ボリンジャーバンド RSI OBV 戦略
ChaoZhang
概要
Bollinger Bands RSI OBV戦略は,ブリン帯,相対的に強い指標 ((RSI) とバランス指標 ((OBV) を組み合わせて,株価の突破点と逆転点を識別する.株価がブリン帯を突破して下落し,RSI指標が超買い超売りを示し,OBV指標が逆転したときに,この戦略は取引信号を発する.
戦略原則
この戦略の取引論理は,ブリン帯,RSI指標,OBV指標に基づいています.具体的には:
- 株価がブリン帯の中軌道を突破して上向きになり,RSIが50以上で多頭トレンドが形成されると,OBV指標の回落が短期間の下落を示している場合,この時期は多頭取引の時期である.
- 株価がブリン帯下落の軌道に落ちると,前回の多単位を平らにする.
- 株価がブリン帯の中間軌道を突破して下方に向かい,RSIが50未満で空頭トレンドが形成されたとき,OBV指標の上昇が短期間に反発を示している場合,空置券を作る時間です.
- 株価がブリンを突破して軌道に戻ると,空白のポジションを平らにする. この戦略は,ブリン軌道の突破を方向を決定するために使用し,RSI判断の強弱とOBV判断の短期逆転を組み合わせて,取引信号を形成する.
優位分析
この戦略の最大の利点は,ブルリン軌道,RSI,OBVの3つの異なるタイプの指標を同時に組み合わせることで,株価が方向転換を開始するときに変化の信号を早期に捕捉することが可能である.例えば,株価がブルリンの中央軌道を突破した後に,K線だけを見れば,直接多項を建てる可能性があるが,RSIとOBVを組み合わせることで,この時点で短期的な調整の可能性があるかどうかを判断して,ポジションを建てるのを避ける事が可能である.したがって,この組み合わせの指標は,戦略の安定性を向上させることができる. 第二に,この戦略は,ブルイン軌道を突破する入場条件と,逆方向にブルイン軌道を再び突破するストップ条件を同時に設定している.これは,単一の損失の可能性を減らすために,合理的な範囲内で,単一の損益率を制御することができる. 最後に,この策略のコードロジックは明快で簡潔で,パラメータ設定は合理的に理解しやすく,シミュレートされたリアルディスクの策略フレームワークの最適化と改善に適しています.これは,策略がリアルディスクで発生する可能性のあるリスクを軽減します.
リスク分析
この戦略の最大のリスクは,ブリン軌道の幅を正しく設定しないことが多くの取引機会を逃す可能性があることです.ブリン軌道の幅があまりにも大きく設定されている場合,株価が大きな波動を必要とし,ポジション構築またはストップ損失の論理を誘発します.これは,より小さなトレンドの機会を逃す可能性があります. また,戦略は現在,買賣点選択論理のみを考慮し,資金管理,ポジション管理などの面での最適化が整合されていない.これは,一方的な無制限の加仓の可能性をもたらし,時効的に止損退出ができないために容易に大きな損失を引き起こす. 最後に,RSIとOBV指標の組み合わせ判断においても誤ったシグナルが発生する可能性がある.RSIは,特定の周期内の株価の下落速度のみを考慮して,長期のトレンドを判断することができない.OBVは,株の特徴のためにより信頼性が低いものになる可能性がある.これは,戦略信号の正確さに影響を与える可能性がある.
最適化の方向
上記の分析を考慮して,この戦略は以下の方向から最適化できます.
- ブリン軌道の幅を最適化して,市場変動幅に自動的に適応するためにブリン軌道の幅を自律的に調整する.
- ポジション管理の論理を統合し,連続的な損失の場合,ポジションの規模を減らす.連続的な利益の場合,ポジションを適切に拡大する.
- RSI指標のパラメータをテストし,最適化します.
- KDJ,MACDなどの代替OBV指標を試し,信号の正確性を向上させることができるかどうかを判断する.
- MVSL,DMIなどの様々な中長期指標をRSIと組み合わせてテストし,株価の中長期の動きを判断するのに役立ちます.
要約する
Bollinger Bands RSI OBV戦略は,3つの異なるタイプの技術指標を総合的に使用し,一定の安定性と選基準を保証しながら,その後の最適化と改善のためのフレームワークの基礎を提供します. この戦略は,中長線の選択株と保有株に適用され,ショートライン戦略の基礎として大幅な調整と最適化をすることができます.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © atakhadivi
//@version=4
strategy("BB+RSI+OBV", overlay=true)
src = close
obv = cum(sign(change(src)) * volume)
// plot(obv, color=#3A6CA8, title="OnBalanceVolume")
source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
buyEntry = source > basis and rsi(close, 14) > 50 and obv[1] < obv
buyExit = source < lower
sellEntry = source < basis and rsi(close, 14) < 50 and obv[1] > obv
sellExit = source > upper
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands",comment="BBandLE", when=buyEntry)
strategy.exit(id='BBandLE', when=buyExit)
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE", when=sellEntry)
strategy.exit(id='BBandSE', when=sellExit)