ダブルファクター反転と改善された価格ボリュームトレンドの組み合わせ戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,二重因子反転と改良価格量トレンドの2つの策略を組み合わせて,総合的な取引信号を取得する.この二重因子反転戦略は,ウルフ・ジェンセンの本のP183の考えに基づいている.株式が2日以内に収束価格を反転させ,ランダムな指標条件が成立したときに信号を生成する.改良価格量トレンド戦略は,価格と取引量の共同研究に基づいて判断し,市場の収束とトレンドのタイミングを判断する.二つの戦略は,相互に検証することができ,組み合わせを使用すると安定性が向上する.
戦略原則
双因子反転策略は,2日間の閉盘価格反転原理とランダムな指標の多空判断を適用する. 前日の閉盘価格が高く,今日閉盘価格が反転して下落し,急速なランダムな指標が遅いランダムな指標より低く,急速なランダムな指標が50より高く,空頭シグナルを生成する. 前日の閉盘値が低く,今日閉盘値が反転して上り,急速なランダムな指標が遅いランダムな指標より高く,急速なランダムな指標が50より低く,多頭シグナルを生成する.
改良価格量トレンド戦略は,価格と取引量との共同判断に基づいています.計算公式は:PxVFactor = PriceFactor + Scale * CumPVT,PriceFactorは価格因子であり,CumPVTは累積エネルギー指標です.それからPxVFactorのLength日簡易移動平均を計算し,現在のPxVFactor値と比較して,市場の傾向と強さを判断します.
組合せ戦略は2つの子戦略の信号を総合的に考慮し,双因子反転と改良価格量傾向が同調して看守または看守になると,相応の多空信号が生じます.
優位分析
- 双要素反転戦略は,価格反転とランダムな指標判断を組み合わせ,短期極限を効果的に識別し,反転の機会を捕捉します.
- 価格量トレンド策略を改良し,取引量因子を加え,市場勢力の収束のタイミングを判断する.
- この2つの戦略は相互検証によって,安定性を高め,誤った信号を回避できます.
- 9日または14日などの中短期パラメータを使用し,日内および短線操作に適しています.
リスクと最適化
- 逆転策には,隠蔽されるリスクがあり,リスクをコントロールするために,ストップ・ロスを設定する必要があります.
- 量価格戦略は,引き下げの拡大の可能性があり,市場方向が間違っていると判断すると,損失が拡大する.
- PriceFactorとCumPVTの2つの因子の重さが最適かどうかをテストできるのは,さらに最適化できるものである.
- 異なる天数パラメータの下での利回り引き下げ比率をテストし,最適なパラメータを選択します.
要約する
概要として,二因子逆転と改良価格量トレンドの組み合わせ戦略は,逆転とトレンドの二次元を組み合わせて研究判断し,両者は相互に信号を検証し,安定性を高めることができる.容易に套用される逆転戦略にトレンド指標を補助判断として追加することは必要である.また,取引量因子を加えることは,市場逆転と蓄勢のタイミングを判断するためにも重要である.この戦略は,日中の短線操作に適した短期パラメータを使用し,一定の実盘価値を有している.
/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MPVT(Level,Scale,Length) =>
pos = 0.0
xCumPVT = 0.0
xOHLC4 = ohlc4
xV = volume
rV = xV / 50000
xCumPVT := nz(xCumPVT[1]) + (rV * (xOHLC4 - xOHLC4[1]) / xOHLC4[1])
nRes = Level + Scale * xCumPVT
xMARes = sma(nRes, Length)
pos:= iff(nRes > xMARes, 1,
iff(nRes < xMARes, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Modified Price-Volume Trend", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Price-Volume Trend ----")
LevelPVT = input(1)
Scale = input(1)
LengthPVT = input(23)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMPVT = MPVT(LevelPVT,Scale,LengthPVT)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMPVT == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMPVT == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )