ゴールデンクロスとデスクロス長期マルチファクター戦略


作成日: 2024-01-23 11:11:40 最終変更日: 2024-01-23 11:11:40
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ゴールデンクロスとデスクロス長期マルチファクター戦略

概要

この戦略は,平均線,RSI,ATRの3つの指標を統合した長線型多要素戦略であり,市場が過小評価された領域に入ると購入シグナルが生じることを判断する. これは,安定した利益を追求する長期の持有型戦略である.

戦略原則

急速周期平均線が緩慢周期平均線を横切って金叉信号を形成し,同時にRSI指標が超買区より低くなると,市場が過小評価されていると考えられ,買入信号が生じます.その後,ATR指標に基づいてストップ・ロストとストップ・ポジションを設定し,固定ストップ・ストップ・ロストを採用します.

具体的には,10日平均線と50日平均線を用いて取引シグナルを形成する戦略である。10日平均線が50日平均線を横切ると買入シグナルが生じます。同時に,RSI(14) インジケータが70以上の超買区より低いことが必要であり,買入高点を避ける。

入札後,ATR ((14) の大きさに応じてストップ・ロスト・ポジションを設定する.ストップ・ロスト・ポジションは,入札価格の1.5倍ATR以下の株価;ストップ・ロスト・ポジションは,入札価格の2倍ATR以上の株価である.

優位分析

偽突破による損失を効果的に回避するために,複数の指標を組み合わせた長線的な多要素戦略です.具体的には,以下の利点があります.

  1. 多要素判断,偽突破を回避し,購入信号の信頼性を確保
  2. 長期トレンドを追跡し,短期的な波動で止まらない
  3. 固定ストップ・ストップ・ポイントで,過大損失を防ぐ
  4. 指標のパラメータは調整可能で,異なる品種に最適化できます
  5. シンプルで理解し操作しやすい

リスク分析

この戦略は,長線保有策として,注意すべきいくつかのリスクもあります.主なリスクポイントは,以下のとおりです.

  1. 長期にわたって保有する大きな損失のリスク.長期にわたって調整された状況に遭遇すると,大きな損失が発生する可能性があります.移動の停止を設定して緩和することができます.
  2. 追跡停止のリスク. 固定ストップは,入場後に1回しか設定され,その後調整されず,ストップが突破される可能性がある. 動的ストップまたは移動ストップを使用して最適化することができます.
  3. 指数設定が遅すぎ,ショートラインの取引機会を逃す.指数パラメータを適切に短縮して,より速い取引頻度を追求することができる.
  4. 順位加減のリスクが増加する.加減の頻度と割合の上限を設定してリスクを制御する.

最適化の方向

この戦略は以下の方向から最適化できます.

  1. 価格と波動性に応じてストップポイントを調整するダイナミック・ストップ・メカニズムを追加
  2. モバイル停止機能が追加され,収益がより正確に固定されます.
  3. 取引量指数と組み合わせて,低量の偽ブレークを避ける
  4. 標識のパラメータを最適化して,より多くの品種に対応する
  5. ポジションアップの仕組みを増やし,ポジションアップを適度に行う

要約する

この戦略は,長線の多因子金叉死叉戦略として,均線,RSI,ATR指標を組み合わせ,多因子判断に基づいて取引信号を生成し,長線トレンドによる安定した利益を追求する. 判断の正確さ,止損の明快さ,実行の簡素さの特徴を持つのは,推奨される長線戦略である. 同時に,長期にわたって保持されたリスクを防ぎ,止損と止の戦略を動的に調整するにも注意が必要です. 全体として,この戦略は,パラメータを最適化した後,安定した利益を生成する有効な長線戦略の1つであると言えます.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Long Only Multi-Indicator Strategy", shorttitle="LOMIS", overlay=true)

// Inputs
lengthMAFast = input(10, title="Fast MA Length")
lengthMASlow = input(50, title="Slow MA Length")
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
riskMultiplier = input(1.5, title="Risk Multiplier for SL and TP")

// Moving averages
maFast = sma(close, lengthMAFast)
maSlow = sma(close, lengthMASlow)

// RSI
rsi = rsi(close, rsiLength)

// ATR
atr = atr(atrLength)

// Long condition
longCondition = crossover(maFast, maSlow) and rsi < rsiOverbought

// Entering long trades
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    slLong = close - atr * riskMultiplier
    tpLong = close + atr * riskMultiplier * 2
    strategy.exit("SL Long", "Long", stop=slLong)
    strategy.exit("TP Long", "Long", limit=tpLong)

// Plotting
plot(maFast, color=color.red)
plot(maSlow, color=color.blue)
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.blue)
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