ピットウェーブトレーディングシステム戦略
ChaoZhang
ピート波取引システムの戦略概要
ピート波取引システム戦略は,価格の高速および遅い移動平均を使用して取引信号を構築し,追加のフィルターと止損メカニズムと組み合わせてさらに最適化します. この戦略は,中短線トレンドを捕捉し,価格平均を交差することによって買入と売却の信号を生成します. 暗号には,偽の突破を避けるために,突破確認フィルター,K線実体フィルター,ATRフィルター,リコールフィルターなどの仕組みが含まれています. 全体的に,この戦略は,トレンドフォローと突破取引の利点を組み合わせて,収束後のトレンドを効果的に捕捉します.
ピート波取引システムの戦略原理
この戦略は,高速移動平均線 ((長さ9) と遅い移動平均線 ((長さ22) を用いて金叉線 ((高速線をゆっくり渡す線) と死叉線 ((高速線をゆっくり渡す線) の取引信号を構築する. 速線が下の側から遅い線を横切ると買入信号が生じ,速線が上の側から下の側から遅い線を横切ると売出信号が生じます.
価格の振動によって引き起こされる偽突破を避けるために,コードに追加のフィルタリング機構が加えられている.これは,K線実体フィルターを含み,K線実体百分比の変動が0.5%以上の信号を生成するように要求する.反調フィルター,快線と価格線が交差すると,価格が一定量の反調が発生するかどうかを判断してトレンドを確認する.ATR値フィルター,波動が十分な信号を生成するように証明するためにATRの0.5以上の要求する.
シグナルが生成された後,突破確認フィルターを起動すると,現在の閉店価格が前N根K線の最高価格または最低価格を突破したかどうかを判断して突破を確認する.最後に,この戦略は滑点ストップダスのメカニズムで利益をロックし,所持平均価格の一定パーセントに基づいてストップダスの位置を移動する.
ピート波取引システムの戦略優位分析
この戦略は,移動平均取引とトレンドトラッキングの利点を統合し,中短線価格トレンドの方向を効果的に識別できます.単一の均線交差システムと比較して,付加フィルターと組み合わせると,偽信号の確率を大幅に減らすことができます.具体的利点は次のとおりです.
平均線交差は,トレンド追跡と組み合わせて,震動のシートに囚われないようにします.
逆回線フィルターと突破確認メカニズムは,偽突破を防ぐことができます.
ATR値,K線実体フィルターは,実際の波動を識別するのに役立ちます.
スライドポイント・ストップ・メカニズムは,1回の損失を効果的に制御する.
ピート波取引システム戦略リスク分析
この戦略には以下のリスクがあります.
突発的な事態により止損が打たれた. 止損距離を適切に緩めることができる.
持久時間が長すぎ,時間内に止まらない.平均周期を短くすることができる.
静寂期,取引信号の縮小. フィルタリング基準を適当に低下させることができる.
パラメータの最適化が不適切で,取引が頻繁すぎるとか,少なめになる. 繰り返しテストする.
ピート波取引システム戦略の最適化方向
この戦略は以下の方向から最適化できます.
異なる取引品種に応じてそれぞれテストパラメータ,移動平均周期の最適化などのパラメータ.
傾向の方向を判断するブリン帯,RSIなどの指標を追加してみてください.
ストップダメージメカニズムのパラメータをテストし,最適のストップダメージ比率を見つけます.
機械学習などの方法を使って 自動で買入シグナルを生成してみましょう.
信号フィルタリングの論理を最適化して偽信号の確率を下げる.
異なる時間帯を組み合わせて判断し,より多くの取引機会を発見しました.
ピート波の取引システム戦略の概要
ピート波取引システム戦略は,移動平均の交差,トレンド追跡,付加フィルターなどの方法の総合的な使用により,より安定した信頼性の高い中短線取引戦略を構成する.単一の技術指標と比較して,この戦略は,価格の揺れによるノイズ取引を大幅に減らす.追加されたフィルタリング機構はまた,偽の突破のリスクを回避する.パラメータテストと規則の最適化により,この戦略は,日中の短線取引の強力なツールになることができる.全体的に,ピート波取引システム戦略は,高い安定性があり,明確な中短線価格の傾向を捕捉するのに適しており,実験的に検証する価値のある量化戦略である.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("9:22 5 MIN 15 MIN BANKNIFTY", overlay=true)
fastLength = input(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input(22, title="Slow MA Length")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrFilter = input(0.5, title="ATR Filter")
trailingStop = input(1.5, title="Trailing Stop Percentage")
pullbackThreshold = input(0.5, title="Pullback Threshold")
minCandleBody = input(0.5, title="Minimum Candle Body Percentage")
breakoutConfirmation = input(true, title="Use Breakout Confirmation")
price = close
mafast = ta.sma(price, fastLength)
maslow = ta.sma(price, slowLength)
atrValue = ta.atr(atrLength)
long_entry = ta.crossover(mafast, maslow) and atrValue > atrFilter
short_entry = ta.crossunder(mafast, maslow) and atrValue > atrFilter
// Pullback Filter
pullbackLong = ta.crossover(price, mafast) and ta.change(price) <= -pullbackThreshold
pullbackShort = ta.crossunder(price, mafast) and ta.change(price) >= pullbackThreshold
// Include pullback condition only if a valid entry signal is present
long_entry := long_entry and (pullbackLong or not ta.crossover(price, mafast))
short_entry := short_entry and (pullbackShort or not ta.crossunder(price, mafast))
// Filter based on candle body size
validLongEntry = long_entry and ta.change(price) > 0 and ta.change(price) >= minCandleBody
validShortEntry = short_entry and ta.change(price) < 0 and ta.change(price) <= -minCandleBody
// Breakout confirmation filter
breakoutLong = breakoutConfirmation ? (close > ta.highest(high, fastLength)[1]) : true
breakoutShort = breakoutConfirmation ? (close < ta.lowest(low, fastLength)[1]) : true
long_entry := validLongEntry and breakoutLong
short_entry := validShortEntry and breakoutShort
if (long_entry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.close("Short")
alert("Long trade iniated")
if (short_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Long")
alert("Short trade initated")
// Trailing Stop-Loss
long_stop = strategy.position_avg_price * (1 - trailingStop / 100)
short_stop = strategy.position_avg_price * (1 + trailingStop / 100)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = long_stop)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = short_stop)
plot(mafast, color=color.green, linewidth=2, title="Fast MA")
plot(maslow, color=color.red, linewidth=2, title="Slow MA")