偉大なる神のボラティリティバンドRSI取引戦略


作成日: 2024-01-23 14:33:13 最終変更日: 2024-01-23 14:33:13
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偉大なる神のボラティリティバンドRSI取引戦略

概要

大神波動帯RSI取引戦略は,波動帯指標と相対的に弱い指数 ((RSI)) を組み合わせて,価格が軌道上を突破し,RSI指標が超売り信号として表示されたときに買取信号を生成し,価格が軌道上を突破し,RSI指標が超買い信号として表示されたときに売り信号を生成する.この戦略は,波動帯指標を主に市場波動の節奏の変化を判断するために使用し,RSI指標と組み合わせて,超買い超売り現象を発見し,逆転点で取引信号を発信する.

戦略原則

この戦略の核心的な論理は以下の通りです.

  1. 20日間の閉盘価格のシンプル・モビング・アベージを基準のミドル軌道として計算する.

  2. 中軌を基に計算した上下軌は,上軌は中軌+2倍の20日閉盘価格標準差,下軌は中軌-2倍の20日閉盘価格標準差。を波動帯とする.

  3. 14日RSIを計算して,超買い超売り現象を判断する.RSIが20を下回ると超売り,70以上になると超買いである.

  4. 閉店価格が下から上方へ突破し,RSIが超売りシグナルを示し,買取シグナルが生じる.

  5. 閉盤価格が上下から上下して上線線を突破し,RSIがオーバーバイの信号を示したときに,セールシグナルが生じます.

この戦略は波動帯の指標によって価格変動のペースと速度を判断し,RSI指標と組み合わせて逆転点を発見し,可能な逆転点で取引信号を発する.

優位分析

  1. 波動帯の指標は市場の波動のリズムと方向を判断し,RSIの指標は超買い超売り現象を判断し,両者は組み合わせて有効な取引信号を形成する.

  2. RSI指標のパラメータは調節可能で,異なる市場に応じて異なる超買超売レベルを設定して,誤った信号を回避できます.

  3. 波動帯のパラメータは,市場波動の範囲と速度に応じて適切なパラメータを設定して,利益の確率を向上させることもできる.

  4. 上線を突破して買入シグナル,下線を突破して売出シグナル,簡単で分かりやすい取引論理.

  5. 株式市場,外貨,デジタル通貨などの市場にも利用できます.

リスク分析

  1. 市場が上昇し続けると,購入シグナルを誤判する事が多発する可能性があります.RSIパラメータを最適化することで誤信号率を減らすことができます.

  2. 波動帯の上下軌道が頻繁に振動し,頻繁に取引損失を引き起こす可能性があります. 破裂パラメータを適切に緩和して,無意味な取引を減らすことができます.

  3. コードでは,超買超売の基準が固定されていると仮定し,実際には,異なる市場の変動程度に応じてパラメータを設定するべきである.

  4. 波動帯とRSIは遅滞しており,価格の動きを予測できず,価格の変化のみを追跡できます.

最適化の方向

  1. 異なる市場の特徴に応じて波動帯のパラメータを調整し,波動帯の幅を拡大し,誤取引の確率を下げる.

  2. RSIのパラメータは,異なる市場に対応して調整され,誤った取引信号を何度も引き起こすのを避けるために,超買い超売り基準を適切に高めることも必要です.

  3. KDJ,MACDなどの他の指標の判断を追加し,波動帯とRSI単一の指標の判断誤りを回避します.

  4. ストップ・ロース戦略を高め,合理的なストップ・ロースポイントを設定し,一次損失を過大にしないようにする.

  5. 戦略の安定性をさらに高めるために,ブレークアウトまたは反測テストパラメータの最適化を考慮することができます.

要約する

大神波動帯RSI取引戦略は,波動帯指標によって価格の変動速度を判断し,RSI指標によって超買い超売り現象を判断し,可能な逆転点で取引シグナルを発信する.この戦略は,複数の指標の優位性を統合し,取引ロジックはシンプルで明確で,株式市場,外貨,デジタル通貨などの取引市場に広く適用され,効果的なトレンド取引戦略である.しかし,一定の改善の余地があり,パラメータの調整,指標の追加,止損機構などの多くの面で最適化することができ,戦略をより安定して信頼性がある.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger Band + RSI Strategy", overlay=true)

// Input variables
numCandlesOutsideBB = input(3, "Number of Candles Outside BB")
numCandlesOutsideUpperBB = input(3, "Number of Candles Outside Upper BB")
rsiLength = input(14, "RSI Length")
rsiOversoldLevel = input(20, "RSI Oversold Level")
rsiOverboughtLevel = input(70, "RSI Overbought Level")

// Bollinger Bands
length = input(20, minval=1, title="BB Length")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB Standard Deviation")
basis = sma(close, length)
dev = mult * stdev(close, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// RSI
rsi = rsi(close, rsiLength)

// Buy condition
buyCondition = crossover(close, upperBB) and rsi > rsiOversoldLevel

// Sell condition
sellCondition = crossunder(close, upperBB) and rsi > rsiOverboughtLevel

// Strategy
if buyCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sellCondition
    strategy.close("Buy")

// Plotting
plot(upperBB, color=color.blue)
plot(lowerBB, color=color.red)
plot(rsi, "RSI", color=color.green)
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