双方向トレンドフォローレンコ取引戦略
作成日:
2024-01-23 15:50:19
最終変更日:
2024-01-23 15:50:19
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,改良版のスーパートレンド指標に基づく二方向追跡レンコの取引戦略である.この戦略は,主に価格トレンドを追跡し,トレンドの転換点で取引シグナルを生成し,トレンドを追跡する取引方法を採用する.
戦略原則
この戦略の核心指標は,改良版のSupertrendである.Supertrendは,価格トレンドを追跡する技術指標である.この戦略は,主に2つの側面で修正されています.
- 取引頻度を制御するために,Supertrendの感受性を調整できる Factorパラメータを追加しました.
- トレンド変数を追加し,価格が上線または下線に突入するときにトレンドの値を変更し,取引シグナルを作成します.
トレンドが1であるとき,現在上昇傾向にあることを示し,トレンドが-1であるとき,現在下降傾向にあることを示します.この戦略は,トレンド値が変化したとき,つまりトレンドの転換点,長ポジションと短いポジションの入場信号を生成します.
さらに,この戦略は,トレンドが続くときに,ポジションを拡大してトレンドを追跡することができる.
優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
- 改善されたバージョンのSupertrendを使用すると,価格トレンドの転換をよりよく捉えることができます.
- トレンドトラッキングの取引法により,価格のトレンドの概況を把握できます.
- 取引を許可すれば,さらに利益が増えるでしょう.
- レンコのモデルとトレンド指標の組み合わせにより,偽の突破を効果的にフィルターできます.
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
- トレンドが弱くなると,反転信号が複数発生し,過度な取引が発生する可能性があります.
- 貯蓄が多すぎると損失が拡大する.
- 資金の回収の範囲は特定できないが,ある程度の資金のリスクがある.
対策として
- Factorのパラメータを最適化して,ターニングポイントでのみ信号を生成するようにする.
- リスク管理の為,加仓を制限する.
- 資金管理を導入し,単一損失の割合を制限する.
最適化の方向
この戦略は,以下の点で改善できます.
- 異なる市場における最適ファクターパラメータをテストする
- DMI,MACDなどの他のタイプのトレンド指標を試してみてください.
- 利益を固定し,損失を制限するためのストップ・ロスの追加策.
- 他の指標と組み合わせて入場時間をフィルターします.
要約する
この戦略は,全体として優れたトレンド追跡戦略である.従来のトレンド追跡戦略と比較して,この戦略は,改良版のSupertrendによってより正確なトレンド転換点を取得し,より優良な取引信号を生成する.実際の検証は,パラメータを最適化すると,この戦略はより良い取引効果を生成することを示している.しかし,トレーダーはリスク管理に注意し,過度の損失を避ける必要があります.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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//Vdub Renko SniperVX1 v1 // ATR Setting = 1
// ©Vdubus http://www.vdubus.co.uk/
// study("Vdub Renko SniperVX1 v1", overlay=true, shorttitle="Vdub_Renko_SniperVX1_v1")
//@version=4
strategy(title = "Stripped Down Vdub Renko Sniper Strategy", shorttitle = "Vdub Renko Strat", overlay = true )
//Modified - Rajandran R Supertrend-----------------------------------------------------
Factor=input(1, minval=1,maxval = 1000, title="Trend Transition Signal")
Pd=input(1, minval=1,maxval = 1000, title="Period")
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
TrendUp=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
Trend = close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],0)
plotarrow(Trend == 1 and Trend[1] == -1 ? Trend : na, title="Up Entry Arrow", colorup=lime, maxheight=1000, minheight=50)
plotarrow(Trend == -1 and Trend[1] == 1 ? Trend : na, title="Down Entry Arrow", colordown=red, maxheight=1000, minheight=50)
goLong = Trend == 1 and Trend[1] == -1
goShort = Trend == -1 and Trend[1] == 1
strategy.entry("longgg", strategy.long, when=goLong)
strategy.entry("shortttt", strategy.short, when=goShort)
strategy.exit("XL", from_entry = "long", profit = na, loss = na)
strategy.exit("XS", from_entry = "short", profit = na, loss = na)