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固定時間分断テスト戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-29 10:22:07
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概要

この戦略の主な考え方は,市場が固定時間帯 (08:35 UTC+5時間帯) で開業した5分間のKラインの閉店価格が開店価格より高く,または低く,開店価格より高いかどうかを判断することです.閉店価格が開店価格よりも高くなった場合は,ロング.閉店価格が開店価格よりも低い場合は,ショート.そして,ロングとショートポジションの利益目標を設定します.

戦略原則

この戦略の具体原則は,

  1. 必要な取引時間を設定します.ここでは8時35分 UTC+5時帯です.

  2. この時点で,現在の5分間のKラインの閉じる価格がオープニング価格より高いかどうかを判断します.閉じる価格がオープニング価格より高い場合,5分間のKラインがヤンラインで閉じたことを意味します.

  3. 5分間のK線が陰線で閉じたので ショートになります

  4. ロングポジションから$1000で脱出する利益目標を設定します.ショートポジションから$500で脱出する利益目標を設定します.

利点分析

この戦略の主な利点は以下の通りです.

  1. 戦略のアイデアは シンプルで明快で 分かりやすく 実行できます

  2. 固定取引時間は 一夜間のリスクを回避できます

  3. 5分間のレベルを使って 傾向を正確に判断します

  4. 利益目標を設定することで 利益が確保できます

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクもあります:

  1. 固定取引時間は,他の市場時間での取引機会を逃す可能性があります.複数の取引時間を設定できます.

  2. 5分間の判断は十分正確ではないかもしれません 判断は複数のタイムフレームと組み合わせて行われます

  3. 閉店価格と開店価格の変動は大きすぎる.ストップロスを設定することでリスクが軽減できる.

  4. 利益目標設定は攻撃的すぎる可能性があります. 過去のデータテストに基づいてより最適化された利益ポイントを設定できます.

オプティマイゼーションの方向性

戦略は以下の側面で最適化できます.

  1. 複数の取引時間を設定し,より多くの取引機会をカバーします.

  2. ストップロスのロジックを追加して損失リスクを減らす.

  3. 判断の精度を高めるため,より多くのサイクルの指標を組み合わせます.

  4. 最適の利益ポイントをテストするために 過去データバックテストを使用します

  5. 特定の状況に基づいてリスクを管理するために,ポジションのサイズを動的に調整します.

概要

一般的には,この固定時間ブレークバックテスト戦略の考え方はシンプルで明確である.固定時間点でのトレンド方向を判断し,利益目標とストップ損失を設定して利益とリスクを制御する基本的かつ実践的な定量的な取引戦略である.より多くのパラメータ最適化とリスク制御措置により,信頼性の高い定量的な取引システムになることができます.

/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Wajahat2

//@version=5
strategy("Buy Sell at 08:35 GMT+5 with Profit Targets", overlay=true)

// Set the desired trading time (08:35 GMT+5)
desiredHour = input.int(8, title="Desired Hour")
desiredMinute = input.int(35, title="Desired Minute")

// Convert trading time to Unix timestamp
desiredTime = timestamp(year, month, dayofmonth, desiredHour, desiredMinute)

// Check if the current bar's timestamp matches the desired time
isDesiredTime = time == desiredTime

// Plot vertical lines for visual confirmation
bgcolor(isDesiredTime ? color.new(color.green, 90) : na)

// Check if the current 5-minute candle closed bullish
isBullish = close[1] < open[1]

// Check if the current 5-minute candle closed bearish
isBearish = close[1] > open[1]

// Define profit targets in USD
longProfitTargetUSD = input(1000, title="Long Profit Target (USD)")
shortProfitTargetUSD = input(500, title="Short Profit Target (USD)")

// Execute strategy at the desired time with profit targets
strategy.entry("Buy", strategy.long, when= isBullish)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when= isBearish)

// Set profit targets for the long and short positions
strategy.exit("Profit Target", from_entry="Buy", profit=longProfitTargetUSD)
strategy.exit("Profit Target", from_entry="Sell", profit=shortProfitTargetUSD)
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