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ゴールデンクロス デスクロス 長期多要素戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-23 11:11:40
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概要

戦略の論理

この戦略は,特に10日間および50日間の移動平均値を使用して取引信号を形成します. 10日間のMAが50日間のMAを上回るときに購入信号が生成されます.同時に,RSI (14) は高値で購入しないために70の超買いエリアを下回る必要があります.

市場に入場後,ストップ・ロースとテイク・プロフィートは,ATR (14) のサイズに基づいて設定されます.ストップ・ロースは,エントリー価格の1.5倍以下価格で設定され,テイク・プロフィートは,エントリー価格の2倍以上の価格で設定されます.

利点分析

これは長期的多要素戦略で,複数の指標を組み合わせて市場状況を判断し,偽のブレイクによる損失を効果的に回避することができます.主な利点は以下の通りです.

  1. 複数の要素による判断は,偽のブレイクを回避し,購入信号の信頼性を保証します
  2. 短期波動に阻まれずに 長期的傾向を追跡する
  3. 固定ストップ・ロース/テイク・プロフィートポイントは過度の損失を防ぐ
  4. 調整可能な指標パラメータにより,異なる製品で最適化できます.
  5. 簡単に実行し,理解し,操作する

リスク分析

長期控股戦略として,この戦略にはいくつかのリスクも含まれています.主なリスクポイントは以下の通りです.

  2. ストップ損失リスクを追跡するストップ損失. 固定ストップ損失はエントリー後に1回のみ設定され,さらなる調整は行われず,ストップ損失が破られる可能性があります. ダイナミックストップ損失またはトライリングストップ損失で最適化できます.
  4. リスクの拡大 リスクを制御するために追加の頻度と規模を制限することができます.

オプティマイゼーションの方向性

戦略は以下の側面で最適化できます.

  1. ダイナミックストップ・ロスのメカニズムを追加し,価格と変動に基づいてストップ・ロスを調整します
  2. 利潤をより良くロックするために後を追う利益を取ること追加
  3. 取引量指標を組み込む 低量の偽ブレイクを避けるために
  5. ポジションの追加メカニズムに従ってトレンドを追加して,勝ったポジションに適度に追加します.

結論

/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Long Only Multi-Indicator Strategy", shorttitle="LOMIS", overlay=true)

// Inputs
lengthMAFast = input(10, title="Fast MA Length")
lengthMASlow = input(50, title="Slow MA Length")
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
riskMultiplier = input(1.5, title="Risk Multiplier for SL and TP")

// Moving averages
maFast = sma(close, lengthMAFast)
maSlow = sma(close, lengthMASlow)

// RSI
rsi = rsi(close, rsiLength)

// ATR
atr = atr(atrLength)

// Long condition
longCondition = crossover(maFast, maSlow) and rsi < rsiOverbought

// Entering long trades
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    slLong = close - atr * riskMultiplier
    tpLong = close + atr * riskMultiplier * 2
    strategy.exit("SL Long", "Long", stop=slLong)
    strategy.exit("TP Long", "Long", limit=tpLong)

// Plotting
plot(maFast, color=color.red)
plot(maSlow, color=color.blue)
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.blue)
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