アダプティブな線形回帰チャネル戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン
タグ:

概要

原則

回帰係数を計算する:
- m = [(nxy) - (x) ((y) ]/[(nx2) - (x) ]
各K線に対して線形回帰値yと標準偏差STDDEVを計算する.

新しいK線が到着するにつれて,上記の計算は上,中,下の適応チャネルを形成するためにローリングで更新されます.チャネルレールを横断した長と短をベースに,中間線近くのストップ損失.

利点

より科学的で合理的な回帰分析モデルは,移動平均値よりも高い統計的重要性を持っています
より適応性と柔軟性により,チャネル範囲は価格変化に自動的に調整されます

リスク分析

この戦略の主なリスクは,

オプティマイゼーションの方向性

この戦略は,次の側面においてさらに最適化することができる.

ポジションサイズを市場状況に基づいて調整するポジションサイズモジュールを追加する

概要

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Stealthy 7 Linear Regression Channel Strategy", overlay=true)
source = open
length = input(100, minval=1)
mult1 = input(1, minval=0.001, maxval=50)
mult2 = input(1, minval=0.001, maxval=50)
DayTrader = input(title="Range Mode", type=bool, defval=false)

//Making the first least squares line
sum_x = length * (length + 1) / 2
sum_y = 0
sum_xy = 0
xyproductsum = 0
sum_xx = 0
for i = 1 to length
    sum_y := sum_y + close[i]
    sum_xy := i * close[i] + sum_xy
    sum_xx := i * i + sum_xx
m = (length*sum_xy - (sum_x * sum_y)) / (length * sum_xx - (sum_x * sum_x))
b = sum_y / length - (m * sum_x / length)

//Finding the first standard deviation from the line
difference = 0
for i = 1 to length
    y = i * m  + b
    difference := pow(abs(close[i] - y),2) + difference
STDDEV = sqrt(difference / length)

//Creating trading zones
dev = mult1 * STDDEV
dev2 = mult2 * STDDEV
upper = b + dev
lower = b - dev2
middle = b

if DayTrader == false
    if crossover(source, upper)
        strategy.entry("RGLONG", strategy.long, oca_name="RegChannel",  comment="RegLong")
    else
        strategy.cancel(id="RGLONG")

    if crossunder(source, lower)
        strategy.entry("RGSHORT", strategy.short, oca_name="RegChannel",  comment="RegShort")
    else
        strategy.cancel(id="RGSHORT")

    if crossover(source, middle) and strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
    if crossunder(source,middle) and strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()

if DayTrader == true
    if crossover(source, lower) 
        strategy.entry("RGLONG", strategy.long, oca_name="RegChannel",  comment="RegLong")
    else
        strategy.cancel(id="RGLONG")

    if crossunder(source, upper)
        strategy.entry("RGSHORT", strategy.short, oca_name="RegChannel",  comment="RegShort")
    else
        strategy.cancel(id="RGSHORT")


plot(upper, title="UpperBand", color=purple, linewidth=1, style=line)
plot(lower, title="LowerBand", color=purple, linewidth=1, style=line)
plot(middle, title="MiddleBand", color=black, linewidth=1, style=line)

もっと

2019 FMZ - すべての権利は保護されています.