RSI 逆転戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-19 14:24:09
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概要

RSI逆転戦略は,RSI指標と平滑移動平均を計算して,株が過買いまたは過売れているかどうかを決定し,それによって買い・売る信号を生成する.この戦略は,RSI指標の逆転特性を活用して,株価が逆転すると利益を得る.

戦略の論理

この戦略は,まず14期間のRSIを計算し,0-100に正規化します.次に,RSIの5期間の重度の移動平均を計算し,触角関数を使用して-1から1にマッピングします.マッピングされたRSIが -0.8を超えると,購入信号が生成されます. 1を下回ると,販売信号が生成されます.マッピングと値判断方法は,RSI指標の逆転信号を検出するために使用されます.

戦略は,実行月と日付の範囲を設定し,指定された月と日付の間にのみ実行されます.

利点

RSIインジケーターの逆転特性を利用し,価格逆転点での取引信号を生成し,逆転機会を把握します.
RSIのマッピングと限界判断により信号が明確になります
設定可能な実行月と日付,使いやすさ.

リスク

RSI逆転シグナルには誤ったシグナルがあり,誤った取引シグナルが生じる可能性があります.これはRSIパラメータを調整したり,他のフィルターを追加することによって軽減することができます.
RSIの指標を1つだけに頼ると,偽の信号に脆弱になります.他の指標や要因を追加すると,戦略の安定性が向上します.
固定月と日付範囲は,他の時間帯で取引機会を逃す可能性があります.より柔軟な実行時間を設定できます.

オプティマイゼーションの方向性

RSIと移動平均期間の最適なマッチを見つけるために,より多くのパラメータ組み合わせをテストします.
逆転信号を確認し誤った信号を減らすために音量や波動性などの指標を追加します
より多くの取引機会をカバーするために,実行月と日付範囲を最適化し調整します.
リスク制御にストップ・ロスのメカニズムを追加します

概要

RSI逆転戦略は,RSI指標に基づいて単純な逆転取引規則を構築することによって,価格逆転機会を効果的に捉える.この戦略は実行が簡単ですが,パラメータ最適化,リスク管理メカニズムなどによって強化され,安定した収益性の高い定量的な取引戦略になります.

/*backtest
start: 2023-01-12 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="RSI Reverse", shorttitle="RSI Reverse")


RSI_main = input(14, title="RSI Main Period")
RSI_smooth = input(5, title="RSI Smooth Period")

//Functions
RVS(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)

//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_main)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_smooth)
RVS_RSI = RVS(wma_RSI)


threshold1 = RVS_RSI < 0.8? 1 : 0
threshold2 = -0.8


plot(RVS_RSI,color=red)
plot(threshold1,color=blue)
plot(threshold2,color=blue)

buycon = crossover(RVS_RSI,threshold2)
sellcon = crossunder(RVS_RSI , threshold1)

monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)


if (  buycon  ) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( sellcon) 

    strategy.close("BUY")

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