一方的なトレンドショック突破戦略


作成日: 2024-01-18 14:59:30 最終変更日: 2024-01-18 14:59:30
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一方的なトレンドショック突破戦略

概要

シングルサイドトレンドショックブレークアウト戦略 (Single Side Trend Shock Breakout Strategy) は,価格通路とトレンド判断を利用したブレークアウト戦略である.これは,トレンドの方向性を認識し,揺れ区間を突破して入場し,設定された利益目標に達した後に退場することを目的としている.

戦略原則

この策略は,価格チャネルの上下軌を計算して,価格がチャネルを突破したかどうかを判断する操作を行います.具体的には,策略は,最初に最近のN周期の最高価格,最低価格を計算し,価格の中線を計算します.そして,価格と中線の平均絶対距離を計算して,上下軌を得ます.

トレンドを判定する際には,近年のK線が全部通路の上 (多頭信号) または通路下 (空頭信号) に閉じているかどうかをチェックする.トレンドを判定した際には,通路上線または下線近くで突破信号を形成し,逆入場方式で入場する.

さらに,戦略は,K線実体突破を判断し,補足の入場信号として Generates signal.実体長が平均実体長の一定倍数突破したとき.戦略は,入場後に利益の目標を設定し,価格が目標に達すると積極的に停止する.

優位分析

この戦略の利点は以下の通りです.

  1. 価格チャネルを活用してトレンドの方向を判断することで,偽突破の確率を減らすことができます.
  2. 逆入場は,トレンドが揺れ動いている時に利益を得ることができます.
  3. エニティブレイクは,入場精度を高める補足信号として
  4. 停止目標が設定され,自動的に停止できます.

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクがあります.

  1. 価格チャネルパラメータが正しく設定されず,チャネル範囲が大きすぎたり小さすぎたりする可能性があります.
  2. 強いトレンドを逆転させれば,大きな損失を招く可能性がある.
  3. エントリー突破は偽信号を発生させる.
  4. ストップが正しく設定されていない場合,利益の一部が損なわれる可能性があります.

リスクを軽減するために,パラメータを調整して通路の範囲を縮小し,強気なトレンドで逆転ポジションを回避し,ストップストップロジックを最適化することができます.

最適化の方向

この戦略は以下の方向から最適化できます.

  1. トレンド判断の指標を増やし,トレンド判断の正確性を確保する
  2. エントリー突破のパラメータを最適化して,頭偽信号率を下げる
  3. タイムラインをフィルターする指標
  4. 動的に停止位置を調整

要約する

一面的なトレンドの揺れ突破戦略は,価格通路とトレンド判断によって,揺れ区間の逆転ポジションの方法で利益を得る. それは,トレンド判断,止まりの主動の利点がありますが,一定のリスクもあります. 多指標確認,パラメータ最適化などの手段によってリスクを軽減し,利益の余地を増やすことができます. この戦略は,ショートライン取引に適用され,トレンド戦略の補充として使用できます.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=2
strategy("Noro's Bands Scalper Strategy v1.5", shorttitle = "Scalper str 1.5", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
takepercent = input(0, defval = 0, minval = 0, maxval = 1000, title = "take, %")
needbe = input(true, defval = true, title = "Bands Entry")
needct = input(false, defval = false, title = "Counter-trend entry")
bodylen = input(10, defval = 10, minval = 0, maxval = 50, title = "Body length")
trb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "Trend bars")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
needbb = input(true, defval = true, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = true, title = "Show Background")
src = close

//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2

//Distance
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd2 = center + distsma * 2
ld2 = center - distsma * 2

//Trend
chd = close > hd
cld = close < ld
uptrend = trb == 1 and chd ? 1 : trb == 2 and chd and chd[1] ? 1 : trb == 3 and chd and chd[1] and chd[2] ? 1 : trb == 4 and chd and chd[1] and chd[2] and chd[3] ? 1 : trb == 5 and chd and chd[1] and chd[2] and chd[3] and chd[4] ? 1 : 0
dntrend = trb == 1 and cld ? 1 : trb == 2 and cld and cld[1] ? 1 : trb == 3 and cld and cld[1] and cld[2] ? 1 : trb == 4 and cld and cld[1] and cld[2] and cld[3] ? 1 : trb == 5 and cld and cld[1] and cld[2] and cld[3] and cld[4] ? 1 : 0
trend = dntrend == 1 and high < center ? -1 : uptrend == 1 and low > center ? 1 : trend[1]

//trend = close < ld and high < center ? -1 : close > hd and low > center ? 1 : trend[1]

//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band 2")
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band 1")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band 1")
plot(ld2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band 2")

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)

//Body
body = abs(close - open)
smabody = ema(body, 30) / 10 * bodylen

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up7 = trend == 1 and ((bar == -1 and bar[1] == -1) or (body > smabody and bar == -1)) ? 1 : 0
dn7 = trend == 1 and ((bar == 1 and bar[1] == 1) or (close > hd and needbe == true)) and close > strategy.position_avg_price * (100 + takepercent) / 100 ? 1 : 0
up8 = trend == -1 and ((bar == -1 and bar[1] == -1) or (close < ld2 and needbe == true)) and close < strategy.position_avg_price * (100 - takepercent) / 100 ? 1 : 0
dn8 = trend == -1 and ((bar == 1 and bar[1] == 1) or (body > smabody and bar == 1)) ? 1 : 0

if up7 == 1 or up8 == 1 
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : trend == -1 and needct == false ? 0 : na)

if dn7 == 1 or dn8 == 1
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : trend == 1 and needct == false ? 0 : na)
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