINE WIDTH",group="GRAPHIC")

start_date=input(defval=2020,title="YEAR",group="STRATEGY EXECUTION YEAR")

loss_ratio=input(defval=1,title="LOSS RATIO", group="STRATEGY")
reward_ratio=input(defval=3,title="REWARD RATIO", group="STRATEGY")

if(year>=start_date)
    strategy.entry('BUY',long=true,when=buy_condition,alert_message='Price came to buying value!')

    if(strategy.long)
        alert('BTC buy order trigerred!',alert.freq_once_per_bar)
    strategy.exit(id="SELL",loss=loss_ratio,profit=reward_ratio,when=sell_condition,alert_message='Price came to position closing value!')
    if(sell_condition)
        alert('BTC sell order trigerred!',alert.freq_once_per_bar)
plot(series=source,title="WEEKLY CLOSE",color=graphic_color,linewidth=graphic_linewidth)
plot(ma,title="SMA8 WEEKLY",color=ma_color,linewidth=ma_linewidth)
plot(strategy.equity,display=0)
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