移動平均のクロスオーバー戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-23 15:20:16
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概要

これは移動平均クロスオーバー信号に基づいた取引戦略です. 45日間の移動平均線を主要な技術指標として使用し,価格が移動平均線を突破すると購入・売却信号を生成します.

戦略の論理

価格が45日間の移動平均線を超えて上昇し破ると,購入信号が生成されます. 8日間ポジションを保持した後,販売信号が生成されます. その後,価格が再び上昇し45日間の移動平均線を超えて破ると,新しい購入信号がトリガーされます.

具体的な論理原理は以下のとおりです.

45日間の移動平均線を計算します.
閉じる価格が移動平均線の下から上へと突破すると,買い信号が生成され,ロングになります.
市場への入場後 8 取引日間ポジションを保持する.
8日後にロングポジションを閉じて売り信号を生成します.
後に閉じる価格が移動平均線の下から上へと再び突破した場合,買い信号を再生してロングポジションを再開します.

上記はこの戦略の核心的な取引論理です

利点

この戦略には以下の利点があります.

取引規則は単純で明快で分かりやすく実行できます
移動平均値のトレンド追跡機能を利用して中長期トレンドを効果的に把握します.
8日間の保有期間は,傾向を追跡するのに十分な長さで,損失を時間内に削減するのに十分な短さです.
市場復帰のルールは明確で取引頻度を制限するのに役立ちます

リスク

この戦略にはいくつかのリスクがあります:

移動平均値の遅れは,遅刻して入場し,早めに退場する可能性があります.
固定保持期間と MA パラメータは,変化する市場状況に適応できない可能性があります.
取引頻度が高くなりコストが上がりスリップが増加する可能性があります
突破信号は誤った信号を生成し鞭打ちが起こる可能性があります

解決策:

MAパラメータを最適化して遅延を減らす
保持期間を延長するか,トレンドをより正確に追跡するために,トラッキングストップを使用します.
MACDやKDJなどの他の指標を用いたフィルターを追加して信号を確認します.
周波数制御のルールを磨いて

強化分野

主な強化分野は以下の通りです.

最適な組み合わせを見つけるために MA パラメータを最適化します.例えば,15日,30日,60日MAs.
保持期間を最適化して最適な期間を決定します.例えば,5日,10日,15日.
トレールストップを追加して傾向を追跡し,リスクを制御する.例えば,試行ストップやATRストップ.
MACD,KDJなどの他の指標を使用したフィルターを追加して誤った信号を減らす.
過剰な取引を防ぐため再入国規則を改良し,例えば冷却期間を施行する.
異なる市場や手段におけるテストの有効性パラメータを異なる市場に合わせて調整する必要があります.

概要

概要すると,このMAクロスオーバー戦略は,シンプルで実践的なトレンドフォローリングシステムです.MAsのトレンド追跡能力を活用し,価格ブレイクを組み合わせて取引信号を生成します.メリットとしては,実行が簡単であり,デメリットとしては,偶発的なウィップソーです.戦略はパラメータ最適化やフィルターとして他の指標を追加することによってさらに強化できます.

/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)

// Calculate the 45-day moving average
ma_length = 45
ma = ta.sma(close, ma_length)

// Track position entry and entry bar
var bool in_long_position = na
var int entry_bar = na
var int exit_bar = na

// Entry condition: Close price crosses above the 45-day moving average to enter the position
if (not in_long_position and ta.crossover(close, ma) and not na(ma[1]) and close > ma and close[1] < ma[1])
    in_long_position := true
    entry_bar := bar_index

// Exit condition: Close the position after holding for 8 trading days
if (in_long_position and bar_index - entry_bar >= 8)
    in_long_position := false
    exit_bar := bar_index

// Re-entry condition: Wait for price to cross over the 45-day moving average again
if (not in_long_position and ta.crossover(close, ma) and not na(ma[1]) and close > ma and close[1] > ma[1] and (na(exit_bar) or bar_index - exit_bar >= 8))
    in_long_position := true
    entry_bar := bar_index

// Execute long entry and exit
if (in_long_position)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (not in_long_position)
    strategy.close("Long")

もっと

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移動平均のクロスオーバー戦略

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リスク

強化 分野

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強化分野