短期の振動追跡戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-18 16:29:34
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概要

この戦略は,市場振動の方向性と強さを判断するためにK線の最高値と最低値の変化を使用し,短期取引を実施するための全体的な傾向を判断するために移動平均を組み合わせます.これは主に明らかな振動を持つ品種に適しています.

戦略原則

この戦略は,まず,前回のKラインとの関係でKラインの最高値と最低値の変化を判断する.最高値が上昇した場合,それは1として記録される.最低値が下がると,それは-1として記録される.そうでなければ0として記録される.次に,特定のサイクル内の最高値と最低値の変化の平均値を計算して,市場の振動の方向性と強度を判断する.

最新のサイクルにおける最高値と最低値が記録されます.移動平均がトレンド逆転を決定するときに,記録された価格と組み合わせて,ストップ・ロストと得益レベルを形成するキー価格レベルを決定します.

進出方向は移動平均によって決定されます. 上部レールの上を長引いて下部レールの下を短引します. ストップ・ロストとテイク・プロフィートレベルは,主要価格レベルを判断することによって形成されます.

利点分析

この戦略の最大の利点は,短期変動の特徴を最大限に活用して利益を得ることです.主要価格レベルに基づいてストップ損失と利益を引き出すことを決定することにより,戦略は明確なルールの下で実行されます.同時に,不利な市場をフィルタリングし,不必要な損失を回避するためにトレンド判断を組み合わせます.

リスク分析

この戦略が直面する主なリスクは,

市場が変動しないなら利益はない.
価格がストップ・ロスのレベルを突破した結果の不必要な損失です.ストップ・ロスの範囲は適切に拡大することができます.
トレンドに対する誤った判断は,機会を逃したり,逆方向の操作を行う可能性があります.移動平均のパラメータは,それに応じて調整することができます.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略は,次の側面で最適化できます.

移動平均周期を調整し,異なる品種の特徴に合わせて調整する.
利益と損失をバランスさせるため,ストップ・プロフィットとストップ・ロスの範囲を最適化します.
誤った操作を避けるため,判断のための他の指標を追加します.
最大損失を制御するために自動ストップ損失を追加します.

概要

一般的には,この戦略は短期変動を活用するものです.利益を得るため,小規模な価格変動を完全に利用します.同時に,傾向が不利な場合,リスクを厳格に制御し,損失を適時に削減します.比較的慎重な態度で安定した収益を追求する投資家に適しています.適切なパラメータ調整により,変動する市場で良い結果を達成することができます.

/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-16 22:45:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's ZZ-3 Strategy", shorttitle = "ZZ-3 str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
corr = input(0.0, title = "Correction, %")
bars = input(1, minval = 1)
revers = input(false, defval = false, title = "revers")
showll = input(true, defval = true, title = "Show Levels")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
showar = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Levels
hbar = 0
hbar := high > high[1] ? 1 : high < high[1] ? -1 : 0
lbar = 0
lbar := low > low[1] ? 1 : low < low[1] ? -1 : 0
uplevel = 0.0
dnlevel = 0.0
hh = highest(high, bars + 1)
ll = lowest(low, bars + 1)
uplevel := hbar == -1 and sma(hbar, bars)[1] == 1 ? hh + ((hh / 100) * corr) : uplevel[1]
dnlevel := lbar == 1 and sma(lbar, bars)[1] == -1 ? ll - ((ll / 100) * corr) : dnlevel[1]

//Lines
upcol = na
upcol := showll == false ? na : uplevel != uplevel[1] ? na : lime
plot(uplevel, color = upcol, linewidth = 2)
dncol = na
dncol := showll == false ? na : dnlevel != dnlevel[1] ? na : red
plot(dnlevel, color = dncol, linewidth = 2)

//Background
size = strategy.position_size
trend = 0
trend := size > 0 ? 1 : size < 0 ? -1 : high >= uplevel ? 1 : low <= dnlevel ? -1 : trend[1]
col = showbg == false ? na : trend == 1 ? lime : trend == -1 ? red : na
bgcolor(col)

//Arrows
longsignal = false
shortsignal = false
longsignal := size > size[1]
shortsignal := size < size[1]
plotarrow(longsignal and showar and needlong ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(shortsignal and showar and needshort ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)

//Trading
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if uplevel > 0 and dnlevel > 0 and revers == false
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, stop = uplevel, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, stop = dnlevel, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if uplevel > 0 and dnlevel > 0 and revers == true
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, limit = dnlevel, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, limit = uplevel, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()

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