日々のオープンリバース戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年1月26日 (月) 14:35:22
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概要

デイリーオープンリバーサルストラテジーは,現在のキャンドルストークのリバーサル機会を決定するために,以前のキャンドルストークの実際のボディサイズに基づいた日中の平均リバーサルストラテジーです.実際のボディサイズがパラメータに設定された値を超えると,現在のキャンドルストークのオープン価格と前のクローズ価格の間に重要なギャップがある場合,ロングまたはショートトレード信号を誘発します.

この戦略のための最良の取引資産は,GBPとAUDの日々のチャートですが,他の資産やタイムフレームもテストできます.パラメータには,開始日と終了日,前のキャンドルの実際の体サイズ,ストップ損失 (ピップで) および利益 (ピップで) が含まれます.

戦略の論理

日々のオープンリバース戦略の基本的な論理は,短期間の過剰購入と過剰販売シナリオを把握することです.価格は市場の過剰な動きの後,引き戻し修正する傾向があります.この戦略は,利益のためのそのような平均リバース傾向を資本することを目指しています.

具体的には,この戦略は,現在のキャンドルスタイクのオープン価格と前のクローズ価格の間に有意なギャップがあるかどうかをチェックする.以前のキャンドルの実際のボディサイズがパラメータで設定された限界を超えており,現在のキャンドルが開口ギャップを示す場合,ロングまたはショートシグナルがトリガーされます.ロングシグナルがオープン > 前回のダウンギャップで終了するときにトリガーされます.ショートシグナルがオープン < 前回のアップギャップで終了するときにトリガーされます.

ポジションに入ると,ストップ・ロストとテイク・プロフィートレベルが設定されます. ポジションは,ストップ・ロストレベルを打って損失を制御するか,利益をロックする場合は閉まります.

利点分析

日常オープンリバース戦略には以下の主要な利点があります.

短期的な市場の逆転を把握し,収益性を高め

短期的な価格逆転を最大限に活用し,過買い/過売のシナリオの後,より高い利益の機会のためにポジションを開く.
制御可能なリスク,損失を制限するための効果的なストップ損失

ストップ・ロスのメカニズムは,先行設定された最大値に達すると,取引損失を効果的に制限することができます.
資産の柔軟性

これは,特にGBPとAUDのような不安定な通貨ペアに適用される.パラメータは最適化柔軟性のために調整することもできます.
シンプルで,日中取引に適しています

取引頻度が高く期間が短くシンプルで明瞭なルールで日中・日中取引に適しています

リスク分析

日々のオープンリバース戦略にはいくつかの固有のリスクもあります:

トレンドが続くリスク

持続的な一方的なトレンドは,失敗した逆転と損失の可能性を高めます.
取引コストの上昇

取引のコストが高くなるため取引数が増加すると利益が減る可能性があります
パラメータ最適化が必要

前回のキャンドルの実体サイズ,ストップ・ロスト,そして利益のレベルなどのパラメータは,最適な結果を得るのに十分な最適化が必要です.
密切な監視が必要

短期的な保有期間により,市場を注意深く追跡し,適切なタイミングで入場し,ストップ損失を抑える必要があります.

オプティマイゼーションの方向性

日々のオープンリバースメント戦略は,次の側面で最適化することができます:

最適な組み合わせのためのパラメータを最適化

バックテストとデモ取引を実行して,前回のキャンドルの実体サイズ,ストップ損失レベル,利益レベルを決定します.
複数のタイムフレーム分析を組み込む

逆動向の取引を避けるため,より高い時間枠で全体的なトレンド方向を確立します.より低い時間枠で特定のエントリーと出口レベルを最適化します.
ストップ・ロスのメカニズムの強化

不安定な市場でのよりよい保護のためにストップ・ロスの戦略を改善するために波動性指標を使用し,またはストップ・オーダーを遅らせます.
フィルターを追加する

リバース・シグナルが取引に十分な信頼性を持つようにします.不要なリバース・トレードを避けます.
位置のサイズを改善する

取引のサイズと配分を最適化して,大きな損失につながる超大規模なポジションを防ぐ.リスクを減らすために徐々にエントリーと出口を実験する.

結論

デイリーオープンリバーサル (Daily Open Reversal) は,リバース・トレーディングのためにオーバーバイトとオーバーセールシナリオを捕捉する典型的な短期間の平均リバース戦略である.制御可能なリスクと単純性の利点がある.しかし,トレンド継続リスクと高い取引頻度に注意すべきである.パラメータ最適化,ストップ損失強化,フィルターを追加し,ポジションサイズを高めることで,さらなる改善が可能である.日中取引を好む投資家に適している.

/*backtest
start: 2023-01-19 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @version=4
strategy("Daily Open Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000)

PrevRange = input(0.0100, type=input.float, title="Previous Candle Range")
TP = input(200, title="Take Profit in pips")
SL = input(1000, title="Stop Loss in pips")

startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
     defval=2015, minval=1800, maxval=2100)

endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
     defval=31, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
     defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
     defval=2020, minval=1800, maxval=2100)


isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0

longTrigger = (open-close) > PrevRange and close<open 
shortTrigger = (close-open) > PrevRange and close>open

inDateRange = true


strategy.entry(id = "Long", long = true, when = (longTrigger and not isShort and inDateRange))
strategy.exit("Exit Long", "Long", loss=SL, profit=TP) 

strategy.entry(id = "Short", long = false, when = (shortTrigger and not isLong and inDateRange))
strategy.exit("Exit Short", "Short", loss=SL, profit=TP)

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