移動平均クロスオーバーとエグジットトレード戦略
ChaoZhang
概要
移動平均線交差と平仓取引戦略は,9日指数移動平均線 ((EMA) と20日簡易移動平均線 ((MA) の価格動きに基づいて取引操作を行う戦略である.この戦略は,EMAとMAの交差信号を使用して,トレンドの方向を判断し,買入と売却のシグナルを発信する.この戦略は,価格が移動平均線を再び横断すると,平仓のポジションがある.
戦略原則
EMAとMAの計算
- EMA9は9日間の指数移動平均を計算する. EMAは最近の価格により大きな重みを与え,新しい情報により敏感に反応する.
- MA20は20日間の単純移動平均を計算する.MAは過去20日間の閉盘価格の平均値である.
購入と販売の条件
- 購入条件: 9日EMAと20日MAより高い閉盘値が成立する. このシグナルは多頭シグナルとみなされる.
- 販売条件: 9日EMAと20日MAを下回った閉盘が成立する. このシグナルは空頭シグナルとみなされる.
倉庫開設と平和倉庫
- 購入条件が成立すると,購入・開設操作を実行する.
- 売却条件が成立すると,売却開設操作を実行する.
- 価格が9日EMAまたは20日MAを再び越えると,現在のポジションの方向に関係なく平仓操作を実行します.
K線配色
- 緑のK線で購入する
- K線が赤で表示される
- 他のK線はデフォルトの白色
EMAとMAの図
9日EMAと20日MAの曲線をグラフに描画して,価格と移動平均の相対的な位置を観察する.
戦略的優位分析
この戦略は,EMAとMAの2つの広く使用されている技術指標を融合させ,価格を平坦化し,トレンドの方向を判断する利点の最大限に活用します.この組み合わせは,EMAまたはMAのみを使用するよりも,より信頼性の高い取引信号を提供します.
EMAとMA線の交差信号はシンプルで明快で,市場Bachelderの変化を明確に判断し,誤った取引を避けることができます.
戦略は,K線に直接して視覚化配色を行い,複雑な計算を必要とせず,直観的に現在の傾向と信号を判断することができる.
ポジション開設とポジションの操作を自動で実行し,事前に確立された取引規則を厳格に遵守し,リスク管理に役立ちます.
リスク分析
移動平均はトレンドフォローの指標であり,収束期には大量の偽信号を生成する. 振動傾向ではこの策略を使用することを避けるべきである.
価格が急激に波動する時には,移動平均は遅滞を起こし,最適な入場や出場のタイミングを逃す可能性があります.
EMAとMAのパラメータ設定は取引結果に大きく影響する.異なる品種と取引周期に合わせてパラメータを調整する必要があります.
自動取引戦略は人工トレーダーのように様々な複雑な状況に対応できず,危機的な時に誤ったポジションを閉鎖することは困難である.
最適化の方向
異なる長さのEMAとMAパラメータの組み合わせをテストし,信号を最適に生成し,偽信号を最小限に減らすパラメータを選択する.
ATRのような波動率指標を組み合わせて,潜在的な損失を制御するために,高リスク信号の一部をフィルターすることができます.
策略を他の指標または信号,例えば量値指標,ブリン帯などと組み合わせて使用して,信号の信頼性を検証する.
ポジションのリスクを積極的に制御するために,ストップ・ロズとストップ・ストップのロジックを追加します. ストップ・ロスはATR倍数または価格レベルに基づいて設定できます.
要約する
移動平均線交差と平仓取引戦略は,EMAとMAの交差に基づいて市場のトレンド方向を判断して取引信号を発する.この戦略はシンプルで実用的で,自動取引を容易に実現する.しかし,他の技術指標戦略と同様に,そのパラメータ設定と市場の状況が結果に影響を及ぼし,実戦では市場変化に適応するために継続的に調整して最適化する必要があります.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("EMA and MA Crossover with Close Strategy", shorttitle="EMA_MA_Close", overlay=true)
// Define the length of the Exponential Moving Average and Moving Average
lengthEMA = 9
lengthMA = 20
// Calculate the 9 EMA and 20 MA
ema9 = ema(close, lengthEMA)
ma20 = sma(close, lengthMA)
// Define the buy and sell conditions
buyCondition = close > ema9 and close > ma20
sellCondition = close < ema9 and close < ma20
// Define the close position condition
closeCondition = crossover(close, ema9) or crossover(close, ma20)
// Execute buy or sell orders
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Close any position if the close condition is met
if (closeCondition)
strategy.close_all()
// Coloring the candles based on conditions
barcolor(buyCondition ? color.green : na)
barcolor(sellCondition ? color.red : na)
// Plotting the EMA and MA for reference
plot(ema9, color=color.blue, title="9 EMA")
plot(ma20, color=color.orange, title="20 MA")