季節性リバーサルスプレッド取引戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,季節効果に基づく反転取引戦略である.それは,季節効果による価格反転をキャプチャするために,特定のエントリー月にポジションを確立し,離れる月に平仓を設定する.
戦略原則
この戦略の核心的な論理は,ユーザが選択した入場月と出場月に基づいて季節的ポジションを確立することである.具体的には,当月の入場月が入場月と等しく,ポジションが確立されていない場合,多頭または空頭方向で入場することである.ポジションが確立されており,当月の出場月が出場月と等しく,ポジションを平定することである.
例えば,10月に入場し,1月に出場する.という場合,毎年10月に,持仓がない場合は,多頭または空頭方向で新しいポジションを確立する.持仓がある場合は,毎年1月にそのポジションを平らにする.このような論理に依存して,季節効果による価格逆転を捉えることができる.
注目すべきは,この戦略は,取引ごとに25%のリスクファンドをデフォルトで設定し,0.5%の手数料で計算していることです.これは,最終的な収益に一定の影響を及ぼします.
優位分析
この戦略の最大の利点は,季節効果による市場の逆転を利用して利益を得ることです.多くの商品と金融市場には,より顕著な季節的な価格変動があります.適切な入場と出場時間を選択した場合,このような季節効果による逆転の機会を効果的に捕捉することができます.
さらに,この戦略は非常に単純でわかりやすく,理解しやすく,実行しやすく,量化取引の初心者にも適しています. それは2つのパラメータのみに依存し,戦略の最適化の難しさを大幅に軽減しています.
リスク分析
この戦略の効果は顕著だが,ある程度のリスクが残っている.第一に,不適切な入場・出場時間を選択すると,価格の逆転を捉えることができず,損失を招く可能性がある.第二に,市場環境の変化によって,季節効果が弱くなる可能性がある.最後に,デフォルトの止損論理は弱く,単一損失を効果的に制御できない.
リスクを軽減するために,市場環境を判断するより多くの分析と,リスクを制御するストップを設定する最適化入場と退出時間の選択を考慮することができます. もちろん,いかなる取引戦略も市場リスクを完全に回避することはできません.
最適化の方向
この戦略にはさらに多くの最適化の余地がある。 まず,ストップロジックを導入し,合理的なストップ幅を設定できる。次は,より多くの異なる入場・出場ポートフォリオをテストし,最適のパラメータを探すことができる。次は,より多くの要因を組み合わせて状況を判断し,不利な環境で取引を避けることができる。最後に,インデックス・ウェイト・アルゴリズムを導入し,ポジションの規模を調整し,利益の時にポジションを大きくし,損失の時にポジションを小さくする。
以上のいくつかのポイントを最適化することで,戦略の安定性をさらに高め,戦略の追跡能力を強化することができます.もちろん,任意の最適化は,過度な最適化を避けるために,厳格な反測検証を必要とします.
要約する
この季節逆転のクロスフェーズ取引戦略は,全体的に非常に実用的です。適切な入場と退場月を選択することで,季節効果による価格逆転を効果的に捕捉し,利益を得ます。同時に,この戦略は,非常にシンプルで,容易に理解し,実行し,量化取引の初心者にも適しています。もちろん,トレーダーは,特定の市場リスクに注意し,市場環境の変化に適応できるように,戦略をターゲットに継続的に最適化する必要があります。
/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EmpiricalFX
//@version=4
strategy("Seasonality Benchmark ","Season",overlay=false,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=25,initial_capital=100000,currency="USD",
commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.5)
input_entry_direction = input("Long","Position Type",options=["Long","Short"])
input_entry_month = input("Oct","Entry Month",options=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"])
input_exit_month = input("Jan","Entry Month",options=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"])
//Convert three character month string to integer
month_str_to_int(m)=>
ret = m == "Jan" ? 1 :
m == "Feb" ? 2 :
m == "Mar" ? 3 :
m == "Apr" ? 4 :
m == "May" ? 5 :
m == "Jun" ? 6 :
m == "Jul" ? 7 :
m == "Aug" ? 8 :
m == "Sep" ? 9 :
m == "Oct" ? 10 :
m == "Nov" ? 11 :
m == "Dec" ? 12 : -1
is_long = input_entry_direction == "Long" ? true : false
entry = month_str_to_int(input_entry_month)
exit = month_str_to_int(input_exit_month)
var balance = strategy.equity
//Entering a position is conditional on:
//1. No currently active trades
//2. Input entry month matches current month
if(strategy.opentrades == 0 and entry == month)
strategy.entry("Swing",is_long)
//Exiting a position is conditional on:
//1. Must have open trade
//2. Input exit month matches current month
if(strategy.opentrades > 0 and exit == month)
strategy.close("Swing")
//Update the balance every time a trade is exited
if(change(strategy.closedtrades)>0)
balance := strategy.equity
plot(strategy.equity,"Equity",color.orange)
plot(balance,"Balance",color.red)