2つの移動平均逆転とATRトライルストップの組み合わせ戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-26 11時26分40秒
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概要

二重移動平均逆転とATRトレーリングストップの組み合わせ戦略は,非常に実践的な定量的な取引戦略である.この戦略は,まず市場動向と逆転点を決定するために二重移動平均によって形成された死十字と黄金十字を使用する.同時に,この戦略は,リスクを制御しながら利益を確保するためにトレイルストップを設定するために平均真の範囲を組み合わせる.

戦略原則

2つの移動平均逆転戦略

二重移動平均逆転戦略は,市場動向を決定するために,高速線と遅い線の交差を使用する.高速線がスローラインを下に上から下へと横切ると,死十字を形成し,市場のトレンドが上昇から下へと変化することを示する.高速線がスローラインの上を下から上へと横切ると,黄金十字を形成し,市場のトレンドが低下から上昇へと変化することを示する.戦略は死亡十字に短く,黄金十字に長くなります.

戦略は9日間のSTOCH・ファストラインをファストラインと3日間のEMAをスローラインとして使用する. ストローラインが50を超えると,ストローラインが50を超えると,ストローラインが50を超えると,ストローラインが50を超えると,ストローラインはロングになります.

ATR トレイリングストップ戦略

ATRトレーリングストップ戦略は,ストップ損失ポイントを設定するために平均の真の範囲を使用する.ATR指標は,市場の短期的変動を効果的に反映することができます.この戦略は,価格トレンドが逆転すると出口するATRの値に基づいてトレイルストップを設定します.

具体的には,この戦略は5日間のATRを使用し,ストップ・ロスのポイントを,ストップ・ロスの3.5倍に設定します.価格がストップ・ロスのポイントに達すると,ストップ・ロスのポジションを閉じる.

利点分析

双重移動平均逆転とATRトライルストップの組み合わせ戦略は,動平均戦略の傾向と逆転の決定の利点と,ATRトライルストップ戦略のリスク制御の利点を組み合わせ,非常に実践的な戦略です.

具体的には,この戦略には以下の利点があります.

市場トレンドの逆転点を決定し,逆転信号を正確に識別するために,二重移動平均によって形成された死十字と黄金十字を使用します.
STOCH インジケーターを組み合わせて,逆転信号を確認し,誤った信号を避ける.
ATR トレイリングストップは,市場変動に基づいて,利得ロックを最大化するために,柔軟にストップ損失ポイントを設定します.
戦略は複数の指標と技術分析方法を統合し,戦略をより堅牢にする.
戦略のアイデアは明確で理解しやすく,パラメータは調整に柔軟で,ライブ取引では操作が簡単です.

リスク分析

この戦略には多くの利点がありますが,注意すべきいくつかのリスクがあります.

二重移動平均値によって生成される信号は遅滞し,逆転点で正確に買ったり売ったりできない可能性があります. 期間は適度に短縮または最適化のために他の指標と組み合わせることができます.
ATR インディケーターは大きな市場変動に敏感ではなく,ストップロスを時間内に更新することはできません.調整のためにモメントインディケーターや波動性インディケーターを組み合わせることを検討してください.
複数のパラメータと条件の組み合わせは,戦略の複雑さを増加させる.不適切なパラメータは,過度に攻撃的な取引を引き起こし,リスクを増加させる可能性があります.パラメータは慎重に評価され,徐々に調整する必要があります.

オプティマイゼーションの方向性

上記のリスク分析によると,戦略は以下の側面で最適化できる.

移動平均期間のパラメータを調整し,逆転機会を早期に把握するための期間を短縮します.
MACD,KDなど,逆転シグナルを決定するための他の指標を追加して,複数の確認を形成します.
ATR 期間を動的に調整したり,市場変動を導入してストップロスをリアルタイムで更新したりします.
株式市場と先物市場の違いを評価し,両市場に適したパラメータを調整する.
バックテストで取引コストとスライドを追加して,戦略をリアルタイム取引環境に近いものにします.
複数のパラメータを動的に最適化するために機械学習モデルを追加することを検討します

概要

双動平均逆転とATRトレーリングストップの組み合わせ戦略は,効率的で実践的な定量戦略である.市場逆転を移動平均と決定し,ATRトレイルストップを設定することによってリスクを制御する双重の利点を組み合わせている.不必要な損失を削減しながら利益を確保する.この戦略は柔軟なパラメータ調整があり,ライブ取引で操作が容易である.同時に,より広範な市場環境に適応するために複数の側面で拡張および最適化することもできる.全体的に,戦略は定量取引のための優れた戦略的枠組みを提供します.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/05/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// Average True Range Trailing Stops Strategy, by Sylvain Vervoort 
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Jun 2009 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


ATR_TrailingStop(nATRPeriod, nATRMultip) =>
    xATR = atr(nATRPeriod)
    nLoss = nATRMultip * xATR
    pos = 0.0
    xATRTrailingStop = 0.0
    xATRTrailingStop := iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss),
                         iff(close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss), 
                           iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), close - nLoss, close + nLoss)))
    pos := iff(close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
    	     iff(close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0))) 

    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Average True Range Trailing Stops", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
nATRPeriod = input(5)
nATRMultip = input(3.5)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posATR_TrailingStop = ATR_TrailingStop(nATRPeriod, nATRMultip)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posATR_TrailingStop == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posATR_TrailingStop == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

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