移動平均に基づくトレンドフォロー戦略
ChaoZhang
概要
適応均線追跡戦略は,均線に基づくトレンド追跡戦略である.この戦略は,平均線周辺の株価の波動の特性を利用し,異なる周期の最高値と最低価格の平均を計算して平均線を生成し,その平均線を買入販売の信号として使用する.価格が均線より上または下にあるときに取引信号を生成する.この戦略は,中長線トレンド取引に適用される.
戦略原則
適応平均線追跡戦略の核心指標は,入力周期Lengthパラメータに基づいて計算された平均線xTetherである.この平均線は,過去Length周期における最高価格upperと最低価格lowerの平均値である.価格が平均線を下回ると,下落信号であり,価格が平均線より上回ると,看板信号である.この戦略は,価格と平均線の関係によって,多頭ポジションまたは空頭ポジションを保持すべきである.同時に,この戦略は,多空方向を切り替えることができる機能を持っている.
具体的には,この戦略は以下のステップを踏まえて行われます.
周期パラメータのLengthを入力し,平均線内のLookback期を計算するために50日間をデフォルトします.
最近のLength周期における最高値 upperと最低値 lowerを計算する.
平均値 xTether を得るために,最高値と最低値の平均値を計算します.
価格のcloseと平均線xTetherの大きさの関係を比較して,多価と短価のシグナルを判断する.
リバース入力パラメータによるリバーススイッチが多空方向にされる.
信号に応じて多頭または空頭ポジションを保持し,K線の色を変更する.
戦略的優位性
この戦略には以下の利点があります.
市場動向を効率的に追跡できる自己適応均等線を採用する.
Length周期パラメータを設定し,異なる周期操作に適した設定をします.
移動する方向を切り替え,変化に適応する.
持った後にK線の色を変えて,視覚効果を作り,識別が容易になる。
戦略リスク
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
市場が変化するにつれて,市場が変化し,
Lengthのパラメータが正しく設定されず,動作周期が短すぎるとか長すぎると,戦略のパフォーマンスに影響します.
取引頻度が高くなり,過適合の危険性があります.
これらのリスクを防ぐために,ストップ・ロスを設定し,Lengthパラメータを調整し,取引回数を適切に制限することができます.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
市場を動かすには,市場を動かすための戦略を練り,
Lengthサイクルを最適化して,最適なパラメータを見つけます.
フィルタリング条件を高め,無駄な取引を避け,過度に適合するリスクを軽減する.
意思決定の正確さを高めるために,他の指標と組み合わせて判断する.
要約する
自動適応均線追跡策略は,全体として実行可能なトレンド追跡策策である.均線追跡価格の傾向を採用し,Setting Lengthパラメータは,異なる周期に適応し,また多空方向に切り替えることができる.この策略の優点は,追跡能力が強くて,中長線操作に適していることであるが,被套,パラメータ設定が不適切であるリスクもある.止損を増やし,パラメータを最適化し,取引を減らすなどの手段によって,この策略の効果をさらに向上させることができる.
/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 06/12/2017
// Tether line indicator is the first component of TFS trading strategy.
// It was named this way because stock prices have a tendency to cluster
// around it. It means that stock prices tend to move away from the midpoint
// between their 50-day highs and lows, then return to that midpoint at some
// time in the future. On a chart, it appears as though the stock price is
// tethered to this line, and hence the name.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: Tether Line", shorttitle="Tether Line", overlay = true )
Length = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
lower = lowest(Length)
upper = highest(Length)
xTether = avg(upper, lower)
pos = iff(xTether > close, -1,
iff(xTether < close, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xTether, color=green, title="Tether Line")