低リスクのDCAトレンド取引戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,BTCUSDTの4時間周期に基づくDCAトレンド取引戦略である.その主な考えは,RSI指標が超買い超売り領域を形成し,背離したときに取引信号を発信することである.その後,DCAトレンド追跡方法を採用し,複数の加仓を施し,ポジションを分散してリスクを軽減する.この戦略の主な特徴は,リスクが低いことであり,原理は操作が簡単である.
戦略原則
この策略は,RSI指標を使用して,超買超売の信号を判断する. RSIが70と等しく超買の信号であり,30と等しく超売の信号である. RSIが超買領域から下方へ落ちたり,超売領域から反発したりするときは,空白信号を発信し,トップを形成する可能性を示し,超売領域から上方へ突破したり,超売領域から反発したりするときは,底を形成し,複数信号を発信する可能性がある.
しかし,信号をさらに決定するために,この戦略は,包容的なK線形状の判断を補助する.したがって,RSIが逆転すると同時に,超買い逆転が陰線に,超売り逆転が陽線に逆転した場合,決定的な取引信号を発信する.これは,誤った信号の確率をさらに減らすことができる.
取引シグナルが出現すると,多頭シグナルであれば,平仓価格の一定割合に従って多位を打つ.その後,連続設定の追跡を続ける.購入・停止委託券はDCA効果を実現する.戦略は最大5のポジションを許容する.空頭シグナルが出現すれば,現在のすべての多頭ポジションを全部平仓にする.
優位分析
この戦略の最大の利点は,リスクが制御可能であることです.第一に,RSI指標とK線形フィルタリングを組み合わせることで,誤信号率を大幅に削減し,信号の信頼性を確保できます.第二に,分期して倉庫を建設するDCA戦略を採用することで,リスクを分散させ,動きが悪かったとしても,単一のポジションの損失をコントロールできます.また,許可される最大ポジション数は5つのポジションで,ポジションの集中度はそれほど高くありません.また,ポジションの損失が一定程度に達すると,損失を止めることができ,単一の大きな損失の発生を防ぐことができます.
リスク分析
この戦略の最大のリスクは,ポジションの保持時間が比較的長くなることにある.DCA戦略とトレンド追跡方法を採用すると,ポジションの保持時間が比較的長くなることがあり,特に市場が不利な動きをするときである.これは,ポジションのコストを増加させ,逆転の損失のリスクにも直面する可能性がある.
また,ポジション構築の論理が複雑であるため,誤操作のリスクも増加する。RSI信号とK線信号を総合的に判断する必要があるため,操作の難しさが高く,判断が間違えば誤ポジション構築が容易になる。これは初心者にとっては比較的大きな試練である。
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
ストップロジックの追加. 一つのポジションに過度の損失を避けるため,一定損失条件でストップロジックを強制することができます.
ポジション比率を最適化します.異なるポジションサイズをテストして,リスク/リターンに優れているポジション設定を探します.
他の指標をテストする.MACD,KDなどの異なる指標を代替または補助RSIとしてテストして,信号の正確性を向上させることができるかどうかを確認する.
タイムサイクル最適化 異なるタイムサイクルパラメータをテストして,この戦略の論理に最も適合する周期パラメータの組み合わせを探せます.
要約する
この低リスクのDCAトレンドトレーディング戦略は,RSIを中心に,K線信号に補足され,ストップを追跡する方法でDCAのポジションを実現する.戦略のリスクは制御可能であり,市場のリスク能力が弱い投資家に対して適しています.しかし,ポジションの時間過長と誤操作判断などの問題もあります.継続的な最適化によって戦略のパフォーマンスを向上させることができます.全体的にこの戦略は推奨されます.
/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Phil's Pine Scripts - low risk long DCA Trend trade", overlay=true)
////
//// trade on BTCUSDT 4H chart
//// $500 balance = $50 per trade, max 5 positions
//// backtested 54% profit over 3 years (~270)
////
//// define $ amount per trade
position_size = 50000
//// Plot short / long signals
// Get user input
rsiSource = input(title="RSI Source", type=input.source, defval=close)
rsiLength = input(title="RSI Length", type=input.integer, defval=14)
rsiOverbought = input(title="RSI Overbought Level", type=input.integer, defval=70)
rsiOversold = input(title="RSI Oversold Level", type=input.integer, defval=30)
// Get RSI value
rsiValue = rsi(rsiSource, rsiLength)
rsiOB = rsiValue >= rsiOverbought
rsiOS = rsiValue <= rsiOversold
// Identify engulfing candles
bullishEC = close > open[1] and close[1] < open[1]
bearishEC = close < open[1] and close[1] > open[1]
tradeSignal = ((rsiOS or rsiOS[1]) and bullishEC) or ((rsiOB or rsiOB[1]) and bearishEC)
// Plot signals to chart
plotshape(tradeSignal and bullishEC, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, text="Long")
plotshape(tradeSignal and bearishEC, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, text="Short")
//// DCA long trade when there is a bullish signal
if tradeSignal and bullishEC
strategy.entry("OL", strategy.long, qty=position_size / close)
//// Close all positions when there is a bearish signal
if tradeSignal and bearishEC
strategy.close_all()