RSI/WMA トレンド追跡戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年1月18日15時35分37秒
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概要

この戦略は"RSI/WMAトレンドトラッキング戦略"と呼ばれる.これは,相対強度指数 (RSI) と重量移動平均 (WMA) の両方の利点を利用して,過買い・過売り領域と価格トレンド方向を決定し,その結果,価格トレンドを効果的に追跡する.

戦略原則

RSIは,価格の上昇傾向を示し,下落傾向を示します.RSIが過買い/過売れ線を下回ると,過売れ状態を示し,ロングポジションを開くことができます.ロングポジションが開いている間にRSIが過買い線を超えると,ロングを閉じる良い機会を提供します.また,WMAは価格傾向を測定するために使用されます.価格の上昇クロスオーバーとWMAは上昇傾向を示し,下落クロスオーバーは下落傾向を示します.過買い/過売れ線と価格傾向の判断を組み合わせることで,価格傾向を効果的に追跡することができます.相対的な低点でロングを移動し,相対的な高点でロングを閉じます.

具体的には,取引の論理は,

RSIが過売り線を下回って利益を取るとロングに入ります
RSIがオーバー買いラインを超えるとロングを閉じる.
価格がWMAを超えると利益を取り消す
オープン・ロング・ポジションを保持している間,価格がWMAを下回る場合,ロングを閉じる.

この論理は,相対的な低値で上昇傾向と相対的な高値で下落傾向を追跡し,価格動きの一部を捉えることができます.

利点

主な利点は以下の通りです.

RSIとWMAの両方を活用して,よりよいトレンドと過買い/過売分析を行う.
過剰購入/過剰販売領域を追跡することで,比較的高い/低いレベルで入力します.
アクシードオーダーを設定して価格の動きの一部を把握して迅速に利益を得ます
シンプルで分かりやすい論理でパラメータを調整しやすい
市場条件に適応できる長期と短期の両方を許容します

リスク

リスクはいくつかあります.

RSIとWMAの遅延は信号の遅延につながる可能性があります.
利得の注文は早期に停止されるかもしれません
パラメータは常に最適化と調整が必要である.例えば,過剰購入/過剰販売レベル.
大幅な鞭は大きな損失を引き起こす可能性があります.

ストップ・ロスト,最適化によるパラメータ調整などによってリスクは改善できる.

改善の分野

この戦略は,次の分野においてさらに改善できる.

ストップ・ロスを利益と併用します
バックテストや紙取引を通じて RSI/WMA 期間のようなパラメータを最適化します
リスク管理の改善のためにポジションサイズを導入する.
MACD,KDなどの指標を組み合わせてインディケーターコンボを作ります
機械学習を利用してパラメータを自動調整して性能を向上させる

結論

この戦略は,RSIとWMAを組み合わせて,過剰購入/過剰販売レベルとスポットトレンド逆転を特定し,価格動向を自動的に追跡し,利益の一部を捕獲する.より多くの機能,ポジションサイズ,機械学習などの導入により改善の余地があります.全体的に見ると,調査に値する単純なトレンド追跡戦略です.

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-11 06:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//Lets connect on LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/lets-grow-with-quality/)
//
//I use my indicator it in real life with a zero commision broker ob S&P500 Daily.
//Best performace when used with S&, lomg only and pyramiding on daily timeframe.
//
//Please.. still use your brain for entries and exits: higher timeframes, market structure, trend ... 
//If you obviously can see, like when corona started, that cubic tons of selling volume is going to punsh the markets, wait until selling climax is over and so on..

strategy("RSI/WMA Strategy", overlay=true)

length = input(2)
overSold = input(10)
overBought = input(90)
wmaLength = input(50, title="WMA Length")

enableLongTrades = input(true, title="Enable Long Trades")
longExit = input(true, title="Enable Long Exit")
enableShortTrades = input(false, title="Enable Short Trades")
shortExit = input(false, title="Enable Short TradExites")

price = close
vrsi = ta.wma(ta.rsi(price, length), 2)
wma = ta.wma(price, wmaLength)


co = ta.crossunder(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)

if (not na(vrsi))
    if (enableLongTrades and co) 
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
    if (enableShortTrades and cu) 
        strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")

// Close long position if price crosses above SMA
if (longExit and ta.crossover(price, wma))
    strategy.close("RsiLE", comment="Close Long")

// Close short position if price crosses below SMA
if (shortExit and ta.crossunder(price, wma))
    strategy.close("RsiSE", comment="Close Short")

// Plot für visuelle Überprüfung
plot(wma, title="wmi", color=color.blue)

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RSI/WMA トレンド追跡戦略

概要

戦略原則

利点

リスク

改善 の 分野

結論

改善の分野