モメンタム移動平均クロスオーバー戦略


作成日: 2024-01-23 14:18:26 最終変更日: 2024-01-23 14:18:26
コピー: 1 クリック数: 537
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
フォロー
1617
フォロワー

モメンタム移動平均クロスオーバー戦略

概要

この戦略は,異なる周期のEMA平均線の交差を基にトレンドの方向を判断し,それに基づいて多空信号を構築する.主に2つの平均線,分別10日線と20日線を使用する. 10日線が上から下に20日線を横切るとき,空き; 10日線が上から上に20日線を横切るとき,多空する.この戦略は,中線ショート取引戦略の属である.

戦略原則

この戦略は,2つのEMA平均線を使用し,10日線と20日線を含む.EMA平均線は,価格の傾向の方向をよく反映します.短期EMA線が下から上に向かって長期EMA線を横切るとき,価格の動きが上昇から上昇することを示す,多信号であり,短期EMA線が上から下に向かって長期EMA線を横切るとき,価格の動きが上昇から減少することを示す,空白信号である.

この戦略は,波動の極小値と極大値を組み合わせて,取引信号の一部をフィルターします.価格の波動が一定の幅に達した後でのみ取引信号を発信します.これは,偽の信号の一部を一定程度にフィルターすることができます.

具体的には,この戦略は,価格の極限値と極限値の到達時間を追跡して,価格トレンドが形成されているかどうかを判断します. 極限値または極限値が一定の時間に達した後で,真の取引信号が送信されます.

戦略的優位分析

この戦略には以下の利点があります.

  1. EMA平均線を使ってトレンドの方向を判断し,市場動向を効果的に追跡できます.
  2. EMAの平均線を異なる周期と組み合わせることで,中短線で取引の機会を捉える
  3. 極限フィルタリングにより,部分的なノイズをフィルタリングして,取引の機会を逃さないようにします.
  4. 戦略の論理はシンプルで明快で,理解し,変更しやすい.
  5. 異なる品種と取引の好みに合わせてパラメータを調整できる,適応性強

戦略的リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクがあります.

  1. EMA平均線は遅滞しており,短期的な価格逆転を逃す可能性があります.
  2. 雑音信号のフィルタリングが不完全で,取引の誤りがある可能性があります.
  3. 異なる市場環境に対応するためにパラメータを適切に調整する必要があります.

リスクは以下の方法で軽減できます.

  1. 他の指標と組み合わせた信号確認で,EMA平均線遅れの問題を回避
  2. 極限フィルタリング条件を最適化し,信号の信頼性を向上させる
  3. 回測結果に応じてパラメータを調整し,最適化戦略

戦略最適化の方向性

この戦略は,以下の方向からさらに最適化できます.

  1. 他の技術指標のポートフォリオを追加し,取引信号の正確性を向上させる.例えばMACD,KDなど.
  2. EMA平均線のパラメータを最適化し,特定の品種に適したものにしました.
  3. 価格の変動に関する判断を改善するために,最大最小のパラメータを最適化します.
  4. 単一取引の最大損失を制御するために,ストップ・ロスの戦略を追加します.
  5. この戦略を様々な品種でテストし,適性評価を行います.

要約する

EMA交差策略は,全体としてシンプルで実用的なトレンド追跡策略である. EMA平均線を使用して大トレンドの方向を判断し,価格変動フィルター信号と組み合わせて取引決定を形成する. この策略は,簡単に理解し,パラメータを調整し,中短線取引に適応することができます.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2024-01-15 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("PierceMAStrat", overlay=true)

lenMA0 = input(title="Length 0",defval=2)
lenMA1=input(title="Length 1",defval=10)
lenMA2=input(title="Length 2", defval=20)
lenMA3 = input(title = "Length3", defval =50)




emaLen0 = ema(close, lenMA0)
emaLen1 = ema(close, lenMA1)
emaLen2 = ema(close, lenMA2)
emaLen3 = ema(close, lenMA3)

    
ascent = if emaLen1[1] < emaLen1[0]
    true
else
    false
    
descent = if emaLen1[1] > emaLen1[0]
    true
else
    false
    
TimeSinceAscensionStart = if ascent == true
    barssince(descent == true)
else
    0
    

StartUp = if TimeSinceAscensionStart < 1
    true
else
    false

StartDown = if TimeSinceAscensionStart < 1
    false
else
    true


AscentBarCounter = barssince(StartUp == true)

DescentBarCounter = barssince(StartDown == true)

MaxAscent = if AscentBarCounter[1] > AscentBarCounter[0] and AscentBarCounter[1] > 10
    true
else
    false
    
MaxDescent = if DescentBarCounter[1] > DescentBarCounter[0] and DescentBarCounter[1] > 5
    true
else
    false
    
longCond = if crossover(emaLen1, emaLen2) and barssince(MaxDescent == true) > 3
    true
else
    false
shortCond = if crossunder(emaLen1, emaLen2) and barssince(MaxAscent == true) > 3
    true
else
    false


//longCond = (crossover(emaLen1, emaLen2) and (emaLen2 > emaLen3))
//shortCond = crossunder(emaLen1, emaLen2) and (emaLen2 < emaLen3)



if longCond == true
    strategy.entry("LONG", strategy.long)

if shortCond == true
    strategy.entry("SHORT", strategy.short)
    


plotshape(series=MaxAscent, title="MaximaReached", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=green, text="MaximaReached", size=size.small)
plotshape(series=MaxDescent, title="MinimaReached", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=red, text="MinimaReached", size=size.small)
//plotshape(series=StartUp, title="StartUp", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=red, text="StartUp", size=size.tiny)
//plotshape(series=StartDown, title="StartDown", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=green, text="StartDown", size=size.tiny)

//plotshape(series=(crossover(emaLen1, emaLen3)), title="GBXOVER", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=green, text="GBXO", size=size.small)
//plotshape(series=(crossover(emaLen2, emaLen3)), title="RBXOVER", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=orange, text="RBXO", size=size.small)
//plotshape(series=(crossover(emaLen1, emaLen2)), title="GRXOVER", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=teal, text="GRXO", size=size.small)
//plotshape(series=(crossunder(emaLen1, emaLen2)), title="GRXUNDER", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=purple, text="GRXU", size=size.small)
//plotshape(series=(crossunder(emaLen1, emaLen3)), title="GBXOVER", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=yellow, text="GBXU", size=size.small)
//plotshape(series=(crossunder(emaLen2, emaLen3)), title="RBXOVER", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=yellow, text="RBXU", size=size.small)
    
//plotshape(convergence, color=lime, style=shape.arrowup, text="CROSS")
plot(emaLen1, color=green, transp=0, linewidth=2)
plot(emaLen2, color=red, transp=30, linewidth=2)
plot(emaLen3, color=blue, transp=30, linewidth=2)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)