史上最高値を追跡する定量取引戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,主に証券の歴史的最高価格を追跡し,価格が最高価格の一定パーセントに下がったときに購入し,価格が歴史的最高価格を再び破ったときに売却する.これはトレンド追跡戦略である.
戦略原則
この戦略は,まず,最高価格 (highestHigh変数) として定義された2011年1月1日から現在の最高価格を記録し,次に,この最高価格の水平線allTimeHighを描きます.
実行中に,その日の最高価格が革新的高であるかどうかを判断し,革新的高である場合は,highestHigh変数を更新し,allTimeHigh水平線を再描画する.
この戦略には3つの重要な横線があります.
buyzone=highestHigh*0.9: 最高の90%のレベルは,強度の吸い戻しチャンスを表しています.
buyzone2=highestHigh*0.8:最高値の80%のレベルは,より魅力的な吸入位置を表しています.
sellzone=highestHigh*0.99:最高値の99%のレベルで,トレンドの逆転を判断するチャンスを表しています.
価格が80%の水平線 (buyzone2) に下落したときに買取シグナルを発信し,価格が史上最高値の99%の水平線 (sellzone) を再突破したときに平仓の売り売りシグナルを発信する.
この戦略の主な判断基準は,歴史上の最高値と異なる比例の水平線を追跡することであり,典型的なトレンド追跡戦略である.
優位分析
この戦略の最大の利点は,長期の上昇傾向を捕捉し,再吸入を待つことで,低買い高売りの効果を達成することにある.具体的利点は以下の通りである.
株価が長期的に上昇する傾向を把握し,最高値を追跡することがトレンドを判断する重要な根拠となる
最高の吸い戻し価格の80%の位置は,リスク・リターン・比率の最適を意味し,上昇後の利益の余地を確保し,下降のリスクを制限します.
99%の過去最高値が,利潤を最大化し,リスクをコントロールするストップラインとして使用されます.
株式が構造的上昇の機会に入っているかどうかを検査するために使用できます.最高新高は企業の強さを増すことを表します.
パラメータは空間的に調整可能で,異なる株式に合わせて個別化して最適化できます.
この戦略は,株価上昇の傾向から得られる利益を最大限に活用し,短期的な調整のリスクを回避する戦略であり,リスクと利益の比率は良好なトレンド追跡戦略である.
リスク分析
この戦略の主なリスクは,購入後に価格が再び低創新し,さらに下落する可能性である. 主なリスクは以下のとおりである.
購入後,価格が急激に下がり続ける可能性,損失に直面する可能性があります.
価格の上昇は熱点を追跡した高点を表しており,上昇を続けるには十分な動力がないかもしれない.
パーメータが正しく設定されていなければ,ストップポイントが高くても低くても問題があります.
取引頻度が低く,大市場などの外部環境の影響を受けやすい.
株の基本面と評価を考慮せずに,株を買う選択の根拠は弱い
主な解決方法は,株の基本を合理的に評価し,株の質を保証する.戦略を最適化するために,購入率,止損点などのパラメータを調整する.他の戦略と統合して実施することを考慮する.
最適化の方向
この戦略の主な最適化方向は,パラメータ調整,株選定規則,止損方法の改善である.具体的には以下の通りである.
KD,MACDなどの指標を考慮し,高位を回避するなど,購入と停止の技術指標を最適化
株式選定規則の改善,基本面と評価指標の追加,株式選定品質の確保
動的にパラメータを調整する割合,そして大盤連結でパラメータの合理性を確保する
移動停止または時間停止を設定し,停止方法と停止位置を最適化
他の要因戦略と統合して,多要素モデルを形成し,安定性を向上させる.
株価が上昇し,後期低迷期を避けるために,判断力を測定する指標として,量を増やす.
したがって,この戦略の最適化方向は,主に株式選択規則,パラメータ調整,停止方法の改善,原始的なトレンド追跡の基礎で,安定性およびリスク調整収益をさらに向上させることにある.
要約する
この戦略は,典型的に歴史新高を追跡してトレンドを追跡する戦略である.これは,株式の長期の上昇傾向を効果的に捉え,技術的な回収方法によって優良なリスク・利益比率を得ることができる.しかし,基本的要因を考慮しないため,安定性およびリスク抵抗能力は弱い.重要な最適化の方向は,株式選択規則の改善,パラメータの止損調整,止損メカニズムの最適化などの方法である.多要素モデルと他の戦略を組み合わせて使用すると,リスク・利益比率の優れた量化株式選択と取引戦略を形成することができる.
/*backtest
start: 2023-01-21 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("All-time-high", "ATH", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, pyramiding=1, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=0.000)
// input
Athlw = input(title="All-time-high line widths", type=input.integer, defval=4, minval=0, maxval=4)
Athlc = input(title="All-time-high line color", type=input.color, defval=color.new(color.fuchsia,50))
years = input(title="Years back to search for an ATH", type=input.integer, defval=6,minval=0, maxval=100)
var float highestHigh = 0
// var line allTimeHigh = line.new(na, na, na, na, extend=extend.both, color=Athlc, width=Athlw)
if high > highestHigh
highestHigh := high
// if barstate.islast
// line.set_xy1(allTimeHigh, bar_index-1, highestHigh)
// line.set_xy2(allTimeHigh, bar_index, highestHigh)
plot(highestHigh)
buyzone=highestHigh*0.9
buyzone2=highestHigh*0.8
buyzone3=highestHigh*0.7
sellzone=highestHigh*0.99
plot(buyzone, color=color.red)
plot(buyzone2, color=color.white)
plot(buyzone3, color=color.green)
begin = timestamp(2011,1,1,0,0)
end = timestamp(2022,4,19,0,0)
longCondition = close<buyzone2
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
closeCondition = close>sellzone
if (closeCondition)
strategy.close("Buy", strategy.long)