ナット123反転とブレイクアウトレンジ短期取引戦略
ChaoZhang
概要
逆転と突破範囲のショートライン取引戦略は,逆転と突破戦略の2つの子戦略の信号を統合した組み合わせの戦略であり,より強力な取引信号を生成する.
戦略原則
この戦略は以下の2つの子戦略で構成されています.
- ナッツ123の逆転戦略
これは,Ulf Jensenの著書P183で紹介されたシステム改変の逆転戦略である.閉盘価格が前日の閉盘価格より2日連続で高く,そして9日のストキャスティック・ロングラインが50を下回ったときに多;閉盘価格が前日の閉盘価格より2日連続で低く,そして9日のストキャスティック・ラップラインが50を超えたときに空.
- 突破範囲のショートライン戦略
これは,特定の周期内の最低値を破る信号として,ショートライン戦略である. 価格がlook_bak周期内の最低値を破るときに空白する.
この組み合わせ戦略は,二つの子戦略の信号を総合的に考慮し,二つの子戦略が同時に同方向の信号を発信するときは,その方向の取引信号を生成する.二つの子戦略が逆の信号を発信するときは,実際の取引信号を生成しない.
優位分析
この戦略は,反転戦略と突破戦略の2つのサブ戦略の優位性を組み合わせて,より多くの要因を総合的に考慮し,いくつかのノイズ取引をフィルターして,取引の勝利率を向上させる.
逆転戦略は,短期的な逆転の機会を捉え,急落の調整過程で利益を得ることができます.
突破策は,突破後のショートラインの動きを捉えるものです.
2つの子戦略を考慮するシグナルの組み合わせにより,より効率的な取引シグナルを発信し,ノイズをフィルターすることができます.
リスク分析
この戦略には以下のリスクもあります.
逆転は必ずしも起こらないし,逆転が失敗するリスクもある.
破綻は偽破綻であり,後から続く高低の危険性がある.
2つの子策略は,単独で有効であることを保証するものではなく,組み合わせで失敗する可能性もあります.
上記のリスクに対して,パラメータの最適化,子戦略の使用比率の調整,異なる標識の選択による値化などの方法によってリスクを低減することができる.
最適化の方向
この戦略はさらに改善できる余地があります.
2つの子戦略のパラメータを最適化して,異なる周期と異なる標識に適したものにします.
機械学習の予測策略のような他のタイプの子策略を追加し,より多くの要素を統合します.
2つのサブ戦略の使用重量を動的に調整し,異なる市場環境でより優れたサブ戦略がより大きな役割を果たすようにします.
組み合わせたアバターで,関連性がないが共通点がある異なる基準の取引を選択します.
要約する
逆転と突破範囲のショートライン取引戦略は,逆転と突破の戦略を統合することによって,戦略の層を組み合わせて,二つの子戦略の優位性をある程度統合し,さらに最適化できる余地があります.それは,子戦略の独立性を保持した上で,戦略の層を統合して組み合わせて,より効果的な取引機会を掘り出すという戦略設計の新しい考え方を私たちに提供しています.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 01/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Breakout Range Short Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BreakoutRangeShort(look_bak) =>
pos = 0
xLowest = lowest(low, look_bak)
pos := iff(low < xLowest[1], -1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Breakout Range Short", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBreakoutRangeShort = BreakoutRangeShort(look_bak)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBreakoutRangeShort == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBreakoutRangeShort == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? color.red: possig == 1 ? color.green : color.blue )