ナダラヤ・ワトソンエンベロープとROC指標に基づくトレンドフォロー戦略
ChaoZhang
概要
この策略は,双封印トレンド追跡策略 (双封印トレンド追跡策略) と呼ばれています.この策略は,Nadaraya-Watson (NW) 封印ラインとROC指標を使用して,トレンドの方向を識別し,トレンド追跡を実現します.NW封印ラインが拡大し,ROCが正であるときに多めにします.NW封印ラインが収縮し,ROCが負であるときに空いてください.この策略は,同時に,停止と停止条件を設定して,リスクを制御します.
戦略原則
二重封筒トレンド追跡戦略は,主にNW封筒線とROC指標に基づいて入場時間を判断する.NW封筒線は,価格の高低範囲を描画するために使用される非パラメータ平滑技術である.ROC指標は,価格の変化の速度と強さを識別できる.
具体的には,この戦略は,まずNW上限と下限を計算する.価格がNW上限を突破し,ROC>0であるとき,動きが上昇傾向にあることを示すとき,これは多;価格がNW下限を突破し,ROCであるとき,動きが下降傾向にあることを示すとき,これは空である.
余分な空白を行った後,この戦略は,止損とストップの条件を設定する. 止損点は入場価格の下の固定ポイントであり,ストップポイントは入場価格上の止損ポイントの一定の倍数である. これは,1つの取引のリスクを効果的に制御する.
全体として,双封筒トレンド追跡戦略は,NW封筒線とROC指標を組み合わせてトレンドの方向性を判断し,リスクを制御するためのストップ・ストップを組み合わせて,トレンド追跡取引を実現します.
優位分析
双重封筒のトレンドトラッキング戦略には以下の利点があります.
NW封筒線を用いてトレンドの方向を判断することで,価格トレンドを効果的に識別し,偽信号を減らすことができます.
ROC指数と組み合わせてトレンドの強さを判断し,波動的な市場で誤った取引を避ける.
ストップ・ストップを設定してリスクをコントロールし,損失が拡大する前にストップ・ストップ・アウトをすることができる。同時に,部分的な利益も確保できる。
この戦略はパラメータが少なく,単純で理解しやすく,最適化できます.
外国為替,デジタル通貨,株式などの市場など,あらゆる種類の市場に適用できます.
リスク分析
双封筒トレンドトラッキング戦略には以下のリスクがあります.
トレンドを追求する戦略は,トレンドが逆転したときに大きな損失を被る傾向にあります.適切なパラメータの調整または人工介入の退出が必要です.
ストップポイントが過度に緩やかになる場合,損失が増加します. ストップポイントの数を適切に縮小することができます.
高波動の市場では,ストップが突破され,損失を制御できない.リアルタイムストップまたはダイナミックストップを考慮することができます.
戦略は取引コストと滑り点を考慮していない.これは高頻度取引で損失を重くする.
総じて,パラメータ調整,最適化ストップ・ローズ戦略,適切な人工介入によってこれらのリスクを軽減することができる.
戦略最適化の方向性
この戦略は以下の点で最適化できます.
ウィンドウ周期,帯域幅のサイズなどNWパラメータを最適化して,最適なパラメータの組み合わせを探します.
窓のサイズなどのROCパラメータを最適化し,偽信号を低減する.
KDJ,MACDなどの他の指標を試してトレンドと入場を判断してください.
機械学習アルゴリズムと組み合わせた動的最適化ストップ・ロスト・ストップ戦略.
トレンドの逆転信号を増やし,トレンドの逆転時に主動退場する.
戦略を現実に近いものにするために,現実の滑点,手数料,ストップロスの失敗率などの詳細を考慮します.
参数最適化,指標,アルゴリズムの導入により,戦略の安定性と収益性をさらに向上させることができます.
要約する
この策略は双信封トレンド追跡策略と呼ばれています.この策略はNW封印線とROC指標を使用してトレンドの方向を判断して入場し,同時にストップ・ストップを設定してトレンド追跡取引を実現しています.この策略はシンプルで有効で,優点はトレンドに順応でき,リスクを制御でき,多種市場に適用できることです.欠点は,トレンドの逆転中に簡単に損失され,逆転時に逆転を捉えることが困難です.数値最適化,アルゴリズムの導入,および手動の介入により,戦略の安定性をさらに強化できます.全体的に,双信封トレンド追跡策略は推奨されるトレンド追跡取引策略です.
/*backtest
start: 2023-01-18 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Combined Strategy", overlay=true)
// --- Nadaraya-Watson Envelope [LUX] ---
length_NW = input.float(500, title='NW Window Size', maxval=500, minval=0)
h_NW = input.float(8.0, title='NW Bandwidth')
mult_NW = input.float(3.0, title='NW Multiplier')
src_NW = input(close, title='NW Source')
up_col_NW = input.color(#39ff14, title='NW Upper Color', inline='col')
dn_col_NW = input.color(#ff1100, title='NW Lower Color', inline='col')
disclaimer_NW = input(false, title='NW Hide Disclaimer')
// --- Rate Of Change (ROC) ---
length_ROC = input.int(9, title='ROC Window Size', minval=1)
source_ROC = input(close, title='ROC Source')
roc = 100 * (source_ROC - source_ROC[length_ROC]) / source_ROC[length_ROC]
// --- Calcola Stop Loss e Take Profit in Pips ---
pip_multiplier = input(0.0001, title="PIP Multiplier") // Moltiplicatore per convertire da pips a valore numerico
stop_loss_pips = 4
take_profit_multiplier = 2.1
stop_loss_value = close - stop_loss_pips * pip_multiplier
take_profit_value = close + stop_loss_pips * take_profit_multiplier * pip_multiplier
// --- Conditions for Entry ---
entry_condition_long = src_NW + mult_NW * mult_NW > 0 and roc > 0 and close > close[1]
entry_condition_short = src_NW - mult_NW * mult_NW < 0 and roc < 0 and close < close[1]
// --- Strategy Logic ---
if (entry_condition_long)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (entry_condition_short)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Buy", loss=stop_loss_value, profit=take_profit_value)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Sell", loss=stop_loss_value, profit=take_profit_value)
// --- Plotting ---
plot(roc, color=#2962FF, title="ROC")
hline(0, color=#787B86, title="Zero Line")