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二重取利益 二重ストップ損失 トレイリングストップ損失 ビットコイン 定量戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年1月19日15時07分04秒
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概要

戦略の論理

EMAがWMAを下から横切る場合の長エントリと,WMAを上から横切る場合の短エントリ.

利益側では,2つの取利益目標があります.最初の取利益は入場価格より20ピップ高く設定され,第二の取利益は入場価格より40ピップ高く設定されています.

  1. ストップ・ロスは2%,資本は2%.
  2. 価格が最初にヒットすると 1%の利益を得て 2度目のストップ損失を打って 1%の利益を得ます
  3. 価格が最初にヒットし 利益が最初に 1%の利益で 継続して実行され 2番目の利益がヒットし 3%の利益で終わります

利点分析

また,単一の取引を3つの可能な結果に分割することで,最大損失の確率を低下させ,全体的なリターンがより一貫している.典型的な戦略は,2%のストップ損失を打つか,2%以上の勝利を収める2つの結果しかありません.この戦略には,3つの結果があります.損失2%,勝利1%,勝利3%,これは尾リスクもよりよく制御します.

リスク分析

また,最初の取利益後に残ったポジションは損失リスクを伴います.次の損失が最初の取利益を超えると,実現した利益の一部または全部を抵消します.これは,利益をロックするためにストップロスを厳格に追跡することによって対処する必要があります.

オプティマイゼーションの方向性

戦略のために以下の分野を最適化することができる:

  1. 15ピップをテストし,25ピップは利益/ストップ損失距離を取ることなど,最適なパラメータを見つけるために異なるパラメータの組み合わせをテストします.

  4. ストップ・ロスの速度をテストして 利益のバランスをとって 価格に変動の余地を与えます

結論

結論として,これは全体的に堅牢な戦略であり,ダブルテイク・プロフィート,ダブルストップ・ロス,トライリング・ストップ・ロスメカニズムを通じて収益性を大幅に向上させ,尾行リスクを軽減することができます.さらに優れたパフォーマンスを達成するためにパラメータチューニングと技術指標エンジニアリングを通じて最適化する余地も豊富です.高額で安定した投資利益を追求する投資家に適しています.

/*backtest
start: 2024-01-11 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("SL1 Pips after TP1 (MA)", commission_type=strategy.commission.cash_per_order, overlay=true)

// Strategy
Buy  = input(true)
Sell = input(true)

// Date Range
start_year    = input(title='Start year'   ,defval=2020)
start_month   = input(title='Start month'  ,defval=1)
start_day     = input(title='Start day'    ,defval=1)
start_hour    = input(title='Start hour'   ,defval=0)
start_minute  = input(title='Start minute' ,defval=0)
end_time      = input(title='set end time?',defval=false)
end_year      = input(title='end year'     ,defval=2019)
end_month     = input(title='end month'    ,defval=12)
end_day       = input(title='end day'      ,defval=31)
end_hour      = input(title='end hour'     ,defval=23)
end_minute    = input(title='end minute'   ,defval=59)

// MA
ema_period = input(title='EMA period',defval=10)
wma_period = input(title='WMA period',defval=20)
ema        = ema(close,ema_period)
wma        = wma(close,wma_period)

// Entry Condition
buy =
 crossover(ema,wma) and
 nz(strategy.position_size) == 0 and Buy
 
sell =
 crossunder(ema,wma) and
 nz(strategy.position_size) == 0 and Sell

// Pips
pip = input(20)*10*syminfo.mintick

// Trading parameters //
var bool  LS  = na
var bool  SS  = na
var float EP  = na
var float TVL = na
var float TVS = na
var float TSL = na
var float TSS = na
var float TP1 = na
var float TP2 = na
var float SL1 = na
var float SL2 = na

if buy or sell and strategy.position_size == 0
    EP  := close
    SL1 := EP - pip     * (sell?-1:1)
    SL2 := EP - pip     * (sell?-1:1)
    TP1 := EP + pip     * (sell?-1:1)
    TP2 := EP + pip * 2 * (sell?-1:1) 
   
// current trade direction    
LS := buy  or strategy.position_size > 0
SS := sell or strategy.position_size < 0

// adjust trade parameters and trailing stop calculations
TVL := max(TP1,open) - pip[1]
TVS := min(TP1,open) + pip[1]
TSL := open[1] > TSL[1] ? max(TVL,TSL[1]):TVL 
TSS := open[1] < TSS[1] ? min(TVS,TSS[1]):TVS

if LS and high > TP1
    if open <= TP1
        SL2:=min(EP,TSL)
    
if SS and low < TP1
    if open >= TP1
        SL2:=max(EP,TSS)

// Closing conditions
close_long  = LS and open < SL2
close_short = SS and open > SL2

// Buy
strategy.entry("buy"  , strategy.long, when=buy and not SS)
strategy.exit ("exit1", from_entry="buy", stop=SL1, limit=TP1, qty_percent=1)
strategy.exit ("exit2", from_entry="buy", stop=SL2, limit=TP2)

// Sell
strategy.entry("sell" , strategy.short, when=sell and not LS)
strategy.exit ("exit3", from_entry="sell", stop=SL1, limit=TP1, qty_percent=1)
strategy.exit ("exit4", from_entry="sell", stop=SL2, limit=TP2)

// Plots
a=plot(strategy.position_size >  0 ? SL1 : na, color=#dc143c, style=plot.style_linebr)
b=plot(strategy.position_size <  0 ? SL1 : na, color=#dc143c, style=plot.style_linebr) 
c=plot(strategy.position_size >  0 ? TP1 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr) 
d=plot(strategy.position_size <  0 ? TP1 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr) 
e=plot(strategy.position_size >  0 ? TP2 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr) 
f=plot(strategy.position_size <  0 ? TP2 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr) 
g=plot(strategy.position_size >= 0 ? na  : EP, color=#ffffff, style=plot.style_linebr) 
h=plot(strategy.position_size <= 0 ? na  : EP, color=#ffffff, style=plot.style_linebr) 

plot(ema,title="ema",color=#fff176)
plot(wma,title="wma",color=#00ced1)
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