二重移動平均とウィリアムズ移動平均の組み合わせ戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,二指数移動平均と3つのウィリアムズ平均を組み合わせて,総合的なトレンド追跡とトレンド反転シグナル生成システムを形成する.それは,優れたポジション保持効率を持ち,偽信号を効果的にフィルターすることができます.
戦略原則
この戦略は主に2つの子戦略で構成されています.
二重指数移動平均 (DEMA) は,単一指数移動平均のトレンド追跡性能と,二重指数移動平均の遅れの性能を組み合わせている.価格が上昇すると,より早く多額の取引を行うことができ,価格が低下すると,より早く平仓することもできる.
ウィリアムズ三線平均. この指標は長線,中線,短線で構成されている. それは,異なる周期平均の交差を用い,トレンドの変化を判断して取引信号を生成する. 短線が中線と中線が長線を通るときは多信号である. 短線が中線と中線の下の長線を通るときは空き信号である.
この戦略の取引シグナルは,上記の2つの子戦略の結果を対操作にすることである.つまり,この戦略は,二つの子戦略が同時に信号を発信するときにのみ,この戦略は注文を発信する.これは,偽信号を効果的に軽減し,ポジションの安定性を向上させることができる.
優位分析
この戦略の最大の利点は,戦略の構造によって決定される偽信号を効果的にフィルターできるという点にある.双動平均とウィリアムズ平均はそれぞれ欠点があるが,両方を組み合わせて,それぞれの利点を発揮し,互いを補償することができる.これは,この戦略をトレンドの状況で高効率のポジションを維持し,整合の状況で時効的に損失を止めることができるようにする.
さらに,この戦略のパラメータを最適化できるスペースは広く,双動平均のパラメータとウィリアムズ三条平均のパラメータを調整することで,異なる品種と周期の市場特性に適応させ,強い適応性を有する.
リスク分析
この戦略の主なリスクは,市場が激しく波動すると,止損点が突破され,大きな損失を招く可能性があることにある.これは,移動平均戦略の普遍的な問題である.さらに,この戦略は,震動的な状況で,しばしば平仓を開き,取引費用の損失を増やす可能性がある.
これらのリスクを制御するために,パラメータを最適化するとき,ウォーク・フォワード・アナリシスの方法を採用し,合理的なストップ・ロスを設定することが推奨されます.同時に,市場状況を判断する追加の指標を導入することも可能で,揺れ動いている市場状況で取引を一時停止することもできます.
最適化の方向
この戦略は以下の方向に最適化されています.
双動平均のパラメータを異なる品種と周期に適応させる.
ウィリアムズ平均の三線周期を市場変動の頻度に合わせて調整する.
ポジション開設条件を追加し,特定の状況の段階で取引シグナルをフィルターする.例えば,激しい変動の際に取引しない.
損失を制御するために止損指標を追加する.止損,平均止損などの追跡方法を試すことができる.
機械学習アルゴリズムの自動最適化パラメータを導入する.
要約する
この戦略は,双動平均とウィリアムズ平均の優位性を組み合わせることで,取引信号の効率的なフィルタリングを実現し,偽信号を軽減し,ポジション保持効率を向上させる.市場状況に応じてパラメータ最適化によりより良いパフォーマンスを得ることができる.また,リスク管理に注意し,状況の激しい変動による損失を制御する.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
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// Copyright by HPotter v1.0 21/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// This indicator calculates 3 Moving Averages for default values of
// 13, 8 and 5 days, with displacement 8, 5 and 3 days: Median Price (High+Low/2).
// The most popular method of interpreting a moving average is to compare
// the relationship between a moving average of the security's price with
// the security's price itself (or between several moving averages).
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
BWA3Lines(LLength,MLength,SLength,LOffset,MOffset,SOffset) =>
pos = 0.0
xLSma = ta.sma(hl2, LLength)[LOffset]
xMSma = ta.sma(hl2, MLength)[MOffset]
xSSma = ta.sma(hl2, SLength)[SOffset]
pos := close < xSSma and xSSma < xMSma and xMSma < xLSma ? -1 :
close > xSSma and xSSma > xMSma and xMSma > xLSma ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bill Williams Averages. 3Lines', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ 3Lines ═════●'
LLength = input.int(13, minval=1, group=I2)
MLength = input.int(8,minval=1, group=I2)
SLength = input.int(5,minval=1, group=I2)
LOffset = input.int(8,minval=1, group=I2)
MOffset = input.int(5,minval=1, group=I2)
SOffset = input.int(3,minval=1, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBWA3Lines = BWA3Lines(LLength,MLength,SLength,LOffset,MOffset,SOffset)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBWA3Lines == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBWA3Lines == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)