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EMAとTrailing Stopを伴う供給と需要ゾーンに基づく取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-18 16:41:16
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概要

この戦略は,供給と需要ゾーン,指数関数移動平均 (EMA),および平均真の範囲 (ATR) のトレーリングストップをトレードシグナルに使用する.ユーザーは,EMA設定とシグナル可視性を調整することができます.この戦略は,Higher High (HH),Lower Low (LL),Lower High (LH),およびHigher Low (HL) ゾーンをマークします.シグナルは,バックテストに適した3番目のキャンドル後に表示されます.

戦略の論理

インディケーター計算

指数関数移動平均 (EMA):

  • EMAは,一期間の閉場価格から計算される (デフォルト: 200).
  • 式:EMA = (Price_t x α) + (EMA_t-1 x (1 - α)),ここでα = 2/(長さ + 1)

平均実範囲 (ATR):

  • ATRは,実際の価格範囲から市場変動を測定する.
  • 真の範囲は次のうち最大の範囲です.
    • 高流マイナス低流
    • 現在の高値マイナス前の閉じる絶対値
    • 現在の低値マイナス前の低値の絶対値
  • ATRは通常 14 周期を使用します.

傾向の EMA と波動性に基づくトレーリングストップの ATR を決定するために使用されます.

供給と需要の領域の識別

HH (Higher High),LL (Lower Low),HL (Higher Low) とLH (Lower High) のパターンを識別します.

  1. 高さ 高さ (HH): 現在のピーク > 前回のピーク,上昇勢い

  2. 低低 (LL): 低流位 < 前低流位,下向きの勢い

  3. 高低 (HL): 現在の低位 > 前回の低位,上向きの継続

  4. 低高 (LH): 現在のピーク < 前回のピーク,下向きの継続

逆転や継続を特定するために動向で用いられる.

入国と出国

入力信号: 3番目のキャンドルの閉じる時,前回の高値/低値以上/下値で買い/売る.

出口: ATRをベースにストップ損失を追跡する.

利点

  1. トレンド,逆転,変動を組み合わせて 強力な信号を出す
  2. 需要/供給領域は,主要なS/Rを識別する.
  3. 動的ATRストップは 変動に合わせて調整されます
  4. パラメータをカスタマイズできます
  5. シンプルな入場ルール

リスク と 改善

  1. 誤った信号 EMAの長さを最適化
  2. 高いATR倍数で トレンドを追いかけるリスクがあります
  3. 追加フィルタを考慮してください
  4. トレンドを中心としたアプローチをテストします

結論

適切なバックテストのための複数のテクニックを組み合わせます. 現実世界は複雑で,最適化は鍵です. 基本的な戦略は拡張と組み合わせを可能にします.

/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supply and Demand Zones with EMA and Trailing Stop", shorttitle="SD Zones", overlay=true)

showBuySignals = input(true, title="Show Buy Signals", group="Signals")
showSellSignals = input(true, title="Show Sell Signals", group="Signals")
showHLZone = input(true, title="Show HL Zone", group="Zones")
showLHZone = input(true, title="Show LH Zone", group="Zones")
showHHZone = input(true, title="Show HH Zone", group="Zones")
showLLZone = input(true, title="Show LL Zone", group="Zones")

emaLength = input(200, title="EMA Length", group="EMA Settings")
atrLength = input(14, title="ATR Length", group="Trailing Stop")
atrMultiplier = input(2, title="ATR Multiplier", group="Trailing Stop")

// Function to identify supply and demand zones
getZones(src, len, mult) =>
    base = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
    upper = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
    lower = request.security(syminfo.tickerid, "D", low)
    multiplier = request.security(syminfo.tickerid, "D", mult)
    zonetype = base + multiplier * len
    zone = src >= zonetype
    [zone, upper, lower]

// Identify supply and demand zones
[supplyZone, _, _] = getZones(close, high[1] - low[1], 1)
[demandZone, _, _] = getZones(close, high[1] - low[1], -1)

// Plot supply and demand zones
bgcolor(supplyZone ? color.new(color.red, 80) : na)
bgcolor(demandZone ? color.new(color.green, 80) : na)

// EMA with Linear Weighted method
ema = ta.ema(close, emaLength)

// Color code EMA based on its relation to candles
emaColor = close > ema ? color.new(color.green, 0) : close < ema ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.yellow, 0)

// Plot EMA
plot(ema, color=emaColor, title="EMA")

// Entry Signal Conditions after the third candle
longCondition = ta.crossover(close, high[1]) and bar_index >= 2
shortCondition = ta.crossunder(close, low[1]) and bar_index >= 2

// Trailing Stop using ATR
atrValue = ta.atr(atrLength)
trailStop = close - atrMultiplier * atrValue

// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("TrailStop", from_entry="Buy", loss=trailStop)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("TrailStop", from_entry="Sell", loss=trailStop)

// Plot Entry Signals
plotshape(series=showBuySignals ? longCondition : na, title="Buy Signal", color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=showSellSignals ? shortCondition : na, title="Sell Signal", color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, location=location.abovebar)

// Plot Trailing Stop
plot(trailStop, color=color.new(color.red, 0), title="Trailing Stop")

// Plot HH, LL, LH, and HL zones
plotshape(series=showHHZone and ta.highest(high, 2)[1] and ta.highest(high, 2)[2] ? 1 : na, title="HH Zone", color=color.new(color.blue, 80), style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(series=showLLZone and ta.lowest(low, 2)[1] and ta.lowest(low, 2)[2] ? 1 : na, title="LL Zone", color=color.new(color.blue, 80), style=shape.triangledown, location=location.belowbar)
plotshape(series=showLHZone and ta.highest(high, 2)[1] and ta.lowest(low, 2)[2] ? 1 : na, title="LH Zone", color=color.new(color.orange, 80), style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(series=showHLZone and ta.lowest(low, 2)[1] and ta.highest(high, 2)[2] ? 1 : na, title="HL Zone", color=color.new(color.orange, 80), style=shape.triangledown, location=location.belowbar)
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