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動向平均の二重トレンド追跡戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2024-01-24 11:28:57
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概要

ダブル・ムービング・アベア・トレンド・トラッキング (Dual Moving Average Trend Tracking) は,市場傾向を決定するために,高速・遅速移動平均の組み合わせを使用し,トレンド方向が変化すると取引信号を生成する戦略である.トレンドを識別するために,移動平均指標と価格チャネル指標を組み合わせ,市場のノイズを効果的にフィルタリングしてトレンド方向を決定することができる.

戦略の論理

ダブル・ムービング・平均トレンド・トラッキング戦略は,2つの移動平均 - 急速移動平均 (5期) とゆっくり移動平均 (21期) を使用する. 速いMAは取引信号を生成するために使用され,遅いMAは市場のトレンド方向を決定するために使用される. 速いMAが遅いMAを超えると,購入信号が生成される. 速いMAが遅いMAを下回ると,販売信号が生成される.

この戦略は,トレンドを決定するのに役立つ価格チャネルインジケーターも使用する.価格チャネルは,最高価格と最低価格の移動平均値によって決定される.価格がチャネルを突破すると,トレンド逆転を示します.この戦略は,MA期に一致するそれぞれ21と5の期間の2つの価格チャネルを使用します.

購入・売却シグナルを決定する際,戦略は,追加のフィルター条件として,連続した赤/緑のキャンドルが表示される (ユーザー調整可能) を要求する.これは市場の統合中に間違ったシグナルを避けるのに役立ちます.

この戦略の傾向を決定する論理は以下です.

  1. 価格チャネルを使用して,より高いタイムフレームのトレンド方向を決定します.
  2. 短期的なトレンドを決定し,取引信号を生成するために迅速なMAを使用します.
  3. 統合中に間違った信号を避けるために追加のキャンドルフィルターを組み合わせる

タイムフレーム間のトレンドを判断することで,市場のノイズは効果的にフィルタリングされ,トレンド方向性が確認されます.

利点分析

二重移動平均のトレンド追跡戦略には以下の利点があります.

  1. 二重MAシステムにより,トレンドを効果的に特定し,主要なトレンド方向を決定することができます.
  2. 迅速なMAは,トレンド逆転をタイミングで把握するために取引信号を生成します.
  3. 価格チャネルは,短期間の市場騒音に惑わされないように,より高い時間枠の傾向を決定します.
  4. 赤/緑のキャンドルフィルターは,統合中に誤った信号の確率を低下させる
  5. 調整可能なパラメータは,安定性を向上させるために,異なる市場のために最適化することを可能にします
  6. ストップ・ロスの戦略は,取引ごとにリスクを効果的に制御するために追加することができます.

結論として,この戦略は,比較的良い全体的な安定性を持ち,強い傾向のある市場ではうまく機能しています.

リスク分析

二重移動平均のトレンド追跡戦略には,主にいくつかのリスクがあります.

  1. 長期的 konsolidiation のとき,誤った信号と連続した小損失を生む傾向があります.
  2. 不適切なパラメータ設定は,取引信号を遅らせ,最高のエントリー機会を逃す可能性があります.
  3. 効果的ストップ・ロスのない場合,取引リスクは制御が困難です.

リスクを減らすための対応措置は以下のとおりです.

  1. 固定市場における取引頻度を下げるように赤/緑のキャンドルフィルター設定を調整する
  2. 迅速なMAパラメータを最適化し,タイムリーな取引信号生成を確保する
  3. 移動または%ストップ損失を1つの取引損失ごとに厳格に制御する追加

オプティマイゼーションの方向性

戦略をさらに最適化できる余地があり,主に以下のような方向性があります.

  1. ATR のような変動指標を組み込み,ストップロスを自動調整する
  2. マシン学習を使用してパラメータを自動最適化します
  3. トレンド方向を決定するためにニューラルネットワークモジュールを追加
  4. 複数の指標とフィルターを組み合わせたアンサンブルシステムを構築する

これらの最適化方向は,戦略の安定性,適応性,知性レベルをさらに向上させることができます.

結論

結論として,ダブル・ムービング・平均トレンド・トラッキング戦略は,比較的堅牢なトレンドフォロー戦略である. 移動平均値と価格チャネルを組み合わせてトレンド方向と強さを決定し,迅速なMAで取引シグナルを生成する. 追加のキャンドルフィルターは,間違ったシグナルを避けるのに役立ちます. 調整可能なパラメータは,異なる市場環境に適応することを可能にします. また,信頼性のある,知的な自動取引戦略を構築するために,さらなる最適化のための十分な余地があります.

/*backtest
start: 2023-12-24 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title = "Noro's Trend MAs Strategy v1.8", shorttitle = "Trend MAs str 1.8", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)

//Settings
needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
needstops = input(false, "stops")
stoppercent = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "Stop, %")
useohlc4 = input(false, defval = false, title = "Use OHLC4")
usefastsma = input(true, "Use fast MA Filter")
fastlen = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "fast MA Period")
slowlen = input(21, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "slow MA Period")
bars = input(2, defval = 2, minval = 0, maxval = 3, title = "Bars Q")
needbg = input(false, defval = false, title = "Need trend Background?")
needarr = input(false, defval = false, title = "Need entry arrows?")

src = useohlc4 == true ? ohlc4 : close
fastsma = ema(src, 5)

//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, slowlen)
lastlow = lowest(src, slowlen)
center = (lasthigh + lastlow) / 2

//PriceChannel 2
lasthigh2 = highest(src, fastlen)
lastlow2 = lowest(src, fastlen)
center2 = (lasthigh2 + lastlow2) / 2

//Trend
//ma = type == 1 ? sma(src, len) : type == 2 ? ema(src, len) : type == 3 ? vwma(src, len) : type == 4 ? dema : type == 5 ? tema : type == 6 ? kama : type == 7 ? center : 0
//trend = low > ma and low[1] > ma[1] and low[2] > ma[2] ? 1 : high < ma and high[1] < ma[1] ? -1 : trend[1]

trend1 = low > center and low[1] > center[1] ? 1 : high < center and high[1] < center[1] ? -1 : trend1[1]
trend2 = low > center2 and low[1] > center2[1] ? 1 : high < center2 and high[1] < center2[1] ? -1 : trend1[1]
trend = trend1 == 1 and trend2 == 1 ? 1 : trend2 == -1 and trend2 == -1 ? -1 : trend[1]

//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
redbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == -1 ? 1 : bars == 2 and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : bars == 3 and bar == -1 and bar[1] == -1 and bar[2] == -1 ? 1 : 0
greenbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == 1 ? 1 : bars == 2 and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : bars == 3 and bar == 1 and bar[1] == 1 and bar[2] == 1 ? 1 : 0

//Signals
up = trend == 1 and (low < center2 or usefastsma == false) and (redbars == 1) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and (high > center2 or usefastsma == false) and (greenbars == 1) ? 1 : 0

//Lines
colorfastsma = usefastsma == true ? red : na
plot(fastsma, color = colorfastsma, title = "Fast MA")
plot(center, color = blue, linewidth = 3, transp = 0, title = "Slow MA")
plot(center2, color = red, linewidth = 3, transp = 0, title = "PriceChannel 2")

//Arrows
plotarrow(up == 1 and needarr == true ? 1 : 0, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(dn == 1 and needarr == true ? -1 : 0, colorup = black, colordown = black, transp = 0)

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 90)

//Alerts
alertcondition(up == 1, title='buy', message='Uptrend')
alertcondition(dn == 1, title='sell', message='Downtrend')

//Trading
stoplong = up == 1 and needstops == true ? close - (close / 100 * stoppercent) : stoplong[1]
stopshort = dn == 1 and needstops == true ? close + (close / 100 * stoppercent) : stopshort[1]

longCondition = up == 1
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
    strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = stoplong)

shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
    strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = stopshort)
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