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二方向切断ゼロ軸 Qstick インディケーター バックテスト 戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-24 14:14:07
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概要

双方向クロスゼロ軸Qstick指標バックテスト戦略は,トゥシャール・チャンデによって開発されたQstick技術指標に基づいたトレンド追跡および信号生成戦略である.この戦略は,市場の買取・販売圧力を判断するために,株式のオープン・閉鎖価格間の移動平均差を計算し,この差指標がゼロ軸を横切ると取引信号を生成する.

戦略原則

Qstickの基本指標はQstickである.Qstick指標は,ある期間における閉店価格と開店価格の差の移動平均を計算することによって得られる.Qstickが0を超えると,閉店価格がこの期間中に通常開店価格よりも高く,上昇力が優勢であったことを意味し,Qstickが0未満の場合,開店価格が一般的にこの期間中の閉店価格よりも高く,下落力が優勢であったことを意味する.

この戦略の取引シグナルは,Qstickインジケーターがゼロ軸を横切ったときに発生する.Qstickが下からゼロを超えると購入シグナルが生成され,購入圧力が販売圧力を超え始め,ロングポジションが確立できることを示唆する.逆に,Qstickが上からゼロを下回ると販売圧力が増加し,既存のポジションが閉鎖されるべきであることを示すセールシグナルが生成される.さらに,Qstick値の移動平均は信号線としてグラフ化され,Qstickインジケーターがこの信号線を横切ると取引シグナルも生成できる.

この戦略はリバース取引を可能にします.つまり,購入信号が最初に生成されると考えられるとき,実際の販売操作が行われます.販売信号が最初に生成されると考えられるとき,実際の購入操作が行われます.これは市場の主流の投資家を追跡するために使用できます.

利点分析

二方向のゼロ軸横断Qstick戦略には以下の利点があります.

  1. シンプルで直感的な指標を使用して,明確なシグナルを生成し,市場の買い売り圧力を決定します.
  2. 市場騒音を効果的にフィルタリングできる移動平均差の指標を採用する
  3. 誤った 信号 を 避ける ため に,信号 線 を 引く こと が でき ます
  4. 主流投資家を追跡するために使用できるリバース取引を支援する
  5. 調整可能なパラメータは,異なる株と市場環境に適しています.

リスク分析

ゼロ軸を2方向に横切るQstick戦略には,いくつかのリスクもあります.

  1. Qstick インディケーターは,ターニングポイントを認識する遅延があり,おそらく最高のエントリーポイントを逃している
  2. 頻繁な信号は,比較的高い取引コストにつながります
  3. リバース取引はリスクが高く,慎重に使用する必要があります

リスクを減らすために,次の方法が使用できます.

  1. Qstick サイクルのパラメータを最適化して,インジケーターの遅延を減らす
  2. 誤った信号を減らすために信号ラインサイクルパラメータを増やす
  3. 特定の段階での反転取引のみを採用し,ポジションサイズを制御する

オプティマイゼーションの方向性

二方向のゼロ軸横断Qstick戦略は,次の側面で最適化することができます:

  1. 他の指標をフィルター信号に組み込む,例えばボリューム指標,波動性指標など,トレンドではない環境で間違った信号を生成しないために
  2. ストップ・ロスの戦略を追加して,損失が一定のパーセントに達するとストップ・ロスをします.
  3. Qstick と信号線サイクルのパラメータの最適な組み合わせを決定するためのさらなる研究
  4. 機械学習方法を使用して,最適パラメータを自動的に決定する
  5. この戦略の有効性を特定産業や個別株でテストする

結論

二方向交差ゼロ軸Qstick戦略は,買い売り圧力の変化を決定するために単純な指標を使用し,Qstick指標がゼロ軸を横切ると取引信号を生成し,価格動向を効果的に把握することができます.この戦略は直感的で理解しやすく,初心者にも適しており,高度なトレーダーのニーズを満たすために多くの方法で最適化することもできます.しかし,この戦略にはいくつかの欠陥があり,慎重に使用する必要があります.一般的に,これは非常に実践的なトレンド追跡と信号生成戦略です.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
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//  Copyright by HPotter v1.0 16/04/2018
// A technical indicator developed by Tushar Chande to numerically identify 
// trends in candlestick charting. It is calculated by taking an 'n' period 
// moving average of the difference between the open and closing prices. A 
// Qstick value greater than zero means that the majority of the last 'n' days 
// have been up, indicating that buying pressure has been increasing. 
//
// Transaction signals come from when the Qstick indicator crosses through the 
// zero line. Crossing above zero is used as the entry signal because it is indicating 
// that buying pressure is increasing, while sell signals come from the indicator 
// crossing down through zero. In addition, an 'n' period moving average of the Qstick 
// values can be drawn to act as a signal line. Transaction signals are then generated 
// when the Qstick value crosses through the trigger line.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Qstick Indicator Backtest")
Length = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xR = close - open
xQstick = sma(xR, Length)
clr = iff(xQstick >= 0, green, red)
pos = iff(xQstick > 0, 1,
       iff(xQstick < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
p1 = plot(0, color=black, title="0")
p2 = plot(xQstick, color=blue, title="Qstick")
fill(p1, p2, color=clr)
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