二次平滑移動平均追跡取引戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,イチモク雲指標のラグギング・スペン2と呼ばれる線に基づいて,この線の移動判断トレンドの方向に基づいて,ポジション構築を行う.価格がラグギング・スペン2線を破るとき,トレンドの転換点として判断し,この時点で新しいポジションを構築することができる.
戦略原則
この戦略は,主に指標のイチモク雲のLagging Span 2ラインの動きを判断する.Lagging Span 2ラインは,価格に基づいた平滑な移動平均線であり,平滑パラメータによってその感度が調整できます.価格が上から下へLagging Span 2ラインを突破すると空き;価格が下から上へLagging Span 2ラインを突破すると多めにします.
具体的には,策略はDonchian関数を使ってLagging Span 2ラインを計算する. そして,このラインに位移偏移を加え,最終的な取引シグナルラインを得る.価格がシグナルラインを破るとき,価格トレンドの転換点として判断し,この時点で多空を行う.
入場時,戦略は同時に止止損点を設定する.多行時,多単制と止損を設定する.空行時,空単制と止損を設定する.
優位分析
この戦略の主な利点は
イチモク雲指標のLagging Span 2線を用いてトレンドを判断する.この線は滑らかで,偽突破を避ける.
余分な空白の信号は 判断が簡単で わかりやすくなります
ストップ・ストップ・損失を設定すると,リスクがコントロールできます.
リスク分析
この戦略の主なリスクは
Lagging Span 2線自体も遅滞し,トレンドの良いエントリーポイントを逃す可能性があります。滑らかなパラメータの最適化を適切に調整できます。
ストップ・ストップ・損失の設定が不適切である場合,損失の拡大が起こりうる.異なる品種の特徴に応じて設定を最適化することができる.
突破取引は,それ自体で,値に囲まれるリスクがあります.トレンドフィルター条件を設定したり,突破を確認したりして,それを避けることができます.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
Lagging Span 2ラインの平滑パラメータを調整し,その感性を最適化し,トレンド転換点を発見し,偽突破を防止する間のバランスをとる.
複数の空券を出すために,それぞれストップ・ロスを設定し,同時にストップ・ロスの設定を最適化して,過大な損失を防ぐ.
トレンド判断条件を追加し,逆転取引を避ける.例えば,他の指標と組み合わせて全体的なトレンド方向を判断する.
確認メカニズムの追加 初めての突破時に直接入場するのではなく,再び突破の確認信号を待機する.
要約する
この戦略は,全体的に比較的シンプルで実用的である. イチモク雲指標のラグジング・スパンの2線をベースに価格トレンドの転換点を判断する. 同時に,リスクをコントロールするためにストップ・ストップ・ロスを設定する. この戦略の最適化スペースは大きく,多くの面で調整することができ,よりよい入場タイミングを得ることができ,さらにリスクを制御することができ,その結果,より良い戦略効果を得ることができる.
/*backtest
start: 2023-12-25 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MGULHANN
//@version=5
strategy("TPS - FX Trade", overlay=true)
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Lead Look Back")
displacement = input.int(26, minval=1, title="Displacement")
pozyonu = input.bool(false,title="Sadece Long Yönlü Poz Aç")
// Stop Loss ve Kar Al Seviye Girişleri
TPLong = input.int(10000, minval = 30, title ="Long Kar Al Puanı", step=10)
SLLong = input.int(7500, minval = 30, title ="Long Zarar Durdur Puanı", step=10)
TPShort = input.int(20000, minval = 30, title ="Short Kar Al Puanı", step=10)
SLShort = input.int(7500, minval = 30, title ="Short Zarar Durdur Puanı", step=10)
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
leadLine = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(leadLine, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,title="Lead2 Çizgisi")
buycross = ta.crossover(close,leadLine[displacement-1])
sellcross = ta.crossover(leadLine[displacement-1],close)
if (buycross) and (pozyonu == true) or buycross
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", profit=TPLong, loss=SLLong)
if (sellcross) and pozyonu == false
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", profit=TPShort, loss=SLShort)