毎日のピボットに基づくロングとショートの自動取引戦略
作成日:
2024-01-23 14:24:22
最終変更日:
2024-01-23 14:24:22
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,日線の最高価格と最低価格の2つの線を描画したもので,多空判断の基礎である.価格が最高価格線を突破するとき,多空する.価格が最低価格線を突破するとき,多空する.自動で多空切り替えることができる.
戦略原則
この戦略は,主に日線の枢軸点を利用して多空を判断する.いわゆる枢軸は,昨日の最高価格と最低価格である.この2つの線は,取引区間を形成し,今日の価格が,この2つの点のいずれかを突破した場合,トレンドの転換が起こったことを判断することができる.
具体的には,この戦略の主な論理は以下の通りです.
- 最高価格ライン:昨日の最高価格の水平線を描画し,今日の閉盘価格がこの線を破れば多頭信号
- 最低価格線:昨日の最低価格水平線を描画し,今日の閉盘価格がこの線を破れば空頭信号
- 多頭入場: 閉店価格が最高値線を突破したときに多頭ポジションを開く
- 空頭入場:閉盘価格の下の最低値線を突破したときに空頭
- ストップ:多頭ストップは最低価格ラインの近く,空頭ストップは最高価格ラインの近く
自動の多空切替を実現するために,最高値と最低値の突破によってトレンドを捉えることができます.
優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
- 戦略は明確で,理解し,実行しやすい
- 日経による取引で,長い時間周期で,短線の騒音による干渉は容易ではない.
- 自動で多空を切り替えて,トレンド以外の市場を最大限に回避する.
- リスク管理に役立つ 明確な止損ポイント
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
- 日線取引の周期が長いため,損失を一時停止することができない.
- 突破した偽の突破は不必要な損失をもたらす可能性がある
- 長期にわたって保有すると,損失が拡大する可能性があります.
このリスクに対して,以下のような方法で最適化することができます.
- 日線突破の同時,他のより高周波の指標の追加が確認されました.
- パラメータを最適化して,偽パラメータをフィルターします.
- 移動式止損またはトレーラーなどのタイムリーな止損
最適化の方向
この戦略はさらに改善できる余地があります.
- 戦略の安定性を検証するために,より多くの品種とより長いデータで再テストできます.
- 経路やブリン帯などの他の突破口の活用を 探求できます
- 取引量指数と組み合わせることで,無数の突破を回避できます.
- フィルタリング条件をさらに追加して 偽侵入の可能性を減らすことができます.
- このパラメータを最適化するために,機械学習などの方法を試すことができます.
要約する
全体として,この戦略は,シンプルな日線枢軸思想に基づいて,多空自動切替を実現している.戦略の論理は明確で分かりやすい.最適化によって,安定性をさらに向上させることができる.投資家は,自分のリスク好みに応じて,適切なパラメータを選択して,實盤取引に適用することができる.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=3
strategy(title = "Noro's DEX Strategy", shorttitle = "DEX str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot")
showlines = input(true, title = "Show lines")
showbg = input(false, title = "Show background")
showday = input(false, title = "Show new day")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//New day trand
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
newday = request.security(syminfo.tickerid, 'D', time)
//Lines
uplevel = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high)
dnlevel = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low)
upcolor = uplevel == uplevel[1] and showlines ? lime : na
dncolor = dnlevel == dnlevel[1] and showlines? red : na
plot(uplevel, offset = 1, linewidth = 2, color = upcolor)
plot(dnlevel, offset = 1, linewidth = 2, color = dncolor)
//Background
size = strategy.position_size
col = time == newday + 86400000 and showday ? blue : showbg and size > 0 ? lime : showbg and size < 0 ? red : na
bgcolor(col)
//Orders
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
truetime = true
if uplevel > 0 and dnlevel > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? lot : 0, stop = uplevel, when = truetime)
strategy.entry("Close", strategy.short, needshort ? lot : 0, stop = dnlevel, when = truetime)