トレンド反転市場における利益獲得戦略の応用
ChaoZhang
概要
この戦略は,長期のトレンド状態が短期的な揺れによって調整された後,新しいトレンドの動きの始まりを捉えるために,低買い点を識別することを目的としています.それは,リスクの制御可能な入場を可能にするために,複数の技術指標を統合して,重要なサポート領域を判断します.
戦略原則
まず,長期トレンドの状況を判断し,戦略はKD指数を採用して長期短期トレンドのベティカル状態を判断する.長期KD指数が連続して50以上の周期を維持すると,多頭行情にあることが示され,これは戦略が大規模市場背景を決定するための条件を創造する.
次に,短期調整振動の特徴を識別する.この戦略は,短期調整の深さを判断するためにRSI指標を使用する.RSI指標が連続的に低い谷底を打つとき,蓄積と洗盤の進行を意味する.KD指標と組み合わせて,短期振動が終了に近づいているかどうかを判断することができます.
さらに,サポートエリアを特定する. 戦略は,低水準の後にRSI指標が回復することを認識し,サポートエリアの形成を示します. KD指標の回復も,これを検証しています. これらの要因の組み合わせは,逆転の時期が成熟し,介入が可能であることを示しています.
最後に,反転信号の入場を認識する.上記の指標が条件を満たしたときに,多多の信号が生み出され,多多の介入が提示される.この時点でトレンドの開始のための最適な切断点である.
優位分析
この戦略の最大の利点は,短期的な調整の揺れを充分利用し,逆転切断のタイミングを非常に正確に選択し,サポートの強さが検証され,リスクが制御されるということです.これは,後続のトレンド状況に巨額のリターンポテンシャルを提供します.
第二に,指数パラメータを適切に設定することで,過度の騒音取引を避けます. 大規模都市の枠組みの中で高い信頼性のサポート領域を探し出すだけで介入し,誤った取引の確率を大幅に減らすのです.
リスク分析
この戦略が直面する主なリスクは,長期のトレンド判断に偏差が生じることにある. 策略は,状況の整合と分化時に誤ったシグナルを生じることがある. さらに,短期的なサポートは,再び破裂し,間に合うように止損退出が必要である.
リスクを軽減するために,まずは,大級市場の背景に合わせてパラメータを調整し,多頭信号の感受性を低下させる必要がある.次は,ストップラインを設定し,サポートの下破綻時に迅速に退出することができる.最後に,連続した間違った信号が発生した場合,戦略を一時停止し,市場状況を再評価すべきである.
最適化の方向
この戦略はさらに改善できる余地があります.
取引量指標の判断を増やして,サポートの強さを確保する
利回り策の設定
突破フィルターを追加し,突破後の追跡停止を防ぐ
戦略的安定性を向上させるため,より多くの指標を統合する
要約する
この利回り捕捉戦略は,短期調整の振動の特性をうまく利用し,大規模市場背景の指針の下で,反転信号を認識し,低買い高売りの原則で市場に参入する.パラメータの設定とストップ・ロスの手段を最適化することによって,取引リスクを軽減することができる.これは,信頼性,安定性,高効率の量化戦略である.
/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("scalping against trapped countertrend", overlay=false , precision=5 )
x_src = input( hl2 , title="Source" )
x_len_a = input( 5 , title="short term trend" , minval=1 )
x_len_b = input( 60 , title="long term trend" , minval=1 )
x_k_b = input( 13 , title="smooth long term trend" , minval=1 )
x_changk = input( 15 , title="clear short term pullback appears recently" , minval=1 )
x_rsi_ct = input( 35.0 , title="threshold of short term pullback clear" , minval=0.0 , maxval=100.0 )
x_rsi_ft = input( 50.0 , title="threshold of short term pullback end" , minval=0.0 , maxval=100.0 )
x_exit_if_reason_over = input(false)
y_stoch = stoch( x_src , high , low , x_len_b )
y_k = sma( y_stoch , x_k_b )
y_rsi = rsi( x_src , x_len_a )
y_upper = min( y_k-50 , y_rsi-x_rsi_ft , x_changk>1?x_rsi_ct-lowest(y_rsi,x_changk):50 )
if ( y_upper>0 )
strategy.entry("LE", strategy.long)
else if ( x_exit_if_reason_over and strategy.position_size>0 )
strategy.close("LE", comment="x" )
y_lower = max( y_k-50 , y_rsi-x_rsi_ft , x_changk>1?100-x_rsi_ct-highest(y_rsi,x_changk):-50 )
if ( y_lower<0 )
strategy.entry("SE", strategy.short)
else if ( x_exit_if_reason_over and strategy.position_size<0 )
strategy.close("SE", comment="x" )
plot( y_stoch , color=#ff3333 )
plot( y_k , color=#6666ff )
plot( y_rsi , color=#cccc00 )
hline(50)