主要な反転シグナルバックテスト戦略
ChaoZhang
概要
キー反転シグナル反測戦略は,株価のキー反転シグナルを識別し,現在のトレンドが反転しているかどうかを判断し,トレンド反転後の価格走行方向を捕捉する.この戦略は,のキー反転日の理論に基づいています.キー反転シグナルが発見されたときに余分な空白を行い,ストップ・ロスを配置して利益をロックします.
戦略原則
重要な反転シグナルの反転戦略の核心的な論理は,重要な反転日を識別することです. 株式の価格の動きによって,現在のトレンドの方向を判断することができます. 重要な反転シグナルが発生したとき,トレンドが反転する可能性を示します.
具体的には,株価上昇傾向において,当日の最低価格が創新低だが,閉盘価格が前日の最低価格に近いなら,その日は重要な反転日である.これは多頭力の弱まり,負荷能力の低下を意味する.これは,上昇傾向が下向きに逆転する可能性があることを示している.戦略は重要な反転日にポジションを空白する.
逆に,株価の下落傾向については,その日の創出が低いが,閉盘価格が前日の最高価格に近い場合である.それも,空頭力が弱まり,下落傾向が上昇に逆転する可能性を示す重要な逆転日である.戦略は,重要な逆転日にポジションを多く開く.
戦略は,重要な逆転日を判断し,その後の動きを追跡することで,価格逆転後の動きを捉えることができます.
優位分析
鍵の反転シグナル反測戦略の主要な利点は以下の通りである.
トレンドの反転を捕捉し,大きな利益の余地.重要な反転シグナルは,傾向の変化の方向を予告する.反転シグナルを判断し,その後の動作を追跡することによって,比較的大きな利益の余地を得ることができます.
ルールが明確で,簡単に裏返し検証する.重要な逆転日の判断ルールは非常に明確で,価格が創新高または新低の同時,前日の閉盘価格と逆転形を形成する.これは,戦略を容易に裏返しし,誤判を減らすことができる.
柔軟に調整し,簡単に最適化できます. ストップ・ストップ・ストップ・ポイントの設定は非常に柔軟で,市場状況と個人のリスクの好みに合わせて調整することができ,戦略を最適化し,損失のリスクを低減することができます.
リスク分析
重要な反転信号の追跡戦略にはいくつかのリスクがあります.
逆転シグナル誤判のリスク。株価にはしばしば短期的な調整があり,すべての重要な逆転シグナルがトレンドの逆転を予兆するものではないので,誤判を招く可能性がある。パラメータを最適化することによって,ストップ・ロスの条件を調整することで誤判の確率を減らすことができる。
逆転が起こらないか,逆転後も逆転が続くリスク.判断が正確であっても,価格逆転後も再び逆転するか,元のトレンドが継続する可能性がある.この場合,損失のリスクに直面する.
回測偏差 ⇒ 任意の規則や信号が実盤で表される場合,回測結果と偏差があり,回測の利益状況を完全に再現することができない.
最適化の方向
重要な反転信号検出戦略の主要最適化方向:
ストップ・ストップ・損失の設定を最適化します. 適切なストップ・ストップ・損失の位は,より多くの歴史データに基づいて計算できます.
フィルタリング条件を追加し,他の技術指標のフィルタリング誤判と組み合わせる.例えば,交差量を合成して反転信号を確認し,競売操作に誤導されないようにする.
逆転後の追跡戦略の最適化.逆転後の価格の動きにも一定の法則がある.その後の追跡戦略を設定し,さらに収益を拡大する.
機械学習モデルと組み合わせて信号の質を判断する. 訓練モデルでは,各重要な反転信号の信頼性を評価し,質の低い信号を追跡することを避ける.
要約する
重要な反転信号戦略は,重要な反転日を判断し,価格トレンドの反転機会を捕捉する.戦略の規則は単純で明確で,容易に実行できる.反転後のトレンドは継続的に動作する余地が大きいが,一定の誤判リスクもある.パラメータとフィルタリング条件の継続的な最適化によって誤判の可能性を減らすことで,より信頼性の高い効果を得ることができる.
/*backtest
start: 2024-01-18 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 21/01/2020
//
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend.
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Key Reversal Up Backtest", shorttitle="KRU Backtest", overlay = true)
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new low in prices.")
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip", step=0.01)
xLL = lowest(low[1], nLength)
C1 = iff(low < xLL and close > close[1], true, false)
plotshape(C1, style=shape.triangleup, size = size.small, color=color.green, location = location.belowbar )
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue )
posprice := iff(C1== true, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
posprice := iff(low <= posprice - input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))